Volevo sapere come mai non funziona la mia strategia allego.
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Si modificano solo i Giorni, gli orari e la Deal Size(contratti,lotti Fx e Azioni)
// Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell’orario specificato
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime
// Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l’orario indicato
noEntryAfterTime = 225958
timeEnterAfter = time <= noEntryAfterTime
// Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
//Condizioni per ENTRARE e USCIRE “LONG” (BUY TO SELL)
//Formula Per Buy, positionprice(midprice) e ticksize (spread) inteso da prorealtime come variabili di sistema.
B = POSITIONPRICE < (Low + TICKSIZE)
//Numero Contratti, azioni e lotti FX
N = 1
IF NOT LONGONMARKET and timeEnterBefore and timeEnterAfter and daysForbiddenEntry and B then
BUY N CONTRACTS AT MARKET NextBarOpen
ELSIF LONGONMARKET then
SELL AT MARKET
ENDIF
//Condizioni per ENTRARE e USCIRE “SHORT” (SELLSHORT TO EXITSHORT || SELL TO BUY)
//Formula Per Sell
S = POSITIONPRICE > (High – TICKSIZE)
//Numero Contratti, azioni e lotti FX
N = 1
IF NOT SHORTONMARKET and timeEnterBefore and timeEnterAfter and daysForbiddenEntry and S then
SELLSHORT N CONTRACTS AT MARKET NextBarOpen
ELSIF SHORTONMARKET then
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
Per favore utilizza il pulsante “insert code PRT” quando devi inserire del codice nel tuo post, per renderlo più chiaro e leggibile, come ho appena fatto io.
Grazie.
Non funziona cosa significa, non apre nessuna operazione, ti segnala qualche errore?
Perché usi TICKSIZE?
Cosa intendi fare quando lo sommi o lo togli da un prezzo (high o low)?
Volevo fare uan cosa del genere
SELL
Positionprice (midprice per PRT) > high – Ticksize(variazione più piccola di prezzo)
BUy
Positionprice (midprice perPRT) < low + Ticksize (variazione più piccola di prezzo)
non va nel senso che non riesco ad inserire anche gli orari e i giorni in cui tradare in cui deve entrare a mercato (at market- strategia aggressiva) esempio inizo orario dalle 00:00:00 e fine alle 22:59:58 altrimenti si subiscono i costi overnight; e anche i giorni dal lunedì al venerdì.
Poi io uso IG MARKETs non vorrei che dipendesse anche dal numero di contratti o lotti o azioni troppo basso o per come lo conteggia PRT perchè qunado lo lancio in pro order senza specificar ei giorni e gli orarri va a a markets però mi da sempre 0 Euro e non si sposta neanche di un centesimo in profitto, ovviamente sto parlando di timeframe bassi da 1 secondo in su.
non capisco proprio l errore, e poi queste sono le variabili del sistema di PRT.
grazie mille in anticipo a chiunque risponda.
Non hai definito la variabile noEntryBeforeTime, prova se è questo il problema.
il problena è come metterle in sequenza in pro order.
Non so bene cosa vuoi fare alle righe 16 e 27, ad ogni modo la riga 16 è SEMPRE vera, perché POSITIONPRICE è 0 ed è quindi inferiore a LOW, mentre la riga 27 è sempre falsa, per il motivo opposto, ovverosia è 0 e non potrà MAI essere > HIGH!
Quindi, dopo avere aggiunto la variabile noEntryBeforeTime (non ti segnalava che mancava quella variabile?), fa operazioni, ma solo long.
