Signaux erronés crées par Probacktest

• 11/24/2021 at 6:43 PM #182221
  carlvan

  Bonjour,

  J’essaie de tester une stratégie (sur PRT dernière v 11.1 oct 2021) et constate que les signaux générés durant le backtest ne devraient pas exister:

  Ici, la stratégie est basée sur un histogramme HeikinAshi. Le signal d’achat est donné lorsque:

  1. l’indicateur est > 0
  2. high < high[1] dans ce cas, on achète la barre suivante si elle excède le récent plus haut (et on sort lorsque l’indicateur repasse sous 0, et qu’ensuite on a un low plus bas que le low précédent)

  Donc, le code:

  HaClose = exponentialaverage[3]((Open+High+Low+Close)/4) if(barindex>2) then HaOpen = (HaOpen[1] + HaClose[1])/2 else Haopen=HaClose endif Histog = haclose - haopen bull= histog>0 and high < high[1] bear= histog<0 and low > low[1] if not longonmarket and barssince(bull) <=3 and histog>0 then buy 1 contract at highest[3](high) + 0.1 stop endif if longonmarket and histog <0 then sell at low -0.1 stop endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  HaClose = exponentialaverage[3]((Open+High+Low+Close)/4) if(barindex>2) then HaOpen = (HaOpen[1] + HaClose[1])/2 else Haopen=HaClose endif   Histog = haclose - haopen   bull= histog>0 and high < high[1] bear= histog<0 and low > low[1]   if not longonmarket and barssince(bull) <=3 and histog>0 then buy 1 contract at highest[3](high) + 0.1 stop endif if longonmarket and histog <0 then sell at low -0.1 stop endif

   

  J’ai attaché le graphe du Nasdaq en 2 minute: plein de signaux incohérents et j’en illustre 3 ici: à chaque fois on voit une entrée “long” alors que le high ne dépasse pas le récent plus haut, donc il ne devrait pas y avoir d’entrée.

  J’avoue que c’est un mystère pour moi – j’aimerais recevoir de l’aide ici.

  Merci d’avance,

  Carl

   

   

  

  carlvan

  Participant

  Topics: 11

  Replies: 34

  Been thanked: 0 times
  11/25/2021 at 9:11 AM #182244
  Nicolas

  Si tu graph ta condition “barssince(bull) <=3 and histog>0″, est-elle valide au moment des entrées ?

  Si oui, alors vérifie pourquoi chaque variable est OK, à savoir dernier signal “bull” récent (moins de 4 bougies) et “histog” positif.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20828

  Been thanked: 4741 times
  11/25/2021 at 12:43 PM #182260
  carlvan

  Non, tout est correct. J’ai encore simplifié les conditions pour éliminer le “barssince”, comme suit:

  HaClose = exponentialaverage[py]((Open+High+Low+Close)/4)
  if(barindex>2) then
  HaOpen = (HaOpen[1] + HaClose[1])/2
  else
  Haopen=HaClose
  endif

  //HaHigh = Max(high,max(haclose,haopen))
  //HaLow = Min(Low,min(HaClose,HaOpen))

  Histog = haclose – haopen
  //Histav= weightedaverage[3](histog)
  bull= histog>0 and high < high[1]
  bear= histog<0 and low > low[1]

  if not longonmarket and bull then
  buy 1 contract at highest[3](high) + 0.2 stop
  endif
  …/

  Or, voir graphe attaché, à 21h58, j’ai un achat exécuté alors que la bougie ne va PAS plus haut que le “highest high” manifesté 2 bougies plus tôt. C’est à s’arracher les cheveux 😉

   

   

   

   

  

  carlvan

  Participant

  Topics: 11

  Replies: 34

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts