Bonjour à tous,
J’ai un petit problème avec la fonction Set stop $trailing. Normalement un stop suiveur accompagne la tendance. Or en testant cette stratégie qui accumule des positions lorsque le cours est supérieur à une moyenne mobile, à un moment la courbe de gains monte à 77 000… puis redescend jusqu’à 55 000. Pourtant avec un Stop $trailing, la stratégie aurait du s’arrêter à 75 000 non?
hhh=3000/close
hhh=round(hhh)
i1=Average[20](close)
c1= close>i1
c2= barindex-tradeindex>=15
c3= nb<20
If not longonmarket then
nb=0
endif
If c1 and c2 and c3 then
buy hhh shares at market
nb=nb+1
endif
SET STOP $LOSS 1000
Set stop $trailing 2000
J’ai modifié le titre du sujet, il n’était pas suffisamment explicite.
Le code de la stratégie en question est-il complet ? Afin de répliquer ce comportement, sur quel instrument et timeframe as-tu testé ?
Merci de la modification et de votre réponse Nicolas.
Oui le code de la stratégie est complet. Je l’ai testé sur Prorealtime version complète en données fin de journée.
Testé sur l’action BOUYGUES (au hasard), en timeframe journalier, la courbe gains/pertes passe de 90535 euros le 30 mars 2016 à 71134 euros le 05 avril 2016 sans que la stratégie ne s’arrête !
Alors qu’avec la ligne Set Stop $Trailing 2000 la stratégie devrait s’arrêter dès qu’elle perd 2000 euros.
Encore merci de votre aide.
J’ai oublié de préciser que le capital initial était de 60000 euros.
Je n’ai pas encore eu l’opportunité de regarder mais je pense que cela a à voir avec le prix moyen des positions. Puisque la stratégie accumule celles-ci, il serait intéressant de regarder ce que cela donne avec une seule position au lieu des 20 maximales.
Oui, avec une seule position cela semble fonctionner normalement.
Pourtant avec cette ligne de code, quel que soit le nombre de positions prises, la stratégie devrait s’arrêter dès que je perds 2000 euros par rapport à un plus haut non ?
Le prix d’entrée de la position est un prix moyen, puisque toutes les positions s’agglomèrent pour n’en former qu’une. Je pense que le $trailing est lié au gain de la position moyenne. J’attends le retour de congés de quelqu’un pour te le confirmer, par ailleurs des différences peuvent exister entre les brokers.
