Bonjour,

Je n’arrive pas à coder correctement le comportement suivant:

Pour une position à l’achat

si totalprice casse à la baisse une moyenne mobile adaptative alors tenter une sortir en TP+1

Voici mon code actuel:

//Kama
Period = 9
FastPeriod = 2
SlowPeriod = 30
Prix=totalprice

Fastest = 2 / (FastPeriod+1)
Slowest = 2 / (SlowPeriod+1)
if barindex < Period+1 then
Kama=close
else
Num = abs(Prix-Prix[Period])
Den = summation[Period](abs(Prix-Prix[1]))
ER= Num / Den
Alpha = square(ER *(Fastest - Slowest)+ Slowest)
Kama= (Alpha * Prix) + ((1 - Alpha)* Kama[1])
endif

//Strategie-------------------------

//Entrée long

SignalEntree1=totalprice > Kama and rsi[14](close)>rsi[14](close)[1]

if not onmarket and SignalEntree1 then
sLevel=max(lowest[BarreStop](low),BBinf20)
buy n contract at BBsup20 limit

endif

//Sortie en perte
if close<tradeprice and close crosses under BBinf20 then
sell at market
endif

//Sortie TP+1
if totalprice crosses under kama then
set target pprofit 1
endif

Avec ce code il s’avère que le take profit est parfois placé alors qu’il ne devrait pas se déclencher. Je n’ai pas d’autre instruction take profit dans mon code.

En pièce jointe le backtest

US_Tech_100_Cash__1€____5_minutes___9-038_0___0_25_____15_janv__2020_14_49_03.png