Screener phase I weinstein

• 02/12/2017 at 2:35 PM #24870
  mlouys

  Bjr tout le monde, je suis débutant ds le codage

  mon but est de me coder plusieurs screeners

  j aurais aimé pouvoir travailler sur l UT mensuelle mais cela en semble pas possible , alors j ai cherché en hebdo

  je cherche à coder ds un  premier temps un screener Phase I Weinstein

  En gros des phases de congestions de prix

   

  Voila ce que j ai essayé qui donne + ou moins de résultats

  j étais parti d un code de Nicolas (je suppose) trouvé sur une vidéo Youtube

  c1=(highest[24](high)-lowest[24](low))<=close*0.02 SCREENER[c1]

  1 2 3

  c1=(highest[24](high)-lowest[24](low))<=close*0.02   SCREENER[c1]

   

  ( les résultats sont parfois étranges )

  j ai aussi essayé de coder un plus bas historique, j ai choisi 100 périodes et une clôture dans les 2% d écart maximum

  PB = lowest[100](close) c1 = close < 1.02 * PB SCREENER[c1]

  1 2 3 4

  PB = lowest[100](close)   c1 = close < 1.02 * PB SCREENER[c1]

   

  Bon ce n est pas a proprement parlé le vrai plus bas historique mais au dessus de 100 périodes je ne trouve plus grand chose

  ( je préfére également travailler des actions européenne … cela limite le choix  )

  Je dirais que si les résultats de ces deux codes ne sont pas tjs fidèles à  l idée ( mais peut être que je me trompe aussi sur ce que devrais être le résultats),  en gros cela fonctionne

  Mon problème actuel c est que si je colle les deux codes ensemble en espérant trouver une zone de congestion avec un prix qui serait inférieure avec un écart de maximum 2 % sur les 100 dernière périodes je ne trouve rien mais alors la strictement rien en hebdo

  Peut être est ce le résultats et que finalement il n y a rien, trouver des périodes de congestions de plus de 6 mois ca doit peut être ne pas courir les rues …

  Comme je suis un bleu, je me dis que peut être mon codage n est pas correct

  J ai donc deux questions:

  1 est ce que le code vous semble correct  / à ce que je veux au départ

  2 est ce que la manière dont j ai abordé le problème est le bon ? peut être que chercher des congestions n est pas l idéal, ou ( et certainement ) peut être que les périodes ne sont pas adaptées ( 100 périodes pour le lowest = 8 ans en gros ) et 24 périodes pour la phase I = 6 mois

  Si quelqu’un a un avis ou veux engager la discussion, je suis preneur

  Autre question je vois des codes ici et à gauche et a droite, mais existe t il outre les PDF de PRT encore d’autres endroits ou l on explique en détail le codage, ou il y aurait des raccourcis, des sample de code etc etc ?

  D’avance merci à tous

  PB = lowest[100](close) c1 = close < 1.02 * PB c2=(highest[24](high)-lowest[24](low))<=close*0.05 SCREENER[c1 and c2]

  1 2 3 4 5 6 7

  PB = lowest[100](close)   c1 = close < 1.02 * PB   c2=(highest[24](high)-lowest[24](low))<=close*0.05   SCREENER[c1 and c2]

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  cedric croze

  

  mlouys

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  10/14/2017 at 8:17 AM #49345
  Nicolas

  Je viens de tomber sur ton sujet, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt 🙁

  Un autre membre a proposé un screener pour la détection des phases 1 et 3 selon Weinstein : https://www.prorealcode.com/prorealtime-market-screeners/trendfollower-moving-averages-in-stage-1-or-stage-3/

  Cela correspond-il à ce que tu cherchais à faire à l’époque ?

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  cedric croze, OlivierLarue

  

  Nicolas

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