Esempio:

IF MieCondizioniLong AND Not OnMarket THEN
   BUY 1 contract AT Market
   SL =  abs(close - SuperTrend[3,10])     //differenza tra prezzo ed ST
   TP = SL * 2
   SET STOP   LOSS   SL
   SET TARGET PROFIT TP
ENDIF

Non è in PIPS perché il supertrend non restituisce valori in pips, però se preferisci tutto in pips basta convertirli ad usare p davanti a PROFIT e LOSS:

IF MieCondizioniLong AND Not OnMarket THEN
   BUY 1 contract AT Market
   SL =  abs(close - SuperTrend[3,10]) / PipSize //differenza tra prezzo ed ST
   TP = SL * 2
   SET STOP   pLOSS   SL
   SET TARGET pPROFIT TP
ENDIF

in questo caso si usa / PipSize perché si converte da un prezzo (una differenza tra prezzi in questo caso) in pips, se invece si convertisse da pips a prezzo occorrerebbe scrivere * PipSize.

In quel caso non c’è bisogno di fare la differenza, in quanto ATR è già un intervallo di prezzo (quindi una differenza, sostanzialmente), per cui basta sostituire la riga 3 con:

SL = AverageTrueRange[14](close)           //Primo esempio
SL = AverageTrueRange[14](close) / PipSize //Secondo esempio

Usa la seconda versione con la conversione.

Una differenza puoi esprimerla in prezzo o in pips, 0,0040 equivale a 40 pips, laddove il rapporto prezzo/pip è 1/10000esimo (come nelle principali coppie Forex).

Per gli indici il rapporto è solitamente 1/1.

Ad ogni modo usando PIPSIZE non devi preoccuparti di fare la conversione correttamente, ci pensa ProRealTime.