Signaux erronés crées par Probacktest

carlvan · 2021-11-24T17:43:13+00:00

Bonjour, J’essaie de tester une stratégie (sur PRT dernière v 11.1 oct 2021) et constate que les signaux générés durant le backtest ne devraient pas exister: Ici, la stratégie est basée sur un histogramme HeikinAshi. Le signal d’achat est donné lorsque: l’indicateur est > 0 high 2) then HaOpen = (HaOpen[1] + HaClose[1])/2 else Haopen=HaClose endif Histog = haclose - haopen bull= histog>0 and high low[1] if not longonmarket and barssince(bull) 0 then buy 1 contract at highest[3](high) + 0.1 stop endif if longonmarket and histog <0 then sell at low -0.1 stop endif J’ai attaché le graphe du Nasdaq en 2 minute: plein de signaux incohérents et j’en illustre 3 ici: à chaque fois on voit une entrée “long” alors que le high ne dépasse pas le récent plus haut, donc il ne devrait pas y avoir d’entrée. J’avoue que c’est un mystère pour moi – j’aimerais recevoir de l’aide ici. Merci d’avance, Carl

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11/24/2021 at 6:43 PM #182221 quote
carlvan
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Bonjour,

J’essaie de tester une stratégie (sur PRT dernière v 11.1 oct 2021) et constate que les signaux générés durant le backtest ne devraient pas exister:

Ici, la stratégie est basée sur un histogramme HeikinAshi. Le signal d’achat est donné lorsque:
1. l’indicateur est > 0
2. high < high[1] dans ce cas, on achète la barre suivante si elle excède le récent plus haut (et on sort lorsque l’indicateur repasse sous 0, et qu’ensuite on a un low plus bas que le low précédent)
Donc, le code:
```
HaClose = exponentialaverage[3]((Open+High+Low+Close)/4)
if(barindex>2) then
HaOpen = (HaOpen[1] + HaClose[1])/2
else
Haopen=HaClose
endif

Histog = haclose - haopen

bull= histog>0 and high < high[1]
bear= histog<0 and low > low[1]

if not longonmarket and barssince(bull) <=3 and histog>0 then
buy 1 contract at highest[3](high) + 0.1 stop
endif
if longonmarket and histog <0 then
sell at low -0.1 stop
endif
```
J’ai attaché le graphe du Nasdaq en 2 minute: plein de signaux incohérents et j’en illustre 3 ici: à chaque fois on voit une entrée “long” alors que le high ne dépasse pas le récent plus haut, donc il ne devrait pas y avoir d’entrée.

J’avoue que c’est un mystère pour moi – j’aimerais recevoir de l’aide ici.

Merci d’avance,

Carl

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11/25/2021 at 9:11 AM #182244 quote

Nicolas
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Si tu graph ta condition “barssince(bull) <=3 and histog>0″, est-elle valide au moment des entrées ?

Si oui, alors vérifie pourquoi chaque variable est OK, à savoir dernier signal “bull” récent (moins de 4 bougies) et “histog” positif.

11/25/2021 at 12:43 PM #182260 quote

carlvan
Participant

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Non, tout est correct. J’ai encore simplifié les conditions pour éliminer le “barssince”, comme suit:

HaClose = exponentialaverage[py]((Open+High+Low+Close)/4)
if(barindex>2) then
HaOpen = (HaOpen[1] + HaClose[1])/2
else
Haopen=HaClose
endif

//HaHigh = Max(high,max(haclose,haopen))
//HaLow = Min(Low,min(HaClose,HaOpen))

Histog = haclose – haopen
//Histav= weightedaverage[3](histog)
bull= histog>0 and high < high[1]
bear= histog<0 and low > low[1]

if not longonmarket and bull then
buy 1 contract at highest[3](high) + 0.2 stop
endif
…/

Or, voir graphe attaché, à 21h58, j’ai un achat exécuté alors que la bougie ne va PAS plus haut que le “highest high” manifesté 2 bougies plus tôt. C’est à s’arracher les cheveux 😉

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