Buongiorno a tutti. Sono nuovo, del forum e nuovo per quanto riguarda il trading automatico. Sto cercando di rendere in codice qualche tecnica che mi sono studiato. Ovviamente sono praticamente a zero di codici e l’ho fatto con il tutor e con un po’ di intuizione. In backtest mi danno buoni risultati…  ma vorrei cercare di ottimizzarlo. Oddio… ne ho fatti diversi e qualcuno mi da risultati ottimi in back ma poi è tutto da vedere e valutare.

Qualcuno potrebbe darmi una mano a capire meglio e magari a ottimizzarli? Mi vergogno un po’ perchè sono semplicissimi però da qualche parte bisognerà pure cominciare. Sono trader da alcuni anni e sono anche formatore di analisi tecnica, ho 57 anni.

Vi posto questi 2 per cominciare. Sono semplici come sistemi, sono sicuro che si può migliorare anche perchè purtroppo il back test non mi tiene conto delle oscillazioni intraday.

Ho tutto da imparare, quindi ogni consiglio, osservazione e critica è molto ben accetta.

Un saluto a tutti

questo è il primo, titolo GILD

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = Average[3](close)
indicator2 = Average[5](close)
c1 = (indicator1 > indicator2)

IF c1 THEN
BUY 200 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per entrare short
indicator1 = Average[3](close)
indicator2 = Average[5](close)
c1 = (indicator1 < indicator2)

IF c1 THEN
sellshort 200 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Stop e target
SET STOP %TRAILING 0.75

questo il secondo sempre su GILD… la cosa strana è che mi sembra a volte non tenga in considerazione lo stop…

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = false // Posizioni cumulate disattivate

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = CCI[20]
c1 = (indicator1 < -100)
indicator2 = Momentum[10](close)
c2 = (indicator2 < 0)
indicator3 = Average[3](close)
indicator4 = Average[5](close)
c3 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)
indicator5 = LinearRegression[30](Momentum[10](close))
indicator6 = LinearRegression[30](Momentum[10](close))
c4 = (indicator5 > indicator6[2])

IF c1 AND c2 AND c3 and c4 THEN
BUY 200 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator5 = CCI[20]
c4 = (indicator5 > 100)
indicator6 = Momentum[10](close)
c5 = (indicator6 > 0)
indicator7 = Average[3](close)
indicator8 = Average[5](close)
c6 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)
indicator9 = LinearRegression[30](Momentum[10](close))
indicator10 = LinearRegression[30](Momentum[10](close))
c7 = (indicator9 < indicator10[2])

IF c4 AND c5 AND c6 and c7 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator9 = CCI[20]
c7 = (indicator9 > 100)
indicator10 = Momentum[10](close)
c8 = (indicator10 > 0)
indicator11 = Average[3](close)
indicator12 = Average[5](close)
c9 = (indicator11 CROSSES UNDER indicator12)
indicator13 = LinearRegression[30](Momentum[10](close))
indicator14 = LinearRegression[30](Momentum[10](close))
c10 = (indicator13 < indicator14[2])

IF c7 AND c8 AND c9 and c10 THEN
SELLSHORT 200 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni short
indicator13 = CCI[20]
c10 = (indicator13 < -100)
indicator14 = Momentum[10](close)
c11 = (indicator14 < 0)
indicator15 = Average[3](close)
indicator16 = Average[5](close)
c12 = (indicator15 CROSSES OVER indicator16)
indicator17 = LinearRegression[30](Momentum[10](close))
indicator18 = LinearRegression[30](Momentum[10](close))
c13 = (indicator17 > indicator18[2])

IF c10 AND c11 AND c12 and c13 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

// Stop e target
SET STOP LOSS 200

grazie

gild.png gild2.png