Sistema Optimización variable n periodos atrás

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  • 04/30/2022 at 1:59 PM #192465 quote
    lokbuscas
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    Hola,

    me gustaría saber como puedo programar algo así para un sistema.

    Compra cuando RSI>30 pero con la condición de que haya permanecido RSI por debajo de 30 “n” periodos antes.

    Y optimizar “n” para probar diferentes período y resultados

    Gracias

    05/02/2022 at 2:18 PM #192541 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Ahi esta:

    DEFPARAM CumulateOrders = False
ONCE LB      = 5           //5  LookBack periods < 30
ONCE RsiP    = 14          //14 periods
ONCE MyLevel = 30          //30
MyRSI  = Rsi[RsiP](close)
CondL1 = MyRSI CROSSES OVER MyLevel
CondL2 = (summation[LB](MyRsi[1] < 30) = LB)
CondL  = CondL1 AND CondL2 AND Not OnMarket
IF CondL THEN
BUY 1 Contract AT Market
ENDIF
SET STOP   pLOSS   150
SET TARGET pPROFIT 600
    05/02/2022 at 2:48 PM #192547 quote
    lokbuscas
    Participant
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    Muchas gracias Roberto

    Si quisiera poner las condiciones de compra en semanal y unas condiciones de venta en mensual

    por ejemplo en en caso de que el precio durante el día en mensual estuviera por debajo de una media exponencial de 2 periodos sería así??

    Timeframe (monthly)

    Ema2 = exponentialaverage[2](close)

    CondL3 = tradeprice < ema2

    If CondL3 then

    sell at Market

    Endif

    Esto es correcto??

    05/02/2022 at 2:56 PM #192550 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    No, la condición debe estar en el marco de tiempo diario:

    Timeframe (monthly)
Ema2 = exponentialaverage[2](close)
Timeframe(Daily)
CondL3 = tradeprice < ema2
If CondL3 then
   sell at Market
Endif
    05/02/2022 at 3:06 PM #192551 quote
    lokbuscas
    Participant
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    Ok

    Muchas gracias Roberto

    Tenía un error de concepto importante

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lokbuscas @lokbuscas Participant
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3 years, 10 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automático y Backtesting
Language: Spanish
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