sortir des varibles d un backtest

• 04/14/2017 at 11:22 PM #32075
  Paris

  // Navigator Trading System based on ProRealTime 10.3 // The algo based on the statistical advantage of the TDOM (trading day of the month) idea around the turn of the month // Version 1 // Instrument: DAX mini 1 EUR, 4H, 9-17 CET, 1 point spread, account size 10.000 Euro // ProOrder code parameter DEFPARAM CUMULATEORDERS = true // cumulate orders // define TDOM days ONCE tradingDaySell = 1 ONCE tradingDayBuy = 8 // define intraday trading window ONCE timeSell = 90000 ONCE timeBuy = 170000 // define position and money management parameter ONCE positionSize = 1 ONCE maxPositionSizeLong = 10 ONCE maxPositionSizeShort = 10 ONCE minSizeLong = 1 ONCE midSizeLong = 5 ONCE maxSizeLong = 10 ONCE maxSizeShort = -10 ONCE stopLossLong = 8.5 // in % ONCE takeProfitLong = 3 // in % ONCE stopLossShort = 3.75 // in % ONCE takeProfitShort = 1 // in % // define position multiplier for each month (>0 - long / <0 - short / 0 - no trade) ONCE longJanuary = 0 ONCE shortJanuary = maxSizeShort ONCE longFebruary = 0 ONCE shortFebruary = maxSizeShort ONCE longMarch = maxSizeLong ONCE shortMarch = 0 ONCE longApril = minSizeLong ONCE shortApril = 0 ONCE longMay = minSizeLong ONCE shortMay = maxSizeShort ONCE longJune = minSizeLong ONCE shortJune = 0 ONCE longJuly = midSizeLong ONCE shortJuly = maxSizeShort ONCE longAugust = 0 ONCE shortAugust = maxSizeShort ONCE longSeptember = 0 ONCE shortSeptember = maxSizeShort ONCE longOctober = midSizeLong ONCE shortOctober = maxSizeShort ONCE longNovember = midSizeLong ONCE shortNovember = maxSizeShort ONCE longDecember = midSizeLong ONCE shortDecember = maxSizeShort // calculate TDOM IF Month <> Month[1] THEN tradingDay = 0 ENDIF IF Time = 90000 THEN IF CurrentDayOfWeek > 0 AND CurrentDayOfWeek < 6 THEN tradingDay = tradingDay + 1 ENDIF ENDIF // set montly multiplier IF CurrentMonth = 1 THEN monthlyMultiplierLong = longJanuary monthlyMultiplierShort = shortJanuary ELSIF CurrentMonth = 2 THEN monthlyMultiplierLong = longFebruary monthlyMultiplierShort = shortFebruary ELSIF CurrentMonth = 3 THEN monthlyMultiplierLong = longMarch monthlyMultiplierShort = shortMarch ELSIF CurrentMonth = 4 THEN monthlyMultiplierLong = longApril monthlyMultiplierShort = shortApril ELSIF CurrentMonth = 5 THEN monthlyMultiplierLong = longMay monthlyMultiplierShort = shortMay ELSIF CurrentMonth = 6 THEN monthlyMultiplierLong = longJune monthlyMultiplierShort = shortJune ELSIF CurrentMonth = 7 THEN monthlyMultiplierLong = longJuly monthlyMultiplierShort = shortJuly ELSIF CurrentMonth = 8 THEN monthlyMultiplierLong = longAugust monthlyMultiplierShort = shortAugust ELSIF CurrentMonth = 9 THEN monthlyMultiplierLong = longSeptember monthlyMultiplierShort = shortSeptember ELSIF CurrentMonth = 10 THEN monthlyMultiplierLong = longOctober monthlyMultiplierShort = shortOctober ELSIF CurrentMonth = 11 THEN monthlyMultiplierLong = longNovember monthlyMultiplierShort = shortNovember ELSIF CurrentMonth = 12 THEN monthlyMultiplierLong = longDecember monthlyMultiplierShort = shortDecember ENDIF // all in if buy day is Monday or Thuesday IF tradingDay = tradingDayBuy AND ( CurrentDayOfWeek = 1 OR CurrentDayOfWeek = 2 ) THEN monthlyMultiplierLong = maxSizeLong ENDIF // caculate current position profit posProfit = (((close - positionprice) * pointvalue) * countofposition) / pipsize // open long position with order cumulation l1 = tradingDay = tradingDayBuy l2 = tradingDay > tradingDayBuy AND posProfit < 0 IF ( (l1 OR l2) AND Time = timeBuy) THEN // check monthly setup and max position size IF monthlyMultiplierLong > 0 THEN IF (COUNTOFPOSITION + (positionSize * monthlyMultiplierLong)) <= maxPositionSizeLong THEN BUY positionSize * monthlyMultiplierLong CONTRACT AT MARKET ENDIF ELSIF monthlyMultiplierLong <> 0 THEN IF (COUNTOFPOSITION + positionSize) <= maxPositionSizeLong THEN BUY positionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF stopLoss = stopLossLong takeProfit = takeProfitLong ENDIF // sell short if valid month or close position only s1 = tradingDay = tradingDaySell IF ( s1 AND Time = timeSell ) THEN // check monthly setup and max position size IF monthlyMultiplierShort < 0 THEN IF (COUNTOFPOSITION + (positionSize * ABS(monthlyMultiplierShort))) <= maxPositionSizeShort THEN SELLSHORT positionSize * ABS(monthlyMultiplierShort) CONTRACT AT MARKET ENDIF ELSIF monthlyMultiplierShort <> 0 THEN IF (COUNTOFPOSITION + positionSize) <= maxPositionSizeShort THEN SELLSHORT positionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF ELSIF monthlyMultiplierShort = 0 THEN SELL AT MARKET ENDIF stopLoss = stopLossShort takeProfit = takeProfitShort ENDIF // stop and profit management SET STOP %LOSS stopLoss SET TARGET %PROFIT takeProfit a=close-(close*(stopLoss/100)) b=close+(close*(takeProfit/100)) graph a as "stopLoss" graph b as "takeProfit" graph countofposition

