Ciao Roberto, ho provato un tuo snippet code sul multitimeframe (MTF), attraverso il quale si dovrebbe aprire un unica operazione nel timeframe superiore, ma nel mio semplice esempio non funziona
(riferimento libreria snippetcode di GraHal , n.3 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rgboqj7sVwsP9ZRhOduOefye48QMWC07jWVXCl-KJPU/edit#gid=0).
Nel mio esempio di prova si utilizza un MTF ad 1 ora ed uno operativo (default) ad 1 minuto.
DEFPARAM CumulateOrders=False
DEFPARAM Flatbefore=080000
DEFPARAM Flatafter=220000
//-------------------------------------------------------------------------------
timeframe(1hour,updateOnClose)
C1= close
H1 = High
L1= Low
//------------------------------------------
timeframe(1 minute)
if low[1]<L1 and close>L1 then
buy 1 contract at market
endif
if high>H1 then
sell 1 contract at market
endif
//----------------------------------------------------
pointToReach=50*pointSize
pointToKeep=20*pointSize
If not onmarket then
newSL=0
endif
If longonmarket then
If newSL=0 and close-tradeprice[1]>pointToReach then
newSL=tradeprice(1)+pointToKeep
endif
If newSL>0 and close-newSL>pointToReach then
newSL = newSL+pointToKeep
endif
endif
If shortonmarket then
If newSl=0 and tradeprice(1)-close>pointToReach then
newSL = tradeprice(1)-pointToKeep
endif
If newSl>0 and newSL-close>pointToReach then
newSL = newSl-pointToKeep
endif
endif
if newSL>0 then
sell at newSL STOP
exitshort at newSL STOP
endif
//----------------------------------------------------
set stop %loss 0.3
Quando aggiungo lo snippetcode, secondo esempio, non funziona più bene. Puoi controllare? Grazie (provato su Nasdaq 1 minuto – 30K, CFD)
DEFPARAM CumulateOrders=False
DEFPARAM Flatbefore=080000
DEFPARAM Flatafter=220000
//-------------------------------------------------------------------------------
timeframe(1hour,updateOnClose)
IF Not OnMarket THEN
BarCount = 0
ELSE
BarCount = BarCount + 1
ENDIF
C1= close
H1 = High
L1= Low
//------------------------------------------
timeframe(1 minute) //default
ONCE TradeON = 1
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
TradeON = 1
ENDIF
TradeBar = BarCount
IF Not OnMarket AND TradeBar <> TradeBar[1] THEN
TradeON = 1
ENDIF
if low[1]<L1 and close>L1 and not onMarket and tradeON then
buy 1 contract at market
tradeOn= 0
endif
if high>H1 then
sell 1 contract at market
endif
//----------------------------------------------------
pointToReach=50*pointSize
pointToKeep=20*pointSize
If not onmarket then
newSL=0
endif
If longonmarket then
If newSL=0 and close-tradeprice[1]>pointToReach then
newSL=tradeprice(1)+pointToKeep
endif
If newSL>0 and close-newSL>pointToReach then
newSL = newSL+pointToKeep
endif
endif
If shortonmarket then
If newSl=0 and tradeprice(1)-close>pointToReach then
newSL = tradeprice(1)-pointToKeep
endif
If newSl>0 and newSL-close>pointToReach then
newSL = newSl-pointToKeep
endif
endif
if newSL>0 then
sell at newSL STOP
exitshort at newSL STOP
endif
//----------------------------------------------------
set stop %loss 0.3
E’ errato, devi sostituire (nel secondo codice), le righe 7-11 con questa sola riga:
BarCount = BarIndex
ho anche modificato il post originale.
Grazie per averlo segnalato 🙂
Ciao Roberto, puoi controllare perchè con il codice sotto riportato (snippetcode) il TS in allegato (semplficato) apre più operazioni al giorno (ne dovrebbe aprire una soltanto come il primo codice). Ho evidenziato le differenze dei due codici per agevolare il confronto. Grazie
// Primo codice (corretto)
DEFPARAM CumulateOrders=False
DEFPARAM Flatbefore=000000
DEFPARAM Flatafter=220000
//——————————————-
timeframe(daily,updateOnClose)
dayHigh = Dhigh(0)
dayLow = Dlow(0)
//——————————————–
timeframe(1 hour)
if low[1]<dayLow and close>dayLow and (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) then
buy 1 contract at market
endif
if high[1]>dayHigh and close<dayHigh and (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) then
sellshort 1 contract at market
endif
//——————————————————————————–
set stop %loss 0.5
set target %profit 1.5
//————-————-————-————-————-————-
// Secondo codice MTF
DEFPARAM CumulateOrders=False
DEFPARAM Flatbefore=000000
DEFPARAM Flatafter=220000
//——————————————-
timeframe(daily,updateOnClose)
BarCount = barIndex
dayHigh = Dhigh(0)
dayLow = Dlow(0)
//——————————————–
timeframe(1 hour)
ONCE TradeON = 1
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
TradeON = 1
ENDIF
TradeBar = BarCount
IF Not OnMarket AND TradeBar <> TradeBar[1] THEN
TradeON = 1
ENDIF
if low[1]<dayLow and close>dayLow and tradeOn then
buy 1 contract at market
endif
if high[1]>dayHigh and close<dayHigh and tradeOn then
sellshort 1 contract at market
endif
//——————————————————————————–
set stop %loss 0.5
set target %profit 1.5
Lo scopo del mio codice è d’impedire che entri più volte nel TF inferiore, ma quando c’è un TF di default ancora più piccolo, tipo 5 minuti.
