Buonasera,
Avrei la necessità di fare un test sul seguente sistema:
ESEMPIO
oggi è Giovedì
Se Martedì (quindi 2 giorni fa) abbiamo avuto una candela ribassista, si entra short alla rottura dei minimi meno 150 punti di Mercoledì e si chiude a fine giornata
Alternativa..si chiude dopo 500 punti di target …
Ho difficoltà a capire il conteggio dei giorni…
Grazie a chi vorrà rispondermi
HARY
Non hai specificato su quale time frame operi, questo più o meno dovrebbe andare bene un pò su tutti. Provalo e fammi sapere.
Ho aggiunto una variabile, DISTANZA, che è la distanza minima richiesta dal broker per piazzare gli ordini pendenti. Per ogni strumento è diversa va verificata sul sito del broker (IG). Sul DAX è generalmente 6, ma può variare in periodi di più alta volatilità:
Distanza = 6 * PipSize
IF OnMarket OR OpenDayOfWeek < 2 THEN
Entrata = 0
ENDIF
IF OpenDayOfWeek = 2 AND Entrata = 0 THEN //verifica che sia Martedì (giorno 2 della settimana, che inizia da 0 la Domenica)
IF close < open THEN //verica che la candela sia ribassista
Entrata = low - 150 * PipSize
ENDIF
ENDIF
IF OpenDayOfWeek = 3 THEN //entrare in posizione il Mercoledì
IF Entrata > 0 THEN
IF close > (Entrata + Distanza) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT Entrata STOP
ELSIF close < (Entrata - Distanza) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT Entrata LIMIT
ELSE
SELLSHORT 1 CONTRACT AT Market
ENDIF
SET TARGET pPROFIT 500
ENDIF
ENDIF
IF DayOfWeek > 3 THEN
EXITSHORT AT Market
ENDIF
Buonasera Sig. Roberto,
Grazie per la risposta, e la sua disponibilità.
Probailmente mi sono spiegato male ..
Il Martedì ed il Giovedì li ho portati ad esempio per cercare di spiegare cosa intendessi per “due giorni precedenti=…
in Realtà mi servirebbe una cosa del genere:
Timeframe Giornaliero
If close[1]<open[1]…intendo dire..per esempio se oggi inizia Giovedì in teoria il [1] dovrebbe essere Martedì…credo…spero :O)
quindi se partendo da oggi, due giorni fa abbiamo avuto una giornata ribassista, entra short a mercato alla rottura -150 dei minimi del giorno precedente…
si esce a fine giornata…
Potrebbe andare bene una cosa del genere?
IF CLOSE[1]<OPEN[1] THEN
BUY 1 CONTRACTS AT LOW-150 STOP
ENDIF
e successivamente vorrei uscire a fine giornata…
Grazie infinite per il suo aiuto
HARY
Dire INIZIA non è corretto, in quanto il riferimento è sempre la CHIUSURA, la candela che sta per iniziare NON esiste fino a che non chiuderà. La candela corrente, identificata con [0], o niente, è quella appena chiusa. quindi tu vuoi fare riferimento alla candela che CHIUDE il Giovedì (quella del Venerdì, che aprirà entro pochi millisecondi, non esisterà per le prossima 24 ore).
Io la interpreto così: chiude il GIOVEDI’, si verifica che quella chiusa il MERCOLEDI’ abbia la condizione desiderata e, se lo è, si entra alla rottura del minimo del MNERCOLEDI’ stesso. Se non è corretto fammelo sapere:
Distanza = 6 * PipSize
Entrata = 0
IF OnMarket THEN
EXITSHORT AT Market
ENDIF
IF close[1] < open[1] THEN //verica che la candela sia ribassista
Entrata = low - 150 * PipSize
ENDIF
IF Entrata > 0 AND Not OnMarket THEN
IF close > (Entrata + Distanza) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT Entrata STOP
ELSIF close < (Entrata - Distanza) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT Entrata LIMIT
ELSE
SELLSHORT 1 CONTRACT AT Market
ENDIF
SET TARGET pPROFIT 500
ENDIF
Nella foto allegata vedi l’operazione sul DAX Giornaliero, entrata il Venerdì 1 Agosto 2014.
La condizione viene verificata alla chiusura del GIOVEDI’ e poiché la candela del MERCOLEDI’ è ribassista, si entra alla rottura del minimo del GIOVEDI’ – 150 punti.
Viene piazzato un ordine pendente che durante la candela del Venerdì entrerà.
Il Venerdì sera, alla chiusura della candela giornaliera, viene dato l’ordine di uscire dall’operazione. L’uscita sarà effettuata immediatamente quando il mercato è aperto, mentre in questo caso, essendo il Venerdì sera la chiusura settimanale, chiuderà alla riapertura della Domenica (con eventuali gap che possono influire, positivamente o negativamente, sul risultato).
