SL non exécuté si TP atteint dans la même bougie

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  • #73680 quote
    Djoker02
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    Bonjour,

    Je suis en train de coder une stratégie sur PRT et la backtester. J’ai ensuite fait fonctionner la stratégie en réel et me suis rendu donc d’un paramètre non pris en compte dans le backtest.

    J’ai un SL à 5 points et un TP à 15 sur une UT = 1 heure.

    Il se trouve que si mon ordre déclenché disons à l’achat atteint le TP et le SL dans la même bougie de 1 heure, le backtest prend d’office le TP plutôt que le SL même si en zoomant en UT plus courtes le SL devait être exécuté avant…

    Savez-vous comment éviter cette erreur dans le backtest ? Je vous remercie par avance !

    #73741 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Il s’agit en effet d’un ancien comportement de ProBacktest, avant la possibilité de tester en “tick par tick”.

    Il est donc impératif de réaliser ses backtests avec ce mode au risque d’avoir des différences entre le trading live et les tests. Voir cette vidéo: Backtest en tick par tick avec ProRealTime

    #73754 quote
    Djoker02
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    Super vidéo, ça répond bien à mes interrogations. Merci beaucoup !

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SL non exécuté si TP atteint dans la même bougie


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Djoker02 @djoker02 Participant
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7 years, 8 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
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