Sistema breakout

• 09/03/2019 at 10:17 AM #106340
  R05

  Ciao Roberto io ho il seguente sistema che cerca di usare lo zig zag appositamente creato, ovviamente non da me. Premetto che in queste prove sto usando il dax time frame 30 secondi con zig zag settato a 12 punti. Il sistema ha però delle lacune che io non riesco proprio a risolvere. Te le elenco:

  • Il sistema apre la posizione alla chiusura della candela, mi spiego meglio: una volta individuati i punti A, B e C, qualora una candela chiuda sopra il punto B mi entra all’apertura della candela successiva con conseguente entrata in taluni casi molto ritardata; a me serve che entri direttamente alla rottura del punto B (ti allego come esempio il file “esempio1” della giornata del 28 agosto alle ore 09:01)
  • In data 29 agosto alle 9:38:30 il sistema ha fatto un’operazione long che non doveva fare mentre invece avrebbe dovuto fare l’operazione short delle 9:26 cosa che non ha fatto (ti allego come esempio il file “esempio2”)

  Ti ringrazio.

  DEFPARAM preloadbars=6000 DEFPARAM CumulateOrders = True DEFPARAM FlatBefore = 090000 DEFPARAM FlatAfter = 173000 //------------parametri trading system---------- once contratti=1 once stoploss=40 once targetprofit=50 once pivotmargine=5 once livellobreakeven=100 once betargetprofit=5 once stoplossSAR=45 once targetprofitSAR=50 once maxritardozig30s=500 once punti30s=12 once maxstoploss30s=30 once tscmin=10 once tstop=8 once contr=contratti lz, sz, sarz, sarsl, llvl, slvl, line0 = CALL "Zig-Zag ottimizzato"[1, 12, 4, 30, 1, 40, 90000, 215500, 1, 0] //------------------------------------ once pm=pivotmargine close0=close[0] dh=dhigh(1) dl=dlow(1) dc=dclose(1) P=(dh+dl+dc)/3 pR1=2*P-dl pS1=2*P-dh pR2=P+dh-dl pS2=P+dl-dh pR3=dh+2*(P-dl) pS3=dl-2*(dh-P) t=time posperf=positionperf(0) cpos=countofposition[0] cpos1=countofposition[1] posix=positionprice[0] c2 = lz CROSSES OVER llvl c3 = lz <= line0 c4 = sz CROSSES UNDER slvl c5 = sz >= line0 c7=sarz>0 c8=sarz<=0 c9=sarsl<0 c10=sarsl>0 c11=posperf<0 once az2=close0 once pz12=close0 once pz22=close0 once zmax2=1 once zmin2=1 once amax2=close0 once amin2=close0 if t mod 100 = 0 then cl1=cl0 cl0=close0 amax2=max(amax2,cl0) amin2=min(amin2,cl0) if amax2-cl0>=punti30s and zmin2 then zmax2=1 zmin2=0 pz22=pz12 pz12=az2 az2=amax2 amin2=cl0 operato2=0 endif if cl0-amin2>=punti30s and zmax2 then zmax2=0 zmin2=1 pz22=pz12 pz12=az2 az2=amin2 amax2=cl0 operato2=0 endif okstop=abs(pz22-pz12)<=maxstoploss30s endif long30s=zmin2 and cl0>pz12 and cl1<=pz12 and az2>=pz22 and not operato2 and okstop short30s=zmax2 and cl0<pz12 and cl1>=pz12 and az2<=pz22 and not operato2 and okstop if long30s then zig30s=1 