bonjour,

ca y est , je me suis mis sur le back test et je teste un truc très simple:
nasdaq 1 h:
heiken ashi, un regression lineaire et une moyenne mobile;
position longue: entrée : 2eme bougie verte, la regression croisse à la hausse la mm
:sortie    : regression croise à la baisse la mm
position courte: entrée : 2eme bougie rouge , la regression croise à la baisse la mm
: sortie: la regression croise à la hausse la mm

mais pb, avec l’optimisation variable , j’ai parfois une courte qui s’ouvre alors que la longue n’est pas encore fermée

d’ou questions
1) est ce autorisée en en pro order automatique avec stop garanti, j’ai cru lire dans un post que non?
2) de toute façon, compte tenu des nouveaux montants de couverture, je ne veux pas ouvrir plus d’une position à la fois en sequentielle, d’ou question, comment coder que je veux pas plus d’une position, longue ou courte en meme temps?
3) petite question sur dropdown, maintenant la couverture mini est de 5% , soit environ 350 points sur nasdaq, si mon dropdown est de 500 points sur short et 380 sur long, la logique est elle que je fixe mon stop guaranti àu dessus du dropdown pour ne pas cramer le compte, donc en prenant la valeur la plus haute, celle du short plus une securité, disons 600 points?
4) pour simuler les meilleures tranches horaires de passage d’ordre et et d’ouverture fermeture de periode de trade,  j ai ces variables mais comment faire pour tester laisser ouvert du lundi au vendredi 24/24 le passage d’ordre, ou restreindre ou ouvertures de marché, et entre 15h30 16H30 et 20H30 21H30 meilleurs periodes pour passage ordre?

DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
DEFPARAM FLATBEFORE = 000000
DEFPARAM FLATAFTER = 235900

noEntryBeforeTime = 000000
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime

noEntryAfterTime = 235900
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 000000
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positio3
DEFPARAM FLATAFTER = 235900

// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée
noEntryBeforeTime = 000000
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime

// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée
noEntryAfterTime = 235900
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
c1 = (close > open)
c2 = (close[1] > open[1])
indicator1 = LinearRegression[LRe](close)
indicator2 = Average[LAe](close)
c3 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

IF (c1 AND c2 AND c3) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator3 = LinearRegression[LRx](close)
indicator4 = Average[LAx](close)
c4 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)

IF c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
c5 = (close < open)
c6 = (close[1] < open[1])
indicator5 = LinearRegression[SRe](close)
indicator6 = Average[SAe](close)
c7 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)

IF (c5 AND c6 AND c7) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
indicator7 = LinearRegression[SRx](close)
indicator8 = Average[SAx](close)
c8 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8)

IF c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP %LOSS SL
SET TARGET %PROFIT TP

merci de tout coeur
cordialement pp