Bonjour a tous et a toute l’équipe prorealtime.
Je me permets de faire appel a vous car je ne suis absolment pas doué en programmation 🙂
Je voudrais créer une stratégie avec l’indicateur BBband stop de prorealtime. La stratégie est la suivante. BUY quand le bband stop confirme a la hausse apres une cloture de bougie 5 minutes. Cloture de position lorseque le bbband stop confirme SELL apres une cloture de bougie 5 minutes. Tout aussi simple que ca (Mais tres dure pour moi ) a partir de ceci j’essaierai de l’améliorer en continu.
Je vous remercie pour votre aide précieuse.
Bien a vous
Cihan
Bonjour, petit point de modération: post déplacé depuis une réponse à un topic vidéo du forum support plateforme, pour être son propre topic dans le forum pro-order, où il y aura naturellement davantage de membres intéressés par les créations de stratégies qui seront susceptibles de t’aider.
Merci de m’en avoir avisé 😉 Noobywan
Cihan
Très bien, je suppose que l’on parle de cet indicateur: BBands stop
Besoin de rien d’autre dans la stratégie ? Pas de stoploss ou de takeprofit ?
Re bonjour Nicolas,
C’est exactement de c’est indicateur que j’ai besoin pour la stratégie. Peut-etre rajouter les heures de trading entre 10:00 -18:00 et taille de position a 1 lot.
Actuellement, pas de TP ni SL. Je compte intégrer le stop loss ci-dessous mais c’est a voir par la suite.
Je te remercie par avance.
Cihan
//TRAILING STOP
TGL =1
TGS=1
if not onmarket then
MAXPRICE = 0
MINPRICE = close
PREZZOUSCITA = 0
ENDIF
if longonmarket then
MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close)
if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL*pointsize then
PREZZOUSCITA = MAXPRICE-TGL*pointsize
ENDIF
ENDIF
if shortonmarket then
MINPRICE = MIN(MINPRICE,close)
if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS*pointsize then
PREZZOUSCITA = MINPRICE+TGS*pointsize
ENDIF
ENDIF
if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then
EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP
SELL AT PREZZOUSCITA STOP
ENDIF
// DONCHIAN STOP
DC=1
e= Highest[DC](high)
f=Lowest[DC](low)
if longonmarket then
laststop = f[2]
endif
if shortonmarket then
laststop = e[2]
endif
if onmarket then
sell at laststop stop
exitshort at laststop stop
endif
set target pprofit 10
Très bien, ci-dessous le code de la stratégie basé sur BBstop:
// --- settings
Length=20 // Bollinger Bands Period
Deviation=2 // Deviation
MoneyRisk=1.00 // Offset Factor
lotsize = 1
timec = time>100000 and time<180000
// --- end of settings
avg=average[Length]
dev=std[Length]*Deviation
smax = avg+dev
smin = avg-dev
if close>smax[1] then
trend=1
endif
if close<smin[1] then
trend=-1
endif
if trend>0 and smin<smin[1] then
smin=smin[1]
endif
if trend<0 and smax>smax[1] then
smax=smax[1]
endif
bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then
bsmin=bsmin[1]
endif
if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then
bsmax=bsmax[1]
endif
if timec then
if trend=1 and trend[1]=-1 then
buy lotsize contract at market
endif
if trend=-1 and trend[1]=1 then
sellshort lotsize contract at market
endif
endif
Parfait et encore merci Nicolas
Cependant j’ai remarqué que les entrées en positions n’etaient pas celles que je veux. Je me suis sans doute mal exprimé et m’en excuse. 🙁
Je pense que cela sera plus précis avec une explication visuelle. Ci-joint l’image en piece jointe.
Bien a toi
Cihan
La stratégie fonctionne. Attention à bien régler les paramètres de l’indicateur comme ceux appliqués à l’indicateur sur ton graphique. Il ne se passera rien non plus si lors des signaux, les conditions horaires ne sont pas valides (ligne 6).
Effectivement mes parametres n’étaient pas les memes ça vas beaucoup mieux maintenant.
Un grand merci pour ton efficacité.
Je travaille dessus actuellement et si de bons résultats se prononcent je n’ésıterais pas a le publier.
Encore merci
Salut Nicolas,
Voici le backtest de la stratégie sur un time frame 1heure réalisé avec IG Market avec un take profit de 10, capital initial de 20.000 EUR spread de 1 a 25euro le poiınt. Elle m’a l’aire d’etre bien, mais je pense qu’il y a possibilité d’améliorer le stop pour éviter les grosses pertes que la stratégie a euee. J’ai essayé beaucoup de stop que j’ai trouvé dans le forum mais malheureusement aucune ne contribue a l’amélioration de la stratégie. (C’est sans doute moi qui ne tombe pas dessus et qui est surtout nul en programmation 🙂 )
J’aurais deux questions a ce sujet.
1 – Puis-je me fier au backtest présent ?
2 – Puis-te demander de l’aide ou a la communauté pour notamment l’amélioration du stop ?
Je te remercie par avance.
Cihan
L’image de ton backtest ressemble beaucoup à une moyenne à la baisse (grid).
Ton backtest doit se rapprocher de la réalité si tu as inclut le spread et avec le mode tick par tick enclenché.
Si tu souhaites obtenir de l’aide de la communauté, il faudrait partager tes versions avec des commentaires pour bien comprendre la stratégie et comment tu souhaiterai que l’on t’aide.
Bonjour Monsieur Nicolas,
Pouvez-vous svp m’indiquer ce qu’il faut que je rajoute dans le code ou modifie afin que je puisse faire l’effet inverse ? Cet a dire Vendre a la cloture de bougie lorsque le prix est au dessus et acheter lorsequ’il est en dessous.
Encore merci pour tout.
Cihan Ağacık
Inverser les lignes 40 et 44.
