Ce matin, un de mes Algo prend une position sur le DAX à 9h. Or il prend cette position 15 points au dessus du prix d’ouverture de la bougie.
J’ai relancé le backtest pour voir : La position est prise au prix d’ouverture de la bougie de 9h + la moitié du spread (1.8/2 = 0.9).
La bougie précédente clôture à 24942.7
La bougie de 9h ouvre à 24848.8 : soit légèrement plus bas que la clôture précédente!
Mais la position n’est prise que 2 ticks après l’ouverture de 9h.
Est-ce normal ?
Ci-joint les screenshots du backtest, et de ce qui s’est passé en réalité aujourd’hui, en 3mn time frame et en Ticks. En tick, on voit clairement que le cours a dans un premier temps baissé de 4 dixième par rapport à la clôture précédente, pour ensuite partir à la hausse… Et comme par hasard, la transaction ne s’est fait qu’à la fin du second tick à partir de 9 heures.
Est-ce normal ? Qu’en pensez vous?
Slippage + spread à l’ouverture, pour moi ça n’a rien de vraiment surprenant.
Serait-ce un ordre au marché ou un ordre en attente ? Si ordre en attente, as-tu sélectionné le réajustement des stops automatique par le courtier ?
As-tu regardé l’heure précise de l’ouverture de l’ordre dans la liste détaillé du courtier ?
Attention le backtest ne va pas reproduire fidèlement ce qui se passe en réel, il utilise le spread fixe indiqué dans la fenêtre de ProBacktest et il n’y aura aucun slippage.
Merci pour la réponse.
C’était bien un ordre au marché exécuté à 9h00 (signal donné par la bougie précédente) et NON un pending order (ordre limite).
As-tu regardé l’heure précise de l’ouverture de l’ordre dans la liste détaillé du courtier ? => la seule liste que j’ai trouvé avec l’heure, c’est plutôt l’heure de clôture qui apparait. Deux Algos quasi identique ont lancé l’achat à 9h (achat au même prix des 2 algos) et clôture au même prix et à la même heure.
Ce qui me gêne c’est les 15€ de slippage qui ont transformé un trade gagnant (sur backtest) en trade non gagnant (ou très légèrement gagnant) à cause du prix d’entrée qui a été plus élevé et que le target fixé à l’aide de l’instruction Set Target pProfit xxx n’a jamais été atteint! (alors qu’il l’a été sur le backtest).
Je comprend très bien que le backtest soit différent, mais comment expliquer un slippage aussi important alors que les prix sont synthétiques (et que de la même manière que le stop garantis, l’entrée pourrait l’être aussi)? Comment expliquer un slippage vers le haut aussi important alors que le prix a refluer légèrement dans un premier temps?
Comment explique que le le graphique par ticks, l’achat apparait au premier tick à 9h00 mais le prix n’a jamais atteint mon prix d’entrée à ce tick là mais seulement 3 tick plus tard?
Est ce normal?
Et si ça l’est, alors il ne faut plus utiliser l’instruction Set avec pLoss ou pProfit mais plutôt un prix fixe calculé à partir du close, car au moins le stop et le target ne s’en retrouve pas déplacé lorsque l’entrée est aussi déplacée que cela…
Encore un trade pris avant l’explosion haussière et à 1h12 (c’est pas vraiment l’ouverture du marché…), mais pourtant IG Markets prend l’achat au plus haut de la bougie suivante!?
Juste pour bien comprendre : Buy x shares at Market = Buy at High[-1] ?
@LucasBest
Cela semble être un timeframe en secondes, il faudrait vérifier l’heure exacte d’ouverture de l’ordre car il est sur le High et non sur l’Open. Pour mémoire, quand on lance un ordre au marché, il est envoyé à l’open suivant, donc si marché rapide, alors en effet dut au slippage et au spread, il peut y avoir un décalage. Je ne peux pas en dire davantage, il faudrait analyser cet ordre en particulier avec l’aide du support client du courtier.
C’est en 3min timeframe. Je contacte IG Markets directement?
Dans ce genre de cas le mieux est d’envoyer une console (que ce soit IB ou IG) afin qu’un ticket support soit créé et qu’il puisse y avoir une analyse du cas particulier.