Così non fa assolutamente niente.
Per fare una sola operazione al giorno usa questo nel TF più piccolo:
OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex) // IntradayBarIndex < (Barindex - TradeIndex(1)) limits the (opening) trades till 1 per day (OTD One Trade per Day)
e aggiungi OTD alle condizioni di entrata.
Il codice OTD è lo stesso utilizzato nel mio primo esempio sopra riportato e funzionante.
Volevo sostituirlo con lo snippetcode come prova. Mi “sembrava” che il codice riportato nello snippet serviva ad effettuare 1 operazione NON nel TF inferiore, ma in uno a scelta in cui si inseriva la prima parte del codice, corretta in: BarCount = BarIndex:
“should be added to only one TF, i.e. if you are using Daily+h4+h1+10-minute+default(1-second), then if you add that code on the 10-minute TF your next trade would not open till the next 10-minute bar.
If you add it, instead, to your 1-hour TF, only one trade per hour will be allowed, and so on…”
In sintesi, basta inserire: (barIndex–tradeIndex(1)>intradayBarIndex) nel TF in cui si vuole fare una sola operazione senza usare più lo snippet?
Un esempio per capire meglio:
lo snippet ha due parti da inserire ognuna in un TF differente:
A) BarCount = barIndex // che “dovrebbe” essere inserita nel TF dove si vuole fare una sola operazione
B) ONCE TradeON = 1 //che “dovrebbe” essere inserito nel TF più piccolo (default)
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
TradeON = 1
ENDIF
TradeBar = BarCount
Supponiamo di avere 3 TF:
1) timeframe (daily, updateOnClose)
2) timeframe (1 hour)
3) timeframe (5 minutes) – default
Per effettuare fare una sola operazione ogni ora, mi “sembrava” che dovevo inserire la parte A in 2 e la parte B in 3.
Esatto.
Solo che usi il TF daily, quindi più di una al giorno non può fartela.
Però devi azzerare TradeON quando entri a mercato, quindi dopo le linee 48 e 51 devi aggiungere:
TradeON = 0
Perfetto, mi ero scordato nel secondo codice con MTF di azzerare i flag (ecco perchè era diverso = faceva più operazioni).
Ti chiedo due cose veloci, la prima è solo una conferma:
A) Se si utilizzano il TF daily ed un TF di default a 5 minuti, e scrivo:
timeframe (daily, updateOnClose)
dayHigh = Dhigh(0)
con dayHigh mi stò riferendo al massimo della candela daily di ieri, dato che la candela di oggi non è ancora terminata, mentre se scrivo:
timeframe (daily)
dayHigh = Dhigh(0)
con dayHigh mi stò riferendo al massimo della candela di oggi in corso, lo stesso giorno del TF a 5 minuti. Corretto? (se si, updateOnClose determina quindi anche il giorno di riferimento della candela daily)
B) Se volessi utilizzare la candela daily con updateOnClose per avere, ad esempio, il minimo della giornata di ieri per entrare, ma contemporaneamente mi servirebbe utilizzare il “divenire” della candela per uscire (quindi senza updateOnClose) c’è un modo migliore che utilizzare 2 TF: ad 1 ora con updateOnclose ed a 59 minuti senza?
Grazie
scusa, nel caso B mi riferisco sempre alla candela oraria con e senza updateOnClose:
B) Se volessi utilizzare la candela oraria con updateOnClose per avere, ad esempio, il minimo orario per entrare, ma contemporaneamente mi servirebbe utilizzare il “divenire” della candela oraria per uscire (quindi senza updateOnClose) c’è un modo migliore che utilizzare 2 TF: ad 1 ora con updateOnclose ed a 59 minuti senza?
Esatto.
Puoi utilizzare entrambi (sono due TF diversi, quindi non possono avere le variabili con lo stesso nome):
timeframe (daily, updateOnClose)
.
.
timeframe (daily, default) (DEFAULT non è obbligatorio, puoi ometterlo)
.
.
però sono considerati come un unico TF per i limiti di ProOrder (5 TF + quello di default sono il masimo utilizzabile), quindi è come se tu ne usassi solo due (Daily + default).
Con DAILY non c’è bisogno di usare DHIGH, DOPEN, ecc… basta HIGH, OPEN, ecc… in quanto so i valori giornalieri.
Semmai 1 minuto, 59 non è accettato perché 1 ora e Daily non sono multipli di 59.
