Spreads lors de backtests

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  • 07/21/2026 at 5:17 PM #262784 quote
    Poupouille
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    Merci.

    Du coup, pour avoir un backtest plus proche de la réalité par rapport aux positions hors horaire “normal”, vaut mieux augmenter le spread du backtest à 4 ou 5 ?

    07/21/2026 at 5:29 PM #262788 quote
    turame
    Participant
    Master

    Si votre bot est sur le DAX par exemple, le spread peut varier de 1.5 (en journée) à 5 en pleine nuit. Si votre robot prend des positions en nuit et en journée, alors je vous suggère de mettre un spread de 5 à minima. Au moins il est peu probable que vous ayez pire en réel. C’est par prudence, mieux vaut voir la courbe de performance du pire que du meilleur. Si vous faite ainsi vos trade de la nuit seront normalement fidèle à la réalité et ceux du jour le seront un peu moins.

    07/21/2026 at 5:51 PM #262789 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Legend

    La solution la plus commune est de faire plusieurs backtests en adaptant les plages horaires et donc la taille des spreads en fonction.

    07/21/2026 at 5:58 PM #262790 quote
    Poupouille
    Participant
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    turame wrote: Si votre bot est sur le DAX par exemple, le spread peut varier de 1.5 (en journée) à 5 en pleine nuit. Si votre robot prend des positions en nuit et en journée, alors je vous suggère de mettre un spread de 5 à minima. Au moins il est peu probable que vous ayez pire en réel. C’est par prudence, mieux vaut voir la courbe de performance du pire que du meilleur. Si vous faite ainsi vos trade de la nuit seront normalement fidèle à la réalité et ceux du jour le seront un peu moins.

    Cela me parait être une bonne suggestion

    07/21/2026 at 5:58 PM #262791 quote
    Poupouille
    Participant
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    Nicolas wrote: La solution la plus commune est de faire plusieurs backtests en adaptant les plages horaires et donc la taille des spreads en fonction.

    Qu’entendez-vous par “adapter les plages horaires” ? Merci

    07/21/2026 at 6:03 PM #262792 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Legend

    créer une condition horaire pour le lancement des ordres, du style: 

    ctime = time>=080000 and time<140000
if BuyCondition and ctime then 
 buy at market 
endif


    07/30/2026 at 9:11 AM #263030 quote
    pilou66
    Participant
    Senior

    Bonjour Nicolas,

    la case spread de probacktest, que fait elle exactement? j’ai lu qu’elle appliquait un calcul à posteriori et dans le message on a l’impression qu’elle simule réellement un spread avec un bid/ask puisque tu dis que les ordres sont traités diferemment.

    le prix PRT du graphique, c’est le mid?

    un ordre stop est exécuté au bid/ask, changez le spread change t’il le pnl uniquement ou le cours d’exécution? un stop à 10, spread de 1 est exécuté à 9 ou à 11sur le graphe, jamais à 10. La question c’est: quand on augmente le spread, somme nous executé à 10 puis on calcule avec le spread ou somme nous executé à 10 -+ 1/2spread?

    les frais, eux, s’appliquent peu importe l’execution? par ordre, pas par achat vente (2 ordres).

    si on pouvait avoir le comportement précis de ces cases (le manuel en dit pas beaucoup).



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ProOrder : Trading Automatique & Backtests

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Poupouille @poupouille Participant
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1 month, 1 week ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 07/19/2026
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