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

  // Navigator Trading System based on ProRealTime 10.3 // The algo based on the statistical advantage of the TDOM (trading day of the month) idea around the turn of the month // Version 1 // Instrument: DAX mini 1 EUR, 4H, 9-17 CET, 1 point spread, account size 10.000 Euro   // ProOrder code parameter DEFPARAM CUMULATEORDERS = true // cumulate orders   // define TDOM days ONCE tradingDaySell = 1 ONCE tradingDayBuy = 8   // define intraday trading window ONCE timeSell = 90000 ONCE timeBuy = 170000   // define position and money management parameter ONCE positionSize = 1 ONCE maxPositionSizeLong = 10 ONCE maxPositionSizeShort = 10   ONCE minSizeLong = 1 ONCE midSizeLong = 5 ONCE maxSizeLong = 10 ONCE maxSizeShort = -10   ONCE stopLossLong = 8.5 // in % ONCE takeProfitLong = 3 // in % ONCE stopLossShort = 3.75 // in % ONCE takeProfitShort = 1 // in %   // define position multiplier for each month (>0 - long / <0 - short / 0 - no trade) ONCE longJanuary = 0 ONCE shortJanuary = maxSizeShort ONCE longFebruary = 0 ONCE shortFebruary = maxSizeShort ONCE longMarch = maxSizeLong ONCE shortMarch = 0 ONCE longApril = minSizeLong ONCE shortApril = 0 ONCE longMay = minSizeLong ONCE shortMay = maxSizeShort ONCE longJune = minSizeLong ONCE shortJune = 0 ONCE longJuly = midSizeLong ONCE shortJuly = maxSizeShort ONCE longAugust = 0 ONCE shortAugust = maxSizeShort ONCE longSeptember = 0 ONCE shortSeptember = maxSizeShort ONCE longOctober = midSizeLong ONCE shortOctober = maxSizeShort ONCE longNovember = midSizeLong ONCE shortNovember = maxSizeShort ONCE longDecember = midSizeLong ONCE shortDecember = maxSizeShort   // calculate TDOM IF Month <> Month[1] THEN tradingDay = 0 ENDIF IF Time = 90000 THEN IF CurrentDayOfWeek > 0 AND CurrentDayOfWeek < 6 THEN tradingDay = tradingDay + 1 ENDIF ENDIF   // set montly multiplier IF CurrentMonth = 1 THEN monthlyMultiplierLong = longJanuary monthlyMultiplierShort = shortJanuary ELSIF CurrentMonth = 2 THEN monthlyMultiplierLong = longFebruary monthlyMultiplierShort = shortFebruary ELSIF CurrentMonth = 3 THEN monthlyMultiplierLong = longMarch monthlyMultiplierShort = shortMarch ELSIF CurrentMonth = 4 THEN monthlyMultiplierLong = longApril monthlyMultiplierShort = shortApril ELSIF CurrentMonth = 5 THEN monthlyMultiplierLong = longMay monthlyMultiplierShort = shortMay ELSIF CurrentMonth = 6 THEN monthlyMultiplierLong = longJune monthlyMultiplierShort = shortJune ELSIF CurrentMonth = 7 THEN monthlyMultiplierLong = longJuly monthlyMultiplierShort = shortJuly ELSIF CurrentMonth = 8 THEN monthlyMultiplierLong = longAugust monthlyMultiplierShort = shortAugust ELSIF CurrentMonth = 9 THEN monthlyMultiplierLong = longSeptember monthlyMultiplierShort = shortSeptember ELSIF CurrentMonth = 10 THEN monthlyMultiplierLong = longOctober monthlyMultiplierShort = shortOctober ELSIF CurrentMonth = 11 THEN monthlyMultiplierLong = longNovember monthlyMultiplierShort = shortNovember ELSIF CurrentMonth = 12 THEN monthlyMultiplierLong = longDecember monthlyMultiplierShort = shortDecember ENDIF   // all in if buy day is Monday or Thuesday IF tradingDay = tradingDayBuy AND ( CurrentDayOfWeek = 1 OR CurrentDayOfWeek = 2 ) THEN monthlyMultiplierLong = maxSizeLong ENDIF   // caculate current position profit posProfit = (((close - positionprice) * pointvalue) * countofposition) / pipsize   // open long position with order cumulation l1 = tradingDay = tradingDayBuy l2 = tradingDay > tradingDayBuy AND posProfit < 0   IF ( (l1 OR l2) AND Time = timeBuy) THEN // check monthly setup and max position size IF monthlyMultiplierLong > 0 THEN IF (COUNTOFPOSITION + (positionSize * monthlyMultiplierLong)) <= maxPositionSizeLong THEN BUY positionSize * monthlyMultiplierLong CONTRACT AT MARKET ENDIF ELSIF monthlyMultiplierLong <> 0 THEN IF (COUNTOFPOSITION + positionSize) <= maxPositionSizeLong THEN BUY positionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF   stopLoss = stopLossLong takeProfit = takeProfitLong ENDIF   // sell short if valid month or close position only s1 = tradingDay = tradingDaySell   IF ( s1 AND Time = timeSell ) THEN // check monthly setup and max position size IF monthlyMultiplierShort < 0 THEN IF (COUNTOFPOSITION + (positionSize * ABS(monthlyMultiplierShort))) <= maxPositionSizeShort THEN SELLSHORT positionSize * ABS(monthlyMultiplierShort) CONTRACT AT MARKET ENDIF ELSIF monthlyMultiplierShort <> 0 THEN IF (COUNTOFPOSITION + positionSize) <= maxPositionSizeShort THEN SELLSHORT positionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF ELSIF monthlyMultiplierShort = 0 THEN SELL AT MARKET ENDIF   stopLoss = stopLossShort takeProfit = takeProfitShort ENDIF       // stop and profit management SET STOP %LOSS stopLoss SET TARGET %PROFIT takeProfit     a=close-(close*(stopLoss/100)) b=close+(close*(takeProfit/100))     graph a as "stopLoss" graph b as "takeProfit" graph countofposition

