Bonjour bonsoir,
Y a t-il une raison pour qu’un screener donne plus de résultats erratiques sur les marchés US ?
Je teste mes screeners (je suis très “amateur”, mais je travaille beaucoup !…) sur les US en raison du grand nombre d’actions, et il m’a semblé que les erreurs étaient plus nombreuses.
Quelqu’un a t il remarqué cela ?
Merci d’avance et bons trades.
Pierre
Bonjour. Qu'entends-tu par hérratique ? Pouvez-vous donner un exemple ?
Ca peut être des conditions diverses non “respectées” ; ex : la clôture supérieure à mm200 demandée et on obtient un retour contraire, etc.
Il me semble que c’est plus fréquent sur les actions US…
Bonjour, si le screener est correctement programmé, il ne devrait pas générer de résultats erratiques. Une autre chose est que vous n’avez pas de données en temps réel et donc lorsque vous exécutez le screener vous n’obtenez pas le résultat souhaité sur la dernière bougie, mais sur l’avant-dernière bougie.