Semplice codice SuperTrend per entrare sul ritracciamento
-
Sostituisci (close > St) and (close[1] < St) alla riga 21 con :
(close CROSSES OVER St)lo stesso con CROSSES UNDER alla riga 29, perché se adesso deve essere superiore mentre prima doveva essere inferiore significa che c’è stato un incrocio.
Ti allego il codice modificato (con anche più istruzioni GRAPH):
// Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate ONCE RR = 15 * pipsize St = Supertrend[3,10] IF OnMarket THEN PrezzoEntrata = 0 Rialzo = 0 Ribasso = 0 ENDIF IF Not OnMarket Then IF Rialzo THEN BUY 1 CONTRACT AT PrezzoEntrata - RR Limit ELSIF Ribasso THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT PrezzoEntrata + RR LIMIT ENDIF ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni long //If (close > St) and (close[1] < St) and (Not (OnMarket)) then If (close CROSSES OVER St) and (Not (OnMarket)) then PrezzoEntrata = CLOSE BUY 1 CONTRACT AT PrezzoEntrata - RR LIMIT Rialzo = 1 Ribasso = 0 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short //If (close < St) and (close[1] > St) and (Not (OnMarket)) then If (close CROSSES UNDER St) and (Not (OnMarket)) then PrezzoEntrata = CLOSE SELLSHORT 1 CONTRACT AT PrezzoEntrata + RR LIMIT Rialzo = 0 Ribasso = 1 ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS 10 SET TARGET pPROFIT 10 graph Rialzo graph Ribasso graph RR graph close graph PrezzoEntrata graph PrezzoEntrata - RRTi allego anche il codice di un indicatore che ti mostra quando l’incrocio è avvenuto:
St = Supertrend[3,10] x = 0 IF close CROSSES OVER St THEN x = 1 ELSIF close CROSSES UNDER ST THEN x = -1 ENDIF RETURN x,0in modo che tu riesca, visivamente, ad identificare meglio quando avviene.
othello thanked this postAllora, ho provato il codice e, nella “sostanza”, funziona. Ci sono però un paio di problemini con i quali mi sto confrontando.
Problema numero 1.
Allego un’immagine per chiarire meglio il mio pensiero. Diciamo subito che il time frame è a 5 minuti, la giornata è quella del 2 gennaio scorso e lo strumento finanziario è il Dax30 future (broker IB).
In candela 1, chiusura 10.513, si attiva il setup Short. E fin qui è tutto corretto. L’ordine di vendita, con un RR=9, non ha modo di essere eseguito per le successive 14 barre.
Finalmente, in candela 2, viene eseguito l’ordine di vendita a 10.522. Corretto!
Stoppato poi in candela 3 a 10.532. Corretto anche qui.
Dove sta il problema? Il problema è che in candela 2 scatta il setup Long e non dovrebbe essere eseguito l’ordine di vendita relativo al precedente setup Short.
Probabilmente il sistema PRT ragiona in questo modo:
– verifica se nel corso della candela ci sono le condizioni per l’eseguito e, se ci sono, applica l’eseguito;
– e poi, al termine di questa, riesegue il codice e, se del caso, fa scattare il successivo Setup.
Provo a ragionarci su per capire se, e come, è possibile modificare il codice per evitare ciò.
Problema numero 2.
Anche qui allego un’immagine per le medesime ragioni. Il contesto è sempre lo stesso: time frame a 5 minuti, giornata del 4 gennaio scorso e strumento finanziario Dax30 future, RR=9.
In candela 1, chiusura 10.570,50, si attiva il setup Short. E fin qui è tutto corretto. L’ordine di vendita, a 10579,50, viene eseguito all’interno della candela successiva (la 2).
Poi accade una cosa “strana”. Dal momento che l’ordine di stop loss viene eseguito all’interno della medesima candela 2, il sistema PRT non ha modo di porre le variabili Rialzo e Ribasso a zero. Ciò in quanto, al termine della stessa candela, il sistema “non” è a mercato.
Per lo stesso motivo il sistema entra e viene stoppato in candela 3 e in candela 4. Poi, finalmente, il sistema esegue l’ultimo ordine, in candela 5. Perchè l’ultimo? Perchè poi vi è almeno una successiva candela in cui il sistema “è” a mercato ed il codice, questa volta, ha modo di azzerare le variabili Rialzo e Ribasso.
Anche qui, provo a ragionarci su per capire se, e come, è possibile modificare il codice per evitare ciò.
// Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate Once BarraLong=1 Once BarraShort=1 St = Supertrend[3,10] IF OnMarket OR (StrategyProfit <> StrategyProfit[1]) THEN PrezzoEntrata = 0 Rialzo = 0 Ribasso = 0 ENDIF IF Not OnMarket Then IF Rialzo THEN BUY 1 CONTRACT AT PrezzoEntrata - RR Limit ELSIF Ribasso THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT PrezzoEntrata + RR LIMIT ENDIF ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni long If (close crosses over St) and (Not (OnMarket)) then PrezzoEntrata = CLOSE BUY 1 CONTRACT AT PrezzoEntrata - RR LIMIT BarraLong=Barindex Rischio=Close-Lowest[Barindex-BarraShort](Low) Rialzo = 1 Ribasso = 0 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short If (close crosses under St) and (Not (OnMarket)) then PrezzoEntrata = CLOSE SELLSHORT 1 CONTRACT AT PrezzoEntrata + RR LIMIT BarraShort=Barindex Rischio=Highest[Barindex-BarraLong](High)-Close Rialzo = 0 Ribasso = 1 ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS (Rischio-RR) SET TARGET pPROFIT Perc*(Rischio-RR) c1=close crosses over St and ShortOnMarket c2=close crosses under St and LongOnMarket If c1 then exitshort at market endif If c2 then sell at market endifUn aggiornamento sul codice che sto portando avanti ed una richiesta di chiarimento.