   

  

  Paris

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  04/14/2017 at 11:27 PM #32076
  Paris

  ci dessus le code du navigator . c est un code de backtest , et ce que j aimerais faire c est de sortir les varibles

  stopLoss takeProfit grace a la fonction graph et de l afficher dans une fenetre afin

  de suivre et de controler la position visuellement . comme vous pouvez le voir j ai fait une tentative mais cela ne fonctionne pas . si quelqu un a une idee …

  <span class="token string"> </span>

  1	<span class="token string"> </span>

   

  

  Paris

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  04/14/2017 at 11:35 PM #32081
  Paris

  en plus clair j aimerais avoir

  deux indicateurs

  un qui renvoit :

  SET STOP %LOSS stopLoss

  et un autre qui renvoit :

  SET TARGET %PROFIT takeProfit

  

  Paris

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  04/14/2017 at 11:42 PM #32082
  Paris

  @ nicolas , peut tu supprimer le deuxieme message . Merci .

  

  Paris

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  04/27/2017 at 9:05 PM #33771
  Paris

  bon je suis passe par le formulaire de pro real time pour demander de l aide sur ce petit soucis .

   

  Malheureusement  cela n a pas abouti

   

  Nous avons récemment reçu de très nombreuses sollicitations pour ce service gratuit de programmation.
  En conséquence nous ne sommes momentanément plus en mesure de prendre en charge de nouvelles demandes d’aide à la programmation.

