Screner volatilità

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  • 01/09/2021 at 10:09 AM #157049 quote
    Monta79
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    Sto cercando uno screener per cercare azioni che hanno picchi di volatilità implicita.

    Questo al fine di utilizzare in vario modo le opzioni assieme all’analisi tecnica e fondamentale.

    Ringrazio chiunque mi possa aiutare

    Grazie

    01/09/2021 at 5:46 PM #157123 quote
    robertogozzi
    Moderator
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    Non ho trovato specifici indicatori di volatilità implicita, ne conosci qualcuno oppure conosci la formula per calcolarla?

    01/09/2021 at 5:48 PM #157124 quote
    Monta79
    Participant
    New

    Più che indicatori ero alla ricerca di screener che mi dessero appunto le azioni con maggiore volatilità. Purtroppo ho da poco installato prorealtime e non sono pratico nella sua programmazione.

    Spero di poter trovare un supporto

    Grazie

    01/09/2021 at 6:40 PM #157129 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Te l’ho fatto con la Volatilità Standard, visualizzando quei titoli/strumenti con una violatilità attuale superiore alla media. I periodi sono all’inizio (ho messo 20) e puoi cambiarli come vuoi:

    p1 = 20
p2 = p1
t  = 0
ONCE MyVolatility  = 0
ONCE VolatilityAvg = 0
src = CustomClose
Avg = Average[p1,t](src)          //Average of "p" prices
IF BarIndex > p1 THEN
   MySum = 0
   FOR i = 0 TO (p1 - 1)
      Diff  = close[i] - Avg[i]   //Difference between each Price and its average (see above)
      MySum = MySum + Square(Diff)//Sum all Squared differences
   NEXT
   MyVariance   = MySum / p1      //Divide the sum by the number of periods
   MyVolatility = SQRT(MyVariance)//get the Volatility
ENDIF
VolatilityAvg = Average[p2,t](MyVolatility)
Risultato = 0
IF MyVolatility > VolatilityAvg THEN
   Risultato = 1
ENDIF
SCREENER[Risultato](MyVolatility AS "Volatilità")
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Screner volatilità


ProScreener: Scansione Mercati & Screener

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Monta79 @monta79 Participant
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5 years, 1 month ago.

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Forum: ProScreener: Scansione Mercati & Screener
Language: Italian
Started: 01/09/2021
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