Innanzitutto ho inserito quelle righe di codice suggerite da Roberto (post #88588) a proposito della possibilità di usare la funzione di sistema “StrategyProfit” per le ragioni indicate nel post medesimo (riga 9 di codice).
Ho poi inserito uno stoploss sulla base dello swing precedente l’attivazione del setup determinata dal supertrend. Mi spiego meglio con un’immagine. In candela 2 ho il segnale di Short mostrato dall’indicatore supertrend.
A quel punto considero, quale rischio dell’operazione, la differenza tra il prezzo di entrata Short e l’ultimo swing high precedente a tale setup. Questo swing high è rappresentato dal massimo della candela 3.
Questo massimo me lo trovo con la funzione Highest. Ma quale dominio indico a tale funzione? In questo caso indicherò 36, ovvero il numero delle barre che intercorre tra questo setup ed il precedente (le righe di codice 27 e 37 servono per salvare la barra in cui avviene il setup long o short che sia).
Tale rischio, poi, lo utilizzo per calcolare un take profit quale percentuale del rischio medesimo.
Leggendo il codice, forse, si dovrebbe capire meglio, almeno spero! E spero possa essere una buona idea anche per altri.
Ed ora vengo alla richiesta di chiarimento.
La figura mostra uno dei casi (non è l’unico) in cui accade il fenomeno di cui chiedo spiegazione.
Allora, in candela 1 si ha il setup long (prezzo di chiusura = 11.531,50). L’ordine (pendente) viene eseguito in candela successiva con un RR di 11 punti (in questo caso) a 11.520,50. Ora, vediamo il rischio dell’operazione calcolato così come spiegato nel post precedente. Nella figura non è visibile però, il minimo precedente, era a 11.383. Quindi:
Rischio = 11.520,50 – 11.383 = 137,5 punti
La variabile Perc (in questo caso) era posta uguale a 0,5. Quindi, si avrebbe un take profit a:
Profit = 11.520,50 + 137,5*0,5 = 11.589,50 (arrotondato al tick più vicino).
Ora, come si vede dalla figura, PRT effettivamente esegue la vendita a 11.589,50. Il problema, però, è che in quella barra (barra 3) tale prezzo non è mai esistito. I prezzi che costituiscono l’escursione di quella candela, infatti, sono tutti al di sopra di tale livello di prezzo.
Cosa, a mio avviso, avrebbe dovuto fare PRT? Avrebbe dovuto eseguire la vendita in apertura (11.626,50) essendo questo un prezzo compatibile con le direttive dell’ordine (vendere a non meno di 11.589,50).
Grazie.
Allora, eccomi qui.
Allego anche alcune immagini per chiarire meglio.
In questa prima figura abbiamo il Dax 30 future, scadenza marzo 2019, con time frame a 5 minuti. L’intervallo temporale tra le candele 1 e 3 definiscono il dominio della funzione Lowest per il calcolo dello Swing Low. Il minimo trovato in questo arco di tempo è quello fatto registrare dalla candela 2: 11.145,50.
In chiusura di candela 3 si attiva il setup Long al prezzo di 11.262,00. Il rischio, corretto del fattore RR (in questo caso pari a 7), diviene:
Rischio = 11.262,00 – 11.145,50 – 7 = 109,5
La variabile Perc, che identifica la percentuale di tale rischio che poi determina il livello di profit per l’uscita, vale 0,66. Quindi:
Profitto = 109,50 * 0,66 = 72,27
L’entrata avviene in candela 4, con ordine pendente, a:
Entry = 11.262,00 – 7 = 11.255,00
Che, come mostrato dalla figura, risulta il livello effettivo di entrata effettuato dal ProOrder.
A quel punto il livello di uscita dovrebbe essere:
11.255,00 + 72,27 = 11.327,27
arrotondato poi a 11.327,50. Ed anche questo livello di uscita è correttamente mostrato dal ProOrder.
Ora, la candela in cui si verifica l’eseguito di vendita, è quella delle ore 8:00 del 30/10/2018. Candela che mostra un’apertura del future in gap up con un minimo a 11.332,00 ed un’apertura a 11.336,00.
E’ quindi a tale livello, 11.336,00, che il ProOrder avrebbe dovuto eseguire la vendita!
La seconda immagine mostra l’impostazione dell’orario di visualizzazione: gli orari impostati sono quelli ufficiali di mercato.
Grazie.
P.S.: mentre stao scrivendo il post ho pensato ad una cosa: non potrebbe trattarsi di un problema di rettifica della serie storica che PRT effettua al termine di ogni scadenza future?
- You must be logged in to reply to this topic.
Summary
This topic contains 22 replies,
has 3 voices, and was last updated by 
6 years, 10 months ago.
Topic Details
| Forum: | ProOrder: Trading Automatico & Backtesting |
| Language: | Italian |
| Started: | 01/14/2019 |
| Status: | Active |
| Attachments: | 7 files |