operato2=1 elsif short30s then zig30s=-1 operato2=1 else zig30s=0 endif // Condizioni per entrare su posizioni long once okl=0 l=c2 l2=cpos<>0 AND c2 IF (c7 or c11) and l2 THEN contr=max(cpos,contratti)*1 tl=close0+targetprofitSAR sl=stoplossSAR okl=1 elsif (summation[maxritardozig30s](l)>0 and zig30s=1) or (summation[maxritardozig30s](zig30s=1)>0 and l)then contr=contratti tl=close0+targetprofit sl=stoploss okl=1 else okl=0 ENDIF if okl then if P<=tl and tl<=P+pm then tp=p-close0 elsif pr1<=tl and tl<=pr1+pm then tp=pr1-close0 elsif pr2<=tl and tl<=pr2+pm then tp=pr2-close0 elsif ps1<=tl and tl<=ps1+pm then tp=ps1-close0 elsif ps2<=tl and tl<=ps2+pm then tp=ps2-close0 elsif pr3<=tl and tl<=pr3+pm then tp=pr3-close0 elsif ps3<=tl and tl<=ps3+pm then tp=ps3-close0 else tp=tl-close0 endif BUY contr CONTRACT AT MARKET trailst=0 be=0 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short once oks=0 s=c4 s2=cpos<>0 AND c4 IF (c8 or c11) and s2 THEN contr=max(cpos,contratti)*1 tl=close0-targetprofitSAR sl=stoplossSAR oks=1 elsif (summation[maxritardozig30s](s)>0 and zig30s=-1)or (summation[maxritardozig30s](zig30s=-1)>0 and s) then contr=contratti tl=close0-targetprofit sl=stoploss oks=1 else oks=0 ENDIF if oks then if P-pm<=tl and tl<=P+pm then tp=close-p elsif pr1-pm<=tl and tl<=pr1+pm then tp=close0-pr1 elsif pr2-pm<=tl and tl<=pr2+pm then tp=close0-pr2 elsif ps1-pm<=tl and tl<=ps1+pm then tp=close0-ps1 elsif ps2-pm<=tl and tl<=ps2+pm then tp=close0-ps2 elsif pr3-pm<=tl and tl<=pr3+pm then tp=close0-pr3 elsif ps3-pm<=tl and tl<=ps3+pm then tp=close0-ps3 else tp=close0-tl endif SELLSHORT contr CONTRACT AT MARKET trailst=0 be=0 endif if cpos>0 then if cpos1<=0 then slcl=posix-sl tscl=posix+tscmin prezzots=slcl endif if close0>=posix+livellobreakeven and not be then slcl=posix+betargetprofit be=1 endif if close0>=tscl and not trailst then prezzots=close0-tstop trailst=1 endif if trailst then prezzots=max(prezzots,close0-tstop) endif if trailst or be then prezzoexit=max(prezzots,slcl) SELL AT prezzoexit STOP endif elsif cpos<0 then if cpos1>=0 then slcs=posix+sl tscl=posix-tscmin prezzots=slcs endif if close0<=posix-livellobreakeven and not be then slcs=posix-betargetprofit be=1 endif if close0<=tscl and not trailst then prezzots=close0+tstop trailst=1 endif if trailst then prezzots=min(prezzots,close0+tstop) endif if trailst or be then prezzoexit=min(prezzots,slcs) EXITSHORT AT prezzoexit STOP endif else trailst=0 be=0 endif // Condizioni per uscire da posizioni long IF c3 OR c9 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short IF c5 OR c10 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS sl SET TARGET pPROFIT tp

