Ciao a tutti
Sto imparando, quindi chiedo scusa in anticipo per le domande “banali”
Sto provando a inserire un indicatore customizzato preso dal forum qui : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/vwap-intraday/ nella mia strategia
Il codice che ho creato è il seguente (l’ho sintetizzato e tagliato in alcune parti accessorie)
//Parametri Di Default S&P
DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM FLATBEFORE = 163000
DEFPARAM FLATAFTER = 220000
//Parametri Di Default DAX
//DEFPARAM FLATBEFORE = 100000
//DEFPARAM FLATAFTER = 170000
//Indicatori utilizzati
adxc=adx[adxperiod]
d = max(1, barindex) //vwap + standard dev bands
vwap = summation[d](volume*typicalprice)/summation[d](volume)
if (barindex=0) then
sd = 0
else
sd = summation[d](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/d
endif
//SDup2 = vwap+sd*2
//SDup3 = vwap+sd*3
SDlw2 = vwap-sd*2
//SDlw3 = vwap-sd*3
//SDUp4 = vwap+sd*4
//SDlw4 = vwap-sd*4
//Pattern Detection: Reversal and Doji - VSA
//avolume = wilderaverage[volperiod](volume)
if low < SDlw2 AND adxc < 25 then
buy 1 contracts at market
endif
SET STOP PTRAILING 5
SET TARGET PPROFIT 30
Per adesso ho commentato tutte le altre bande del vwap solo per provare a comprare il “tocco” della SDlw2, ma il sistema non produce risultati.
Cosa sbaglio?
Il calcolo che hai fatto di VWAP è sbagliato, penso che tu abbia adattato un calcolo intraday del VWAP alla tua salsa! In questo caso stai calcolando un VWAP su tutte le barre della cronologia, non verrà mai ripristinato. Puoi visualizzarne il valore tracciandolo sul grafico nei backtest:
GRAPHONPRICE vwap