Stop loss in funzione di un guadango

• 09/29/2020 at 2:09 PM #145835
  Daniele

  Ciao a tutti, sto cercando di impostare uno stop loss che sia una % dell’eventuale guadagno dell’ultimo trading, nel caso l’ultimo trading sia a N barre dall’ingresso corrente.

  Riporto il codice. Nsl è una variabile che calcolo per indicare con 1 se la distanza con l’ultimo trading è inferiore a N barre, con 0 se superiore.  Sulla base di questa imposto un stop che sia  un x %, piuttosto che una % dell’ultimo guadagno. Se inserisco differenti percentuali di stop sulla base del valore di NSL, funziona. Non funziona se uso PosoitionPerf.

  Spero di essere stato chiaro.

  Qualcuno  mi può dare una mano

   

  IF mie condizioni then BUY n share at MyLimitBuy stop if nsl=1 then set stop %loss positionPerf elsif nsl=0 then set stop %loss x% endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8

  IF  mie condizioni  then BUY n share at  MyLimitBuy stop if nsl=1 then set stop %loss positionPerf elsif nsl=0 then set stop %loss x% endif endif

   

  

  Daniele

  Participant

  Topics: 9

  Replies: 11

  Been thanked: 0 times
  09/29/2020 at 2:54 PM #145845
  Nicolas

  Hai graficato positionperf, per capire quale valore restituisce?

  GRAPH positionPerf

  1	GRAPH positionPerf

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20828

  Been thanked: 4738 times
  09/30/2020 at 8:58 PM #146017
  supermyguel

  Buonasera

  mi allaccio a questo topic visto che l’argomento è piuttosto simile.

  E’ possibile con PRT creare un Ts in cui lo stop loss è impostato, di base, ad un valore che cambia al raggiungimento di una certa performance?

  Ad esempio:

  La mia condizione si avvera ed entro long con StopLoss preimpostato di 10pips

  Nel momento in cui guadagno 40 pips  automaticamete lo stop loss si modifica e va ad entryprice+1

  E’ fattibile?

  Grazie

   

  

  supermyguel

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 60

  Been thanked: 1 time
  09/30/2020 at 10:17 PM #146027
  robertogozzi

  Questo dovrebbe funzionare, ma non l’ho provato:

  If Not OnMarket Then NewSL = 0 Else If LongOnMarket Then If (close - PositionPrice) >= 40 * pipsize Then NewSL = PositionPrice + 1 Endif If NewSL > 0 Then SELL at NewSL Stop Endif Else If (PositionPrice - close) >= 40 * pipsize Then NewSL = PositionPrice - 1 Endif If NewSL > 0 Then EXITSHORT at NewSL Stop Endif Endif Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  If Not OnMarket Then    NewSL = 0 Else    If LongOnMarket Then       If (close - PositionPrice) >= 40 * pipsize Then         NewSL = PositionPrice + 1       Endif       If NewSL > 0 Then          SELL at NewSL Stop       Endif    Else       If (PositionPrice - close) >= 40 * pipsize Then         NewSL = PositionPrice - 1       Endif       If NewSL > 0 Then          EXITSHORT at NewSL Stop       Endif    Endif Endif

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16464

  Been thanked: 3640 times
  10/01/2020 at 1:29 PM #146084
  supermyguel

  Thanks!

  

  supermyguel

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 60

  Been thanked: 1 time
  11/04/2020 at 9:09 AM #149430
  supermyguel

  supermyguel wrote:

  Thanks!

  Buongiorno

  Ho creato il mio TS aggiungendo le istruzioni ma sembra non funzionare….

  Ad esempio stanotte è stata aperta una posizione long sul Us Tech 100 da 11.500 e avendo fatto un max a 11.780 (+280punti) in teoria il NewSl doveva essere posizionato a 11.512 ma non lo ha fatto…..

  Ipotesi 1

  • non funziona mettendo anche il set stop ploss?

  ipotesi 2

  • bisogna aggiungere * pipsize anche dopo NewSL = PositionPrice + 12 e NewSL = PositionPrice – 14?

  If Not OnMarket Then NewSL = 0 Else If LongOnMarket Then If (close - PositionPrice) >= 174 * pipsize Then NewSL = PositionPrice + 12 Endif If NewSL > 0 Then SELL at NewSL Stop Endif Else If (PositionPrice - close) >= 90 * pipsize Then NewSL = PositionPrice - 14 Endif If NewSL > 0 Then EXITSHORT at NewSL Stop Endif Endif Endif set stop ploss 581

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  If Not OnMarket Then NewSL = 0 Else If LongOnMarket Then If (close - PositionPrice) >= 174 * pipsize Then NewSL = PositionPrice + 12 Endif If NewSL > 0 Then SELL at NewSL Stop Endif Else If (PositionPrice - close) >= 90 * pipsize Then NewSL = PositionPrice - 14 Endif If NewSL > 0 Then EXITSHORT at NewSL Stop Endif Endif Endif   set stop ploss 581

   

   

  

  supermyguel

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 60

  Been thanked: 1 time
  11/04/2020 at 9:27 AM #149433
  robertogozzi

  Set Stop pLoss non influisce sul trailing stop.

  Pipsize è meglio metterlo sempre, me n’ero dimenticato, per un problema di portabilità ma in questo caso il rapporto tra pip e prezzo è 1:1 quindi non influisce sul risultato.

  Che time frame hai usato?

