Bonjour,

J’essaie de tester une stratégie (sur PRT dernière v 11.1 oct 2021) et constate que les signaux générés durant le backtest ne devraient pas exister:

Ici, la stratégie est basée sur un histogramme HeikinAshi. Le signal d’achat est donné lorsque:

1. l’indicateur est > 0
2. high < high[1] dans ce cas, on achète la barre suivante si elle excède le récent plus haut (et on sort lorsque l’indicateur repasse sous 0, et qu’ensuite on a un low plus bas que le low précédent)

Donc, le code:

HaClose = exponentialaverage[3]((Open+High+Low+Close)/4)
if(barindex>2) then
HaOpen = (HaOpen[1] + HaClose[1])/2
else
Haopen=HaClose
endif

Histog = haclose - haopen

bull= histog>0 and high < high[1]
bear= histog<0 and low > low[1]

if not longonmarket and barssince(bull) <=3 and histog>0 then
buy 1 contract at highest[3](high) + 0.1 stop
endif
if longonmarket and histog <0 then
sell at low -0.1 stop
endif

J’ai attaché le graphe du Nasdaq en 2 minute: plein de signaux incohérents et j’en illustre 3 ici: à chaque fois on voit une entrée “long” alors que le high ne dépasse pas le récent plus haut, donc il ne devrait pas y avoir d’entrée.

J’avoue que c’est un mystère pour moi – j’aimerais recevoir de l’aide ici.

Merci d’avance,

Carl

Nasdaq.jpg