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

  DEFPARAM preloadbars=6000 DEFPARAM CumulateOrders = True DEFPARAM FlatBefore = 090000 DEFPARAM FlatAfter = 173000 //------------parametri trading system---------- once contratti=1 once stoploss=40 once targetprofit=50 once pivotmargine=5 once livellobreakeven=100 once betargetprofit=5 once stoplossSAR=45 once targetprofitSAR=50 once maxritardozig30s=500 once punti30s=12 once maxstoploss30s=30 once tscmin=10 once tstop=8 once contr=contratti lz, sz, sarz, sarsl, llvl, slvl, line0 = CALL "Zig-Zag ottimizzato"[1, 12, 4, 30, 1, 40, 90000, 215500, 1, 0] //------------------------------------ once pm=pivotmargine close0=close[0] dh=dhigh(1) dl=dlow(1) dc=dclose(1) P=(dh+dl+dc)/3 pR1=2*P-dl pS1=2*P-dh pR2=P+dh-dl pS2=P+dl-dh pR3=dh+2*(P-dl) pS3=dl-2*(dh-P) t=time posperf=positionperf(0) cpos=countofposition[0] cpos1=countofposition[1] posix=positionprice[0] c2 = lz CROSSES OVER llvl c3 = lz <= line0 c4 = sz CROSSES UNDER slvl c5 = sz >= line0 c7=sarz>0 c8=sarz<=0 c9=sarsl<0 c10=sarsl>0 c11=posperf<0 once az2=close0 once pz12=close0 once pz22=close0 once zmax2=1 once zmin2=1 once amax2=close0 once amin2=close0 if t mod 100 = 0 then cl1=cl0 cl0=close0 amax2=max(amax2,cl0) amin2=min(amin2,cl0) if amax2-cl0>=punti30s and zmin2 then zmax2=1 zmin2=0 pz22=pz12 pz12=az2 az2=amax2 amin2=cl0 operato2=0 endif if cl0-amin2>=punti30s and zmax2 then zmax2=0 zmin2=1 pz22=pz12 pz12=az2 az2=amin2 amax2=cl0 operato2=0 endif okstop=abs(pz22-pz12)<=maxstoploss30s endif long30s=zmin2 and cl0>pz12 and cl1<=pz12 and az2>=pz22 and not operato2 and okstop short30s=zmax2 and cl0<pz12 and cl1>=pz12 and az2<=pz22 and not operato2 and okstop if long30s then zig30s=1 operato2=1 elsif short30s then zig30s=-1 operato2=1 else zig30s=0 endif // Condizioni per entrare su posizioni long once okl=0 l=c2 l2=cpos<>0  AND c2 IF (c7 or c11) and l2 THEN contr=max(cpos,contratti)*1 tl=close0+targetprofitSAR sl=stoplossSAR okl=1 elsif (summation[maxritardozig30s](l)>0 and zig30s=1) or (summation[maxritardozig30s](zig30s=1)>0 and l)then contr=contratti tl=close0+targetprofit sl=stoploss okl=1 else okl=0 ENDIF if okl then if P<=tl and tl<=P+pm then tp=p-close0 elsif pr1<=tl and tl<=pr1+pm then tp=pr1-close0 elsif pr2<=tl and tl<=pr2+pm then tp=pr2-close0 elsif ps1<=tl and tl<=ps1+pm then tp=ps1-close0 elsif ps2<=tl and tl<=ps2+pm then tp=ps2-close0 elsif pr3<=tl and tl<=pr3+pm then tp=pr3-close0 elsif ps3<=tl and tl<=ps3+pm then tp=ps3-close0 else tp=tl-close0 endif BUY contr CONTRACT AT MARKET trailst=0 be=0 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short once oks=0 s=c4 s2=cpos<>0 AND c4 IF (c8 or c11) and s2 THEN contr=max(cpos,contratti)*1 tl=close0-targetprofitSAR sl=stoplossSAR oks=1 elsif (summation[maxritardozig30s](s)>0 and zig30s=-1)or (summation[maxritardozig30s](zig30s=-1)>0 and s) then contr=contratti tl=close0-targetprofit sl=stoploss oks=1 else oks=0 ENDIF if oks then if P-pm<=tl and tl<=P+pm then tp=close-p elsif pr1-pm<=tl and tl<=pr1+pm then tp=close0-pr1 elsif pr2-pm<=tl and tl<=pr2+pm then tp=close0-pr2 elsif ps1-pm<=tl and tl<=ps1+pm then tp=close0-ps1 elsif ps2-pm<=tl and tl<=ps2+pm then tp=close0-ps2 elsif pr3-pm<=tl and tl<=pr3+pm then tp=close0-pr3 elsif ps3-pm<=tl and tl<=ps3+pm then tp=close0-ps3 else tp=close0-tl endif SELLSHORT contr CONTRACT AT MARKET trailst=0 be=0 endif if cpos>0 then if cpos1<=0 then slcl=posix-sl tscl=posix+tscmin prezzots=slcl endif if close0>=posix+livellobreakeven and not be then slcl=posix+betargetprofit be=1 endif if close0>=tscl and not trailst then prezzots=close0-tstop trailst=1 endif if trailst then prezzots=max(prezzots,close0-tstop) endif if trailst or be then prezzoexit=max(prezzots,slcl) SELL AT prezzoexit STOP endif elsif cpos<0 then if cpos1>=0 then slcs=posix+sl tscl=posix-tscmin prezzots=slcs endif if close0<=posix-livellobreakeven and not be then slcs=posix-betargetprofit be=1 endif if close0<=tscl and not trailst then prezzots=close0+tstop trailst=1 endif if trailst then prezzots=min(prezzots,close0+tstop) endif if trailst or be then prezzoexit=min(prezzots,slcs) EXITSHORT AT prezzoexit STOP endif else trailst=0 be=0 endif // Condizioni per uscire da posizioni long IF c3 OR c9 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short IF c5 OR c10 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS sl SET TARGET pPROFIT tp

