Sistema Agorero solo cortos

• 12/26/2021 at 1:58 PM #183847
  Walloper

  Buenas, este es el código de Amibroker y quisiera adaptarlo para prorealtime:

  1	Buenas, este es el código de Amibroker y quisiera adaptarlo para prorealtime:

  //SISTEMA AGORERO (SP500 SOLO CORTO)
  // OSCAR G. CAGIGAS – 28/10/2017
  //————————————–

  //++++++++++ SISTEMA DE TRADING +++++++++++++

  //solo cortos//
  Buy = Sell = 0;

  //DEFINICIONES//
  volat = StDev(log(C/Ref(C,-1)),10)/StDev(log(C/Ref(C,-1)),100);
  bajaVolat = volat < volatTH;
  lineaAD = MA( Foreign(“IIAA.Z”,”C”) – Foreign(“IIAD.Z”,”C”),20);
  divergAD = LinRegSlope(C,per) > 0 AND LinRegSlope(lineaAD,per) < 0;

  //new Lows NYSE
  SetForeign(“FINL.Z”);
  peligro = Sum( C > 40, 5) >= 5;
  RestorePriceArrays();

  //sistema//
  Short = setupb = bajaVolat AND divergAD AND peligro;
  Cover = StochK(len,1) < salida;

   

  Muchas gracias

  

  Walloper

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  01/05/2022 at 2:32 AM #184580
  Walloper

  ¿Nadie sabe?

  

  Walloper

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  01/05/2022 at 12:28 PM #184604
  Fr7

  En PRT no se pueden programar indicadores y sistemas de Market timing. Es decir, no se puede traducir esta línea:
  “lineaAD = MA( Foreign(“IIAA.Z”,”C”) – Foreign(“IIAD.Z”,”C”),20);”
  No se puede conseguir este ticket”IIAA.Z”. Espero haber resuelto tu duda y también la de muchos que piden utilizar sectores y subsectores en sistemas.

  

  Fr7

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  01/05/2022 at 2:03 PM #184635
  Walloper

  Gracias por la respuesta. Bueno pues una cosa que deberían tener en cuenta como propuesta de mejora de la plataforma para futuras actualizaciones.

  

  Walloper

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