Screener – Volume horaire anormal

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02/01/2022 at 3:02 PM #187236 quote
ssopiak
Participant

Junior
Bonjour,

je cherche à construire un screener avec plusieurs critères et notamment des critères de volume que je n’arrive pas à coder.

Voilà le descriptif :
- détecter les titres dont le volume en intraday dans une plage paramétrable comme par exemple entre 16h et 17h est supérieur à un pourcentage (parametrable) du volume de la moyenne journalière sur les X derniers jours
En synthèse si on considère :
- start = 16h
- end = 17h
- seuil = 50%
- loopback = 20 jours
on récupérerai les titres dont le volume échangé entre 16 et 17h est supérieur à 50% des volumes moyens sur les 20 derniers jours.

A dispo pour préciser si besoin.

Merci
02/07/2022 at 7:01 AM #187716 quote
JC_Bywan
Moderator

Master
Bonjour, à tester:
```
start=160000
finish=170000
seuil=0.5
period=20

timeframe(daily)
volmoyen=average[period](volume)

timeframe(1 hour)

if opentime=start then
myvol=volume
endif
if opentime>start and opentime<finish then
myvol=volume+myvol[1]
endif
if opentime<start or opentime>finish then
myvol=0
endif

c = myvol>volmoyen*seuil

SCREENER[c](myvol as "volume horaire choisi")
```
02/07/2022 at 9:41 AM #187728 quote

ssopiak
Participant

Junior

Bonjour,

merci pour votre aide, cela me permet en même temps de comprendre la programmation de screener.

A priori, le screener prend en compte tous les volumes entre 16h et 17h sur tous les jours de la période et non uniquement la dernière tranche horaire concernée.

J’imagine qu’il faut rajouter une clause en plus du “opentime” pour ne prendre que la dernière tranche horaire mais je sèche..

Une idée ?

A+

02/07/2022 at 9:51 AM #187731 quote

JC_Bywan
Moderator

Master

Rien à rajouter, sauf erreur en dehors de la période start-finish chaque jour le bloc de lignes 17 à 19 permet de repartir à zéro sans accumulation avec la plage horaire précédente.

02/07/2022 at 10:15 AM #187748 quote

ssopiak
Participant

Junior

Effectivement, c’est une erreur de ma part, il me semble que cela fonctionne très bien.

Merci beaucoup, bonne journée.

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ssopiak @hperment Participant

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