Signaux erronés crées par Probacktest

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  • #182221 Report

    Bonjour,

    J’essaie de tester une stratégie (sur PRT dernière v 11.1 oct 2021) et constate que les signaux générés durant le backtest ne devraient pas exister:

    Ici, la stratégie est basée sur un histogramme HeikinAshi. Le signal d’achat est donné lorsque:

    1. l’indicateur est > 0
    2. high < high[1] dans ce cas, on achète la barre suivante si elle excède le récent plus haut (et on sort lorsque l’indicateur repasse sous 0, et qu’ensuite on a un low plus bas que le low précédent)

    Donc, le code:

     

    J’ai attaché le graphe du Nasdaq en 2 minute: plein de signaux incohérents et j’en illustre 3 ici: à chaque fois on voit une entrée “long” alors que le high ne dépasse pas le récent plus haut, donc il ne devrait pas y avoir d’entrée.

    J’avoue que c’est un mystère pour moi – j’aimerais recevoir de l’aide ici.

    Merci d’avance,

    Carl

     

     

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    #182244 Report

    Si tu graph ta condition “barssince(bull) <=3 and histog>0″, est-elle valide au moment des entrées ?

    Si oui, alors vérifie pourquoi chaque variable est OK, à savoir dernier signal “bull” récent (moins de 4 bougies) et “histog” positif.

    #182260 Report

    Non, tout est correct. J’ai encore simplifié les conditions pour éliminer le “barssince”, comme suit:

    HaClose = exponentialaverage[py]((Open+High+Low+Close)/4)
    if(barindex>2) then
    HaOpen = (HaOpen[1] + HaClose[1])/2
    else
    Haopen=HaClose
    endif

    //HaHigh = Max(high,max(haclose,haopen))
    //HaLow = Min(Low,min(HaClose,HaOpen))

    Histog = haclose – haopen
    //Histav= weightedaverage[3](histog)
    bull= histog>0 and high < high[1]
    bear= histog<0 and low > low[1]

    if not longonmarket and bull then
    buy 1 contract at highest[3](high) + 0.2 stop
    endif
    …/

    Or, voir graphe attaché, à 21h58, j’ai un achat exécuté alors que la bougie ne va PAS plus haut que le “highest high” manifesté 2 bougies plus tôt. C’est à s’arracher les cheveux 😉

     

     

     

     

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