settaggio ingresso strategia

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  • 09/13/2021 at 1:40 PM #177423 quote
    emanuele81
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    Buongiorno, qualcuno mi può aiutare, vorrei creare una strategia basata sull’indicatore vwap, il funzionamento dovrebbe essere il seguente:

    ingresso long :

    prima condizione il prezzo deve tagliare al rialzo la linea superiore del canale, seconda condizione il prezzo nelle 15 candele precedenti deve aver tagliato al rialzo anche la linea inferiore del canale:

    uscita dal long taglio da parte del prezzo della linea centrale del canale al ribasso.

    Per lo short il funzionamento è esattamente il contrario.

    Grazie a tutti in anticipo

    10/07/2021 at 4:53 PM #179201 quote
    robertogozzi
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    Eccolo:

    DEFPARAM CumulateOrders = false
// Nicolas' VWAP Bands
//
// https://www.prorealcode.com/topic/vwap-with-percentage-adjustment/#post-158794
//
percent = 0.5                    //%  distanza tra la linea mediana e le bande
if day <> day[1] then
   d = 0
else
   d = d + 1
   if volume > 0 then
      VWAP = SUMMATION[d](volume * typicalprice) / SUMMATION[d](volume)
   endif
endif
TopVWAP    = VWAP*(1+percent/100)
BottomVWAP = VWAP*(1-percent/100)
//
c1 = close CROSSES OVER TopVWAP[1]
c2 = summation[15](close CROSSES OVER VWAP[1])
IF c1 AND c2 AND Not LongOnMarket THEN
   BUY 1 CONTRACT AT Market
ENDIF
IF close CROSSES UNDER VWAP[1] AND LongOnMarket THEN
   SELL AT Market
ENDIF

    Ho utilizzato l’indicatore di Nicolas perché quello della piattaforma non si può usare nelle strategie, ho solo cambiato la percentuale in 0.5 perché 1 mi sembrava troppo.

    10/11/2021 at 6:25 PM #179422 quote
    emanuele81
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    grazie mille Roberto

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emanuele81 @emanuele81 Participant
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4 years, 4 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
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