Ho provato a creare un trading system che però non sembra eseguire bene quello che volevo. I segnali arrivano in ritardo rispetto alle condizioni settate.

Cosa deve fare?

-Timeframe giornaliero

-Compra 1000$ in azioni quando:

-Sia la linea del MACD ritardo zero a 18 periodi (e 27 periodi) incrocia al rialzo il segnale (quindi entrambe le linee dei 2 periodi devono aver incrociato ed essere sopra al segnale)

-Vendi tutto quando il MACD zero lag a 27 periodi incrociano al ribasso

Questo è il codice originale da cui sono partito da controllare e modificare o eventualmente da rifare:

//Strategia di incrocio MACD Lag Zero a 2 periodi (18 e 27)

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

//ZeroLag Fast MA:
PeriodF = 18
DataF = Close
lagF = ROUND((PeriodF-1)/2)
dF = (DataF+(DataF-DataF[lagF]))
F = exponentialaverage[periodF](dF)

//ZeroLag Slow MA:
PeriodS = 27
DataS = Close
lagS = ROUND((PeriodS-1)/2)
dS = (DataS+(DataS-DataS[lagS]))
S = exponentialaverage[periodS](dS)

c = F crosses over S //or F crosses under S

IF c THEN
BUY 1000 CASH AT MARKET

ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
d= F crosses under S
IF d THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

Grazie