somme des equity curves

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
  • Author
    Posts
  • 03/11/2021 at 9:33 PM #163880 quote
    Thierry
    Participant
    Average

    Bonjour à tous,

    je voudrais évaluer la combinaison de plusieurs stratégies simultanées, sans qu’elles interfèrent entre elles : j’ai une première stratégie long dont le backtest génère une certaine equity curve, et j’ai une stratégie short sur le même instrument dont le back test génère une autre equity curve. Je voudrais générer l’equity curve de la somme des deux stratégies tournant en même temps, pour vérifier l’impact sur la réduction du drawdown.

    Je ne peux pas fusionner les 2 stratégies en une seule puisque PRT refuse le hedging : la première ouverture d’une position short fermera arbitrairement la position longue éventuellement déjà ouverte, et inversement. Je ne peux donc que faire tourner les deux en même temps et fusionner leurs equity curves.

    Je suis presque sûr que c’est possible car une fois par hasard dans un backtest j’ai obtenu la somme de deux stratégies sans le vouloir et je suis incapable de retrouver ce que j’ai fait pour ça.

    Est-ce que quelqu’un saurait comment on peut faire ça ?

    Merci par avance !

    03/12/2021 at 8:26 AM #163897 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    On peut en effet lancer un backtest sur plusieurs instruments à la fois et ainsi obtenir le résultat combiné (voir image jointe).

    backtests-combinet-results.png backtests-combinet-results.png
    03/12/2021 at 11:29 AM #163917 quote
    Thierry
    Participant
    Average

    Merci Nicolas,

    Je comprends que ça permet d’avoir le résultat combiné de la même stratégie sur 2 instruments.

    Mais ce que je voudrais, c’est le résultat combiné de 2 stratégies sur le même instrument. Est-ce possible ?

    03/12/2021 at 1:05 PM #163929 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Non, on ne peut pas faire un backtest de 2 stratégies différentes sur le même instrument en même temps.

    03/12/2021 at 2:50 PM #163937 quote
    Thierry
    Participant
    Average

    Merci Nicolas.

    C’est bien dommage… Sais-tu si c’est dans le backlog de développement ?

    03/12/2021 at 3:12 PM #163940 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Sauf erreur de ma part, ça n’est pas prévu.

    03/12/2021 at 11:09 PM #163966 quote
    Thierry
    Participant
    Average

    Dommage, et merci Nicolas!

  • Author
    Posts
Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

somme des equity curves


ProOrder : Trading Automatique & Backtests

New Reply
Author
author-avatar
Thierry @thierry Participant
Summary

This topic contains 6 replies,
has 2 voices, and was last updated by Thierry
5 years ago.

Topic Details
Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 03/11/2021
Status: Active
Attachments: 1 files
Logo Logo
Loading...
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website. (Learn more)
©2026 ProRealCode - Trading & Coding with ProRealTime™