Ciao Roberto, ho unito in una condizione (cManagement) da aggiungere alle condizioni di entrata di un TS alcuni snippet per la gestione della strategia (servono a migliorare abbastanza i TS con poche ottimizzazioni di opt1-op2-opt3).
Puoi contollare se va bene (dovrebbe) e soprattutto hai qualche altro snippet che pensi sia importante da aggiungere? CIAO
maxDailyLoss = opt1 //massima perdita monetaria giornaliera, es. Opt1 = 200 (euro)
realPosition=positionPerf*positionPrice/pointSize*pointValue
once tradeAllowed = 1
if intradayBarIndex=0 then
myProfit=strategyProfit
tradeAllowed=1
endif
if (strategyProfit+realPosition) <= (myProfit-maxDailyLoss) then
tradeAllowed=0
endif
//--------------------------------------------------------------------------
once nLoss = 0
nLossMax = opt2 //numero massimo di operazioni perdenti giornaliere, es. Opt2 = 5
if intradayBarIndex = 0 then
nLoss=0
endif
if strategyProfit < strategyProfit[1] then
nLoss=nLoss +1
endif
//-----------------------------------------------------------------------
once barCount = 0
waitingBars = opt3 //intervallo di barre di attesa per poter aprire un nuovo trade, es. Opt3 = 1
once tradeCount = 1
if onMarket and not onMarket[1] then
tradeCount = 0
barCount = 0
endif
if not onMarket then
barCount = barCount + 1
endif
IF barCount > waitingBars then
tradeCount = 1
endif
cManagement = tradeAllowed and nLoss < nLossMax and barCount>waitingBars
Va benissimo, è molto utile un raggruppamento del genere, perché ti permette di avere a disposizione tutte queste opzioni e decidere, di volta in volta, magari con l’ottimizzatore, di capire quale attivare o meno (ad esempio assegnando ad OPT1 il valore 9999999999 disattivi il controllo sulle perdite).
Ti suggerisco, se a volte usi lo Stop & Reverse, di modificare la linea 24 così, in modo che individui una nuova operazione anche se non c’è nessuna barra in cui non sei a mercato:
if (onMarket and not onMarket[1]) OR (LOngOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LOngOnMarket[1] AND ShortOnMarket) then
Ciao Roberto, grazie per il consiglio sullo stop and reverse.
Poichè mi piace unire le varie condizioni di acquisto tecniche in una ( es: cLong = c1 Buy and c2 Buy …), ho provato ad unire anche le varie condizioni di gestione della posizione in una (cManagement = tradeAllowed … … ) per avere un TS più “ordinato”.
Queste sono facilmente ottimizzabili a seconda del rischio che si vuole assumere (ad esempio su un TS a 15 minuti sul Dax l’ottimizzazione di tradeAllowed che uso va da 150 a 250 con step di 10….con 1 contratto da 1 euro). Opt 2 ed opt 3 di solito vanno da 1 a 10 con step 1.
Poi c’è tutta la terza parte dello SL, TP, TrP SplitPosition…
Una domanda: secondo te FORMALMENTE è più corretto inserire cManagement prima o dopo:
if not onMarket and cLong and cManagement then
buy positionSize contract at market
endif
(Le condizioni tecniche vengono inserite prima, quelle sullo SL TP.. dopo, queste ho visto che le posso inserire prima o dopo con risultati differenti, a volte è meglio prima altre volte è meglio dopo a seconda del TS.)
Io inserisco sempre le condizioni PRIMA che siano usate (secondo la sequenzialità del codice), però se ottieni risultati diversi secondo i casi, va bene ugualmente. Da un punto di vista logico-formale non è “bello”, ma niente di più!
Ciao Roberto ti volevo chiedere come faccio, se è possibile, quando ottimizzo i vari opt di cui sopra, a testare anche il caso di disattivazione?
Supponiamo che in un TS sia meglio disattivare opt3, ossia metterlo a 0, come faccio a testare lo 0 se l’ottimizzazione parte da 1?
Stesso problema se volessi ottimizzare il tipo di media, da 0 (semplice) a 8 (zeroLag). Manca lo 0, ossia mi rimane fuori la media semplice e parto da 1 (esponenziale).
Si può testare anche il parametro ‘ nell’ottimizzazione?
Dove c’è una variabile che a volte vuoi utilizzare, altre no, aggiungici OR 1:
waitingBars = opt3 //OR 1
quando la vuoi usare normalmente lasciala così, quando la vuoi disattivare basta che togli le due barre prime di OR 1.
