Spreads lors de backtests

Poupouille · 2026-07-19T17:13:10+00:00

Bonjour à toutes et tous. J’ai une question sur les spreads lors d’un backtest. J’ai backtesté une stratégie sur le DAX CFD Cash 1€. Lors du backtest, j’ai paramétré celui avec un spread de 2. Pour la période concernée, j’obtiens 100 positions et un gains de 1.500 €. Lorsque je fais le même backtest en paramétrant un spread de 3, alors que je pensais n’avoir plus qu’un gain de 1.400 € (100 X 1€ de spread), j’obtiens +/- 1.445€ de gains, donc pas une diminution de 100€ comme je le pensais pour l’augmentaion de 1€ de spread. Quelle en est la raison. Merci pour votre aide.

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07/21/2026 at 5:17 PM #262784 quote

Poupouille
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Merci.
Du coup, pour avoir un backtest plus proche de la réalité par rapport aux positions hors horaire “normal”, vaut mieux augmenter le spread du backtest à 4 ou 5 ?

07/21/2026 at 5:29 PM #262788 quote

turame
Participant

Master

Si votre bot est sur le DAX par exemple, le spread peut varier de 1.5 (en journée) à 5 en pleine nuit. Si votre robot prend des positions en nuit et en journée, alors je vous suggère de mettre un spread de 5 à minima. Au moins il est peu probable que vous ayez pire en réel. C’est par prudence, mieux vaut voir la courbe de performance du pire que du meilleur. Si vous faite ainsi vos trade de la nuit seront normalement fidèle à la réalité et ceux du jour le seront un peu moins.

07/21/2026 at 5:51 PM #262789 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

La solution la plus commune est de faire plusieurs backtests en adaptant les plages horaires et donc la taille des spreads en fonction.

07/21/2026 at 5:58 PM #262790 quote

Poupouille
Participant

Average

turame wrote: Si votre bot est sur le DAX par exemple, le spread peut varier de 1.5 (en journée) à 5 en pleine nuit. Si votre robot prend des positions en nuit et en journée, alors je vous suggère de mettre un spread de 5 à minima. Au moins il est peu probable que vous ayez pire en réel. C’est par prudence, mieux vaut voir la courbe de performance du pire que du meilleur. Si vous faite ainsi vos trade de la nuit seront normalement fidèle à la réalité et ceux du jour le seront un peu moins.
Cela me parait être une bonne suggestion

07/21/2026 at 5:58 PM #262791 quote

Poupouille
Participant

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Nicolas wrote: La solution la plus commune est de faire plusieurs backtests en adaptant les plages horaires et donc la taille des spreads en fonction.
Qu’entendez-vous par “adapter les plages horaires” ? Merci

07/21/2026 at 6:03 PM #262792 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
créer une condition horaire pour le lancement des ordres, du style:
```
ctime = time>=080000 and time<140000
if BuyCondition and ctime then 
 buy at market 
endif 
```
07/30/2026 at 9:11 AM #263030 quote

pilou66
Participant

Senior

Bonjour Nicolas,
la case spread de probacktest, que fait elle exactement? j’ai lu qu’elle appliquait un calcul à posteriori et dans le message on a l’impression qu’elle simule réellement un spread avec un bid/ask puisque tu dis que les ordres sont traités diferemment.
le prix PRT du graphique, c’est le mid?
un ordre stop est exécuté au bid/ask, changez le spread change t’il le pnl uniquement ou le cours d’exécution? un stop à 10, spread de 1 est exécuté à 9 ou à 11sur le graphe, jamais à 10. La question c’est: quand on augmente le spread, somme nous executé à 10 puis on calcule avec le spread ou somme nous executé à 10 -+ 1/2spread?
les frais, eux, s’appliquent peu importe l’execution? par ordre, pas par achat vente (2 ordres).
si on pouvait avoir le comportement précis de ces cases (le manuel en dit pas beaucoup).
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