Estoy utilizando v10.3 a través de IG markets.
Estoy realizando una estrategia de con Timeframe de 1 minuto.
Realizo la preloadbars=10000, que es el máximo permitido.
Utilizo en el código un Timeframe Diario para el calculo de un dato diario
Si por ejemplo quiero calcular una media de 20 dias, en el BT no tengo mayor problema, pero mi duda es de si a la hora de ponerlo en funcionamiento en el proorder, dado que las barras precargadas son 10000 barras de 1 minuto (que corresponde a unos 7 dias), para calcular el valor de esta media de 20 dias, la calculará con los datos disponibles, que entiendo sería de esos 7 dias indicados, o bien la calcula correctamente con 20 dias?
Gracias por la atención
Las "barras de precarga" cargarán la misma cantidad de barras para cada período de tiempo que esté utilizando en su código. Por lo tanto, no debería tener ningún problema para obtener las barras suficientes (¡solo 20!) Para calcular su promedio móvil de 20 días.
Gracias Nicolás.
Para probar el sistema lo quería poner en demo, pero cuando le hago el BT en PRT demo no salen los mismos resultados que en premium o versión completa. Supongo que si lo pongo en prorder demo también me darà resultados erróneos, es correcto? Estoy haciendo algo mal?
Hola Nicolas
Sigo teniendo la misma problemática.
Cuando hago un backtest, o simplemente aplico el sistema, y pongo hasta 10000 barras en diario me salen resultados diferentes que cuando pongo 10500 barras o superior.He comprobado que a partir de 10500 barras ya salen los datos que espero obtener.
Es como si el indicador de largo plazo diario no tomara los mismos datos cuando pongo 10000 barras de 1 minuto. Lo puse en real para probar y salían operaciones distintas que las indicadas en BT o en el sistema para mas de 10500 barras.
Alguien conoce qué problemática puede existir?
Hola, es muy dificil que un sistema en 1 min coincida 100% el backtest con la operativa real. No conozco tu sistema pero si funciona 24h ten en cuenta que los spread de IG son variables segun el horario mientras que en Backtest opera con un spread predefinido. Por tanto si configuramos un spread de 1 pip en el backtest pero en real IG tiene un spread variable entre 1 y 6 pip ( por ej en horario nocturno) algunas operaciones en backtest en real puede que no se ejecuten. Una solucion podría ser limitar los horarios en el sistema para operar en real con un spread constante que coincidan con el predefinido en BT.
Saludos