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16464

  Been thanked: 3640 times
  11/04/2020 at 9:30 AM #149434
  robertogozzi

  Considera che non devi guardare i massimi o minini fatti, ma la chiusura.

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16464

  Been thanked: 3640 times
  11/04/2020 at 9:42 AM #149436
  supermyguel

  robertogozzi wrote:

  Considera che non devi guardare i massimi o minini fatti, ma la chiusura.

   

  robertogozzi wrote:

  Considera che non devi guardare i massimi o minini fatti, ma la chiusura.

  e’ sicuramente quello il problema…… perchè uso il tf orario e non ha chiuso a +174 ma una ventina di pips in meno….

  ma è possibile invece che il close usare il valore puntuale?

   

  

  supermyguel

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 60

  Been thanked: 1 time
  11/04/2020 at 12:23 PM #149449
  robertogozzi

  Basta sostituire close con HIGH per i long e LOW per gli short.

  Per una precisione ancora maggiore potresti usare il supporto MTF (Multi Time Frame), che ti consente di operare su più TF, nel tuo caso su H1 per il setup e l’entrata a mercato, e un TF più breve, ad esempio 1 minuto, per gestire il trailing stop. In questo modo non devi attendere la chiusura della candela oraria.

  L’unico inconveniente è che il TF più breve è considerato come principale, quindi deve essere quello sul grafico (non più H1, ma 1 minuto), il che comporta una backtest con uno storico più breve. 100K barre da 1 minuto sono molte meno di 100K barre da 1 ora!

  Se cerchi sul forum troverai molti esempi, articoli e post in materia MTF.

  Per favore non usare la citazione (quote) quando non serve. Addirittura hai citato te stesso! E in ogni caso NON quotare post dove ci sia del codice! Questo per evitare che i post diventino troppo lunghi e più difficili da leggere. Tieni sempre presente che affinché qualcuno sia disposto ad aiutarti i post devono essere chiari e non troppo lunghi, in modo la leggerli bene in poco tempo. Grazie 🙂

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16464

  Been thanked: 3640 times
  11/04/2020 at 12:43 PM #149450
  supermyguel

  Se uso High/Low il trigger avviene comunque a chiusura barra e non istantaneo giusto?

  Perchè se è così allora come hai giustamente scritto è meglio usare MTF con barra 1 minuto.

  Grazie!!!!

  p.s.

  chiedo scusa per il quote a me stesso ma non me ne sono accorto…..

   

  

  supermyguel

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 60

  Been thanked: 1 time
  11/04/2020 at 12:58 PM #149453
  robertogozzi

  Si, ogni strategia viene sempre eseguita alla chiusura della barra.

  È meglio usare il supporto MTF.

  Nel tuo esempio di cui sopra, in ogni caso, utilizzando HIGH alla riga 5, lo stop sarebbe stato portato in profitto di 12 punti.

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16464

  Been thanked: 3640 times
  11/05/2020 at 4:26 PM #149550
  supermyguel

  Con l’utilizzo di MTF funziona perfettamente!

  Grazie

  Un’ultima cosa….. è possibile duplicare le istruzioni

  If LongOnMarket Then If (close - PositionPrice) >= 174 * pipsize Then NewSL = PositionPrice + 12

  1 2 3

  If LongOnMarket Then If (close - PositionPrice) >= 174 * pipsize Then NewSL = PositionPrice + 12

  mettendo un ulteriore step di aumento in modo da creare un trailing personalizzato o c’è un conflitto?

  Ad esempio, dopo le prime istruzioni, mettere

  If LongOnMarket Then If (close - PositionPrice) >= 300 * pipsize Then NewSL = PositionPrice + 50

  1 2 3

  If LongOnMarket Then If (close - PositionPrice) >= 300 * pipsize Then NewSL = PositionPrice + 50

   

  

  supermyguel

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 60

  Been thanked: 1 time
  11/05/2020 at 5:05 PM #149554
  robertogozzi

  Si, però quando assegni un valore a NewSL fai in modo che non torni indietro, altrimenti se passa 300 lo porta a +50 e se poi scende a 174 lo porta indietro a +12:

  NewSL = max(NewSL,PositionPrice + 12)

  1	NewSL = max(NewSL,PositionPrice + 12)

  ripeti anche alla riga dove c’è +50.

   

  1 user thanked author for this post.

  supermyguel

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16464

  Been thanked: 3640 times
  11/05/2020 at 6:03 PM #149569
  supermyguel

  La seconda istruzione va quindi messa dopo la prima

  If Not OnMarket Then NewSL = 0 Else If LongOnMarket Then If (close - PositionPrice) >= 174 * pipsize Then NewSL = max(NewSL,PositionPrice + 12) Endif If (close - PositionPrice) >= 300 * pipsize Then NewSL = max(NewSL,PositionPrice + 50) endif If NewSL > 0 Then SELL at NewSL Stop Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  If Not OnMarket Then NewSL = 0 Else If LongOnMarket Then If (close - PositionPrice) >= 174 * pipsize Then NewSL = max(NewSL,PositionPrice + 12) Endif If (close - PositionPrice) >= 300 * pipsize Then NewSL = max(NewSL,PositionPrice + 50) endif If NewSL > 0 Then SELL at NewSL Stop Endif

  o va messa “esternamente” rispetto alla prima istruzione riscrivendo If Longonmarket then…..?

  Tecnicamente, usando la funzione max (e min per short) posso creare quanti NewSL voglio giusto?

  

  supermyguel

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 60

  Been thanked: 1 time
• Author
  Posts