Bonjour à tous,
Je ne suis pas assez programmeur pour me débrouiller seul, l’un de vous pourrait-il nous orienter vers une routine éprouvée d’anti-martingale, ou à défaut partager un code utilisable sur un contrat future ?
L’idée est de diminuer l’exposition au risque en cas de perte cumulée (jusqu’à sortir de la stratégie à une proportion du capital initial), mais l’augmenter (à la mesure d’un % du gain déjà réalisé) en cas de gain.
Eléments de contexte :
http://forexop.com/anti-martingale-trading-system/#long-term-return-charts
Merci d’avance de votre intérêt.
un code utilisable sur un contrat future ?
Pour mémoire, le trading automatique via ProOrder n’est possible actuellement qu’avec un compte PRT-CFD / IG.
L’idée est de diminuer l’exposition au risque en cas de perte cumulée
On commence à diminuer la taille de lot dés la première perte ?
Bonjour,
Ci joint ce que j’ai trouvé et légèrement modifié pour une martingale qui me semble encore peu compatible d’un bon money management ;
- la condition d’entrée / sortie sur le RSI est peu robuste, peut être gagnerait-elle à être consolidée ou remplacée par un critère sur les volumes ou les changements de tendance (MACD)…
- et surtout le fait de doubler la mise en cas de perte ne peut pas se concevoir sans limite (une exposition maximum admissible). La diminution de l’exposition progressive en cas de gains successifs permet d’éviter de se leurrer qu’on gagne à chaque tentative, même en cas de marché prédictible.
Cf le code (non optimisé) ci-dessous, que je tente d’appliquer sans trop de succès sur le CAC40 future à 2 min :
indicator1 = RSI[13](close)
c1 = (indicator1 <= 30)
IF c1 THEN
BUY ordersize CONTRACT AT MARKET
ENDIF
indicator2 = RSI[13](close)
c2 = (indicator2 >= 70)
IF c2 THEN
SELLSHORT ordersize CONTRACT AT MARKET
ENDIF
SET STOP pTRAILING 5
SET TARGET pPROFIT 15
IF tradeindex(1)=barindex[1] THEN
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = min(OrderSize * 2,maxexposure)
ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN
OrderSize = max(ordersize - 1, 1)
ENDIF
ENDIF
Je verrais bien diminuer la taille du lot (ordersize) dès la 2° perte (en l’ayant fixé au départ, par exemple, à la moitié d’une exposition maximum admissible), de façon à ce que la 3° perte soit nécessairement inférieure au dernier gain.
Des inspirations sur ce thème ?
