Sistema Agorero solo cortos

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  • 12/26/2021 at 1:58 PM #183847 quote
    Walloper
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    Buenas, este es el código de Amibroker y quisiera adaptarlo para prorealtime:

    //SISTEMA AGORERO (SP500 SOLO CORTO)
    // OSCAR G. CAGIGAS – 28/10/2017
    //————————————–

    //++++++++++ SISTEMA DE TRADING +++++++++++++

    //solo cortos//
    Buy = Sell = 0;

    //DEFINICIONES//
    volat = StDev(log(C/Ref(C,-1)),10)/StDev(log(C/Ref(C,-1)),100);
    bajaVolat = volat < volatTH;
    lineaAD = MA( Foreign(“IIAA.Z”,”C”) – Foreign(“IIAD.Z”,”C”),20);
    divergAD = LinRegSlope(C,per) > 0 AND LinRegSlope(lineaAD,per) < 0;

    //new Lows NYSE
    SetForeign(“FINL.Z”);
    peligro = Sum( C > 40, 5) >= 5;
    RestorePriceArrays();

    //sistema//
    Short = setupb = bajaVolat AND divergAD AND peligro;
    Cover = StochK(len,1) < salida;

     

    Muchas gracias

    01/05/2022 at 2:32 AM #184580 quote
    Walloper
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    ¿Nadie sabe?

    01/05/2022 at 12:28 PM #184604 quote
    Fr7
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    En PRT no se pueden programar indicadores y sistemas de Market timing. Es decir, no se puede traducir esta línea:
    “lineaAD = MA( Foreign(“IIAA.Z”,”C”) – Foreign(“IIAD.Z”,”C”),20);”
    No se puede conseguir este ticket”IIAA.Z”. Espero haber resuelto tu duda y también la de muchos que piden utilizar sectores y subsectores en sistemas.

    01/05/2022 at 2:03 PM #184635 quote
    Walloper
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    Gracias por la respuesta. Bueno pues una cosa que deberían tener en cuenta como propuesta de mejora de la plataforma para futuras actualizaciones.

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Walloper @gaizka Participant
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4 years, 2 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automático y Backtesting
Language: Spanish
Started: 12/26/2021
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