   

  

  R05

  Participant

  Topics: 43

  Replies: 269

  Been thanked: 2 times
  09/04/2019 at 10:36 AM #106455
  robertogozzi

  Mi serve l’indicatore, postalo oppure indica un link dove trovarlo (purché tu non l’abbia modificato, altrimenti devi postare il tuo).

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16448

  Been thanked: 3634 times
  09/04/2019 at 11:16 AM #106467
  R05

  Si Roberto grazie ti allego l’indicatore.

  Poi volevo, gentilmente, aggiungere due cose:

  • vorrei che il sistema facesse lo stop and reverse in modo da recuperare subito la perdita (ma mi sa che il sistema già in parte lo fa anche se non so con quali criteri)
  • lo stop loss deve essere poco sotto il punto C per avere una perdita inferiore

   

  

  R05

  Participant

  Topics: 43

  Replies: 269

  Been thanked: 2 times
  09/05/2019 at 8:36 AM #106552
  robertogozzi

  Lo ZigZag è un indicatore REPAINTING, cioè che torna indietro per modificare l’aspetto sul grafico al verificarsi di certe condizioni, cosa non possibile nelle strategie. Quindi, insieme ad alcuni altri (tipo DPO) NON può essere utilizzato con ProOrder.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16448

  Been thanked: 3634 times
  09/05/2019 at 9:09 AM #106556
  R05

  Ok Roberto grazie comunque.

  Un’ultima cosa riguardante lo zig zag: a questo link https://www.prorealcode.com/courses/prorealtime-advanced-programming/ potrei imparare sulla programmazione delle cose avanzate tra cui appunto la possibilità di creare ad hoc un indicatore zig zag: la domanda è: se dovessi fare il corso e imparare a creare l’indicatore zig zag, questo, poi, lo posso usare in un’eventuale strategia automatica?

  

  R05

  Participant

  Topics: 43

  Replies: 269

  Been thanked: 2 times
  09/05/2019 at 9:59 AM #106562
  robertogozzi

  Si, qui Nicolas dice di averlo scritto proprio per il corso ed è utilizzabile in strategie https://www.prorealcode.com/topic/zigzag-indicator-not-working-for-backtesting/#post-71509.

  Anche questo, fatto con i frattali, funziona nelle strategie https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/fractals-zigzag/ ed una versione modificata https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/multi-fractals-zigzag-highlow/.

   

   

  1 user thanked author for this post.

  R05

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 16448

  Been thanked: 3634 times
• Author
  Posts