Bonjour,

Je viens demander de l’aide car je ne comprends pas le comportement de ProBacktest dans le cas suivant :

J’effectue un simple achat à l’aide du code ci-après (stoppé aussitôt juste pour vérifier la fiabilité des signaux d’entrée). Achat dès que le signal de l’indicateur appelé passe à 1 (0 le reste du temps).

DEFPARAM Preloadbars = 2000

TLup, ignored, ignored = CALL "TrendLine Signal PRT"

IF not longonmarket AND TLup THEN

Buy 1 shares at market
SET STOP pLOSS 1
SET TARGET pPROFIT 1

ENDIF

Voici le code de l’indicateur appelé (trouvé à cet endroit sur le forum https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/stair-step-moving-average/) :

once ssMA = close

MA = Average[200](close)
step = 10

if(MA > ssMA + step) THEN
ssMA = MA
tl = MA
ELSIF (MA < ssMA - step) THEN
ssMA = MA
tl = MA
ELSE
ssMA = ssMA
ENDIF

// Permet de connaître le sens de la tendance puisque ssMA sera égal au précédent la plupart du temps (tl ne prend en compte que le point de changement)
achat = tl > tl[1]
vente = tl < tl[1]

return achat, vente, ssMA

Le but ici étant d’acheter au marché dès que le signal d’achat passe à 1.

En pièce jointe l’exemple du Backtest qui montre clairement que les signaux ne sont pas pris au moment où le signal est envoyé (indicateur du signal d’achat en bas du graphique en histogramme vert et correspondant au code de l’indicateur ci-dessus). Il semble que le signal soit pris systématiquement avant… Il ne semble pas y avoir de période définie entre l’entrée probacktest et le signal émis non plus…

Ceci est une “Proof Of Concept” avec un code simple afin d’identifier le problème que je retrouve sur un plus gros algo…

J’ai bien sûr essayé différentes choses avant de poster ici mais rien ne fonctionne… J’imagine que le problème vient certainement de l’interface chaise-clavier… Si tel n’est pas le cas peut être est-ce un bug connu ou non ? Ou peut être une impossibilité de faire certaine chose ?

Merci d’avance pour l’aide qui me sera apporté. J’ai hâte de savoir ce qu’il en est…

Capture.png