  Afin d’obtenir une assistance à la programmation, je vous suggère de re-soumettre votre demande en passant par l’une des deux solutions proposées ci-dessous :

  – Contactez notre partenaire ProRealCode.com qui propose un service d’aide à la programmation personnalisé – En savoir plus

  – Demandez de l’aide à la communauté : notre partenaire ProRealCode.com propose un forum d’entraide dédié à la programmation via lequel vous pourrez bénéficier de l’aide d’autres utilisateurs de ProRealTime – Accéder au Forum

  Cordialement,

   

  bon la je ne sait plus quoi faire …..

  

  Paris

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  04/27/2017 at 9:31 PM #33775
  JC_Bywan

  Pour clarifier le langage et être sûr de comprendre, quand tu dis que tu veux 2 indicateurs, je suppose que tu ne parles pas d’indicateurs de pro-builder mais que tu veux bien dire que tu veux juste voir 2 variables stoploss et takeprofit dans la fenêtre réservée aux variables visionnées par graph?

  Je vais supposer que oui, et si c’est bien ça, les lignes 167 et 168 devraient afficher ces valeurs en les modifiant comme suit:

  graph stopLoss as "stopLoss" graph takeProfit as "takeProfit"

  1 2	graph stopLoss as "stopLoss" graph takeProfit as "takeProfit"

  Reste une ambiguité en l’absence de copie écran du backtest, quand tu dis “ça ne fonctionne pas”, tu veux dire que c’est le backtest qui ne fonctionne pas car aucune fenêtre graph n’apparait? Ou bien que c’est ton affichage de a et b qui fonctionne mais ne donne pas ce que tu attendais et que tu cherches soit à débuguer a et b soit à afficher autre chose tel que ci-dessus?

  

  JC_Bywan

  Moderator

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  04/27/2017 at 9:44 PM #33777
  Paris

  Pour clarifier le langage et être sûr de comprendre, quand tu dis que tu veux 2 indicateurs, je suppose que tu ne parles pas d’indicateurs de pro-builder mais que tu veux bien dire que tu veux juste voir 2 variables stoploss et takeprofit dans la fenêtre réservée aux variables visionnées par graph?

   

  oui oui oui

   

  Reste une ambiguité en l’absence de copie écran du backtest, quand tu dis “ça ne fonctionne pas”, tu veux dire que c’est le backtest qui ne fonctionne pas car aucune fenêtre graph n’apparait? Ou bien que c’est ton affichage de a et b qui fonctionne mais ne donne pas ce que tu attendais et que tu cherches soit à débuguer a et b soit à afficher autre chose tel que ci-dessus?

   

  si  si le backtest fontionne parfaitement . la fenetre supplementaire apparait bien et j ai pu y afficher d autres variables que celles voulues  .

  la on est davantage sur comment est calculé le stop et le take profit que sur un bug technique , ou comment l afficher .

  

  Paris

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  04/27/2017 at 9:47 PM #33778
  Paris

  je voudrait en somme avoir par la , une espece de monitoring en temps reel ( 4 heures ) du stop et take profit .

  

  Paris

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  04/27/2017 at 9:50 PM #33779
  Paris

  j ai un peu cherché sur le site et en dehors et rien trouve , surtout que la fonction graph est plutot recente .

   

  je reste en ligne jusqua minuit …

   

   

  

  Paris

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  04/27/2017 at 10:06 PM #33781
  JC_Bywan

  Ok, alors j’ai pas testé le code, mais s’il s’agit de débugguer le calcul de a et b des lignes 163 et 164, je l’aurais pas fait avec “close”, qui va changer à chaque fois qu’on change de bougie, mais (là c’est juste pour info parce que ça va pas aller) mais avec “tradeprice” pour avoir le niveau fixe du dernier in si le cumul des ordres était désactivé:

  https://www.prorealcode.com/documentation/tradeprice/

  mais comme le cumul est activé (ligne 7), il vaut sans doute mieux passer par positionprice qui tiendra compte de l’accumulation de positions de même sens:

  https://www.prorealcode.com/documentation/positionprice/

  D’autre part puisque le code semble aussi bien acheter que shorter, le calcul de a sera différent selon qu’on est call (stop dessous positionprice) ou selon qu’on est short (stop au-dessus de positionprice), l’inverse pour b

  Peut-être que Nicolas a déjà répondu à ce genre de question, je n’ai pas cherché avec l’outil de recherche si ce topic a déjà été vu pour gapher plus vite ce que tu veux avoir.

  Je déconnecte pour aujourd’hui, à demain.

   

  

  JC_Bywan

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  04/27/2017 at 10:23 PM #33784
  Paris

  ok merci pour ta reponse .

  Je vais voir ce qu tu proposes .

  abonne toi , au cas ou ça marcherait pas .

  Je vais peut etre envoyer un mail a nicolas , je voulais pas l embeter pour si peu .

   

  a+

   

  

  Paris

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