bonjour
j’ ai lancé la meme stratégie sur le compte ig en réel depuis le 2 mars
et je l’ ai aussi mise en cpt démo 2 fois .
j ai eu un achat sur les 3 stratégies mise en fonction le 8/3/2021 a 16h 30 et je me suis aperçu que sur le compte démo elles
se sont vendues le 9/03/ à 1 h 15 avec un bénéfice.
Par contre la même stratégie sur le compte réel
a été vendue le 9/03/ à 9h15 avec une perte.
et en baktest vente le 9/03/ à 1 h 15 avec un bénéfice
peut on se fier au robot a 100 pour 100 ?
Ci-dessous une liste non exhaustive des éléments qui peuvent engendrer des différences entre 2 comptes de trading en temps réel (les vrais marchés non simulés par backtests ou en démo)
- Spread
- Slippage
- Les rejets d’ordres pour l’une des raisons susmentionnées, mais aussi en raison de la distance autorisée entre le prix actuel et les ordres en cours (appelée “distance minimale”)
- Horaires de négociation différents (code ProOrder lancé dans un fuseau horaire différent / horaires personnalisés, par l’utilisateur)
- Problème de codage : division par zéro erreur, périodes nulles ou négatives pour les indicateurs, …
- Manque de réactivité des serveurs de démonstration de IG (si IG est le courtier), bien que la situation se soit considérablement améliorée depuis l’année dernière.
- Faire des backtests sans option tick-by-tick
- l’instruction “set stop trailing” qui donne à IG le contrôle total de votre stoploss, peut être déplacée différemment entre les comptes en raison des points ci-dessus
- Les comptes à risque limité et leurs règles
- Règles et frais des stops garantis
- Démarrage d’une stratégie à un moment différent (1 heure ou même 1 minute plus tard): selon le code de la stratégie, les résultats de certains calculs pourraient être différents
- Marge requise sur le compte de trading (aucun tests n’est fait à ce propos en démo ou en backtest)
Comme les backtests/démo sont testés que sur l’historique *sans lien avec le marché réel*, vous pouvez rencontrer des différences avec l’environnement de trading réel.
