DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
c1 = (close > high[1])
c2 = (close > high[2])
IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
c17 = close-(Lowest[5](low))
set stop loss c17
Endif
Hallo, kann mir jemand sagen warum der Stop Loss mal funktioniert und mal nicht funktioniert?
Der Code sagt das der Stop loss an dem tiefsten Tief der letzten 5 Kerzen liegt und da bleibt er auch liegen.
Wie im Bild zu sehen funktioniert das im ersten Trade. Aber im nächsten Trade greift der Stop loss nicht mehr und wird später beendet??
Warum ist das so?
Muss im Code für den stop loss vielleicht etwas wie “Price” stehen, damit er erkennt wo der Stop loss liegen soll?
Vielen Dank
Versuche dies …
DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
c1 = (close > high[1])
c2 = (close > high[2])
IF NOT Longonmarket AND c1 AND c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
c17 = close-(Lowest[5](low))
set stop loss c17
Endif
GraHal hat recht.
Da Sie die Eintrittsbedingungen geschrieben hatten, wurde die SL oft dann geändert, wenn ein Betrieb bereits eröffnet war.
gibt es einem Möglichkeit den Stop loss im chart sichtbar zu machen, das man sehen kann wo er liegt??
Mit einem kurzen strich oder linie am tiefsten Tief
Sie müssen GRAPHONPRICE am Ende des Codes hinzufügen, um es im Diagramm anzuzeigen.
Als:
DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
c1 = (close > high[1])
c2 = (close > high[2])
IF NOT Longonmarket AND c1 AND c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
SL = Lowest[5](low)
c17 = close-(Lowest[5](low))
set stop loss c17
Endif
GraphOnPrice SL AS "Stop Loss" coloured("Red",255)
Hallo und Danke.
es ist so das meine Positionsgröße leider nicht richtig berechnet wird. Entry Price – Abstand Stop Loss
Es sollen so viele Aktien gekauft werden, dass nur immer 1 % von 10 000 riskiert wird. Leider scheint die berechnung nicht zu stimmen, es wird immer zu wenig gekauft??
Capital = 10000 //initial Capital
Equity = Capital + StrategyProfit //current Equity
PerCent = 1 //1% risk
RiskSize = (Equity * PerCent / 100) //max. Money at risk
MinSize = 0.5 //0.5 lots minimum
Menge = close - c17 //Difference
PositionSize = RiskSize / Menge //Compute PositionSize, no less than MinSize
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
c1 = (close > high[1])
c2 = (close > high[2])
IF NOT Longonmarket AND c1 AND c2 THEN
BUY PositionSize SHARES AT MARKET
SL = Lowest[5](low)
c17 = close-(Lowest[5](low))
set stop loss c17
set target profit c17*2
Endif
GraphOnPrice SL AS "Stop Loss" coloured("Red",255)
habe es gefunden, ich muss positionsize / c17
Capital = 10000 //initial Capital
Equity = Capital + StrategyProfit //current Equity
PerCent = 1 //1% risk
RiskSize = (Equity * PerCent / 100) //max. Money at risk
MinSize = 0.5 //0.5 lots minimum
//Difference
PositionSize = RiskSize / sl //Compute PositionSize, no less than MinSize
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
c1 = (close > high[1])
c2 = (close > high[2])
IF NOT onmarket AND c1 AND c2 THEN
sellshort PositionSize SHARES AT MARKET
SL = highest[5](high)
c17 = (highest[5](high))-close
set stop loss c17
//set target profit c17*2
Endif
GraphOnPrice SL AS "Stop Loss" coloured("Red",255)
Bei den shortpositionen im code wird die Positionsize nicht richtig berechnet? was mach ich falsch??
Bitte posten Sie die ITF-Datei.
Die Anzahl der Aktien die gekauft werden sollen, berechnet sich aus 1 % Capital + Strategieprofit und dem Abstand vom Entry zum Stop Loss:
Vielen Dank!!!!!
DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
Capital = 10000 //initial Capital
Equity = Capital + StrategyProfit //current Equity
PerCent = 1 //1% risk
RiskSize = (Equity * PerCent / 100) //max. Money at risk
//MinSize = 0.5 //0.5 lots minimum
//Difference
PositionSize = RiskSize / c17 or c18//Compute PositionSize, no less than MinSize
//——————————————————————————
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
c1 = (close > high[1])
c2 = (close > high[2])
IF NOT onmarket AND c1 AND c2 THEN
Buy PositionSize SHARES AT MARKET
SL = Lowest[5](Low)
c17 = close- (Lowest[5](Low))
set stop loss c17
Endif
X = 20
if onmarket and BarIndex – TradeIndex = x Then
sell at market
endif
//
//——————————————————————————
// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
c3 = (close < low[1])
c4 = (close < low[2])
IF NOT onmarket AND c3 AND c4 THEN
sellshort PositionSize SHARES AT MARKET
SL1 = highest[5](high)
c18 = (highest[5](high))-close
set stop loss SL1
Endif
Y = 21
if onmarket and BarIndex – TradeIndex = y Then
exitshort at market
endif
//GraphOnPrice c17 AS “Stop Loss” coloured(“Red”,255)
Sie haben vergessen, die ITF-Datei anzuhängen.
ich hoffe die Datei ist jetzt drin??!!
Es geht darum, dass die Anzahl der Aktien die gekauft werden soll nicht richtig berechnet wird??
Erstens ist diese Zeile nicht gut:
PositionSize = RiskSize / c17 or c18//Compute PositionSize, no less than MinSize
Sie müssen zwei separate Berechnungen für Long und Short verwenden.
Da die Berechnung von c17 und c18 außerdem NACH der Verwendung von PositionSize durchgeführt wird, muss ein Anfangswert von PositionSize festgelegt werden (vor der ersten Operation, also wenn TradePrice = 0).
Dies ist die richtige Version:
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumulating positions disabled
Capital = 10000 //initial Capital
Equity = Capital + StrategyProfit //current Equity
PerCent = 1 //1% risk
RiskSize = (Equity * PerCent / 100) //max. Money at risk
//MinSize = 0.5 //0.5 lots minimum
//Difference
IF TradePrice = 0 THEN
PositionSize17 = 1
PositionSize18 = 1
ELSE
PositionSize17 = RiskSize / c17 //Compute PositionSize, no less than MinSize
PositionSize18 = RiskSize / c18 //Compute PositionSize, no less than MinSize
ENDIF
//————————————————————————————
// Conditions for entering long positions
c1 = (close > high[1])
c2 = ( close > high[2])
IF NOT onmarket AND c1 AND c2 THEN
Buy PositionSize17 SHARES AT MARKET
SL = Lowest[5](Low)
c17 = close- (Lowest[5](Low))
set stop loss c17
Endif
X = 20
if onmarket and BarIndex - TradeIndex = x Then
sell at market
endif
//
//————————————————————————————
// Conditions for entering short positions
c3 = (close < low[1])
c4 = ( close < low[2])
IF NOT onmarket AND c3 AND c4 THEN
sellshort PositionSize18 SHARES AT MARKET
SL1 = highest[5](high)
c18 = (highest[5](high))-close
set stop loss SL1
Endif
Y = 21
if onmarket and BarIndex - TradeIndex = y Then
exitshort at market
endif
//GraphOnPrice sl1 AS "Stop Loss" coloured("Red",255)
//graph PositionSize17
//graph PositionSize18
