Riepilogo le condizioni (solo del n. 1):

• media mobile a 200 giorni inclinata positivamente, con prezzi stabilmente al di sopra della media 200, meglio se con massimi e minimi crescenti;
• media mobile a 20 giorni positivamente inclinata, che poi è stata violata dai prezzi dall’alto verso il basso segnando uno swing ribassista, ma dal quale i prezzi stanno per ripartire al rialzo;
• volatilità storica a 20 giorni sui minimi e che stia ripartendo a salire, meglio se taglia dal basso verso l’alto la volatilità a 100 giorni;
  volatilità storica a 100 giorni in discesa o piatta, pronta ad essere tagliata da quella a 20 giorni;
  volatilità implicita (sulle opzioni ATM della scadenza in arrivo) relativamente bassa, meglio ancora se più bassa di quella storica a 20 giorni;
• Quindi puoi eliminare, credo, i righi 17 e 20
• Quanto all’analisi della volatilità storica a 20 giorni, puoi considerare “meglio se taglia dal basso verso l’alto la volatilità a 100 giorni” con l’incrocio della “HV20 crosses over HV100” , come condizione alternativa (credo OR anzichè AND) alla condizione volatilità storica a 20 giorni sui minimi
• Ho trovato su un articolo i seguenti codici (non so se sono giusti..):
  a) engulfing rialzista = range[0]>=range[1] AND close[1]<open[1] AND close[0]>open[0] AND open[0]<=close[1] AND close [0]>=open[1]
  b)  hammer rialzista =  close[1]<open[1] AND open[0]>low[0]+(range*0.66) AND close[0]>low[0] + (range*0.66) AND range[0]>abs(open-close)*4 AND low[0]<low[1]
  c)  swing point low + one white soldier (rialzista)  = close[2]>open[2] AND high[2]<high[1] AND high[0]<high[1] AND close[0]<open[0] AND close[0]<low[1] AND low[2]<low[1] AND low[0]<low[1] AND low[0]<low[2] AND close[0]<open[2] AND close[0]<=high[0]-(range[1]*0.50)
• In un trend di fondo rialzista chiaramente la EMA 20 deve essere più alta della Media mobile a 200, con i prezzi di solito anche al di sopra della Ema 20 tranne chiaramente nel caso del ritracciamento su evidenziato
• Potremmo inoltre considerare sempre nell’analisi del prezzo anche la condizione di esistenza di un trend rialzista con l’ADX >=20 e con +DI  superiore al –DI
• Infine mi sono accorto che hai codificato la SMA 20; cortesemente se puoi considerare invece la EMA 20.

Per quanto riguartda l’engulfing si dovrebbero considerare solo i CORPI delle candele, non anche le ombre, certamente così può essere più restrittivo.

Cosa intendi con “tranne chiaramente nel caso del ritracciamento su evidenziato“?  Non ho trovato l’accenno al ritracciamento.

Ho modificato la regola della Sma200 perché avevo messo la condizione che fosse stabilmente cresecente, ma non avevo messo la verifica deio prezzi nel primo codice.

// 1. rialzisti (con volatilità bassa)
//
N      = 5   //5  periodi per considerare STABILE la posizione del prezzo sopra Sma200
P      = 10  //10 periodi per verificare lo swing basso di ripartenza
LB     = 5   //5  periodi di osservazione (look back) per verifica del'incrocio ribassista prima della ripartenza
Bull   = close > open
Bear   = close < open
Sma200 = average[200,0](close)
L1     = summation[N]((Sma200 > Sma200[1]) AND (close > Sma200)) = N  //Sma200 inclinata positivamente prezzo stabilmente sopra di essa per N periodi
Ema20  = average[20,1](close)
L2     = summation[N]((Ema20 > Ema20[1]) AND (close > Ema20)) = N     //Ema20 inclinata positivamente prezzo stabilmente sopra di essa per N periodi
Cross  = close CROSSES UNDER Ema20
Swing  = (min(low,low[1]) = lowest[P](low)) AND Bear[1] AND Bull
L3     = Swing AND summation[LB](Cross)
HV100  = HistoricVolatility[100](close)
HV20   = HistoricVolatility[20](close)
L4     = (HV20 = lowest[20](HV20))                                    //Volatilità storica a 20 periodi sul minimo degli ultimi 20 giorni
L5     = (HV100 <= HV100[1])                                          //Volatilità storica a 100 periodi in discesa o piatta
L6     = HV20 CROSSES OVER HV100
L7     = Adx[14] >= 20
L8     = DIplus[14] > DIminus[14]
//
Engulf = range[0]>=range[1] AND close[1]<open[1] AND close[0]>open[0] AND open[0]<=close[1] AND close [0]>=open[1]
//
Hammer =close[1]<open[1] AND open[0]>low[0]+(range*0.66) AND close[0]>low[0] + (range*0.66) AND range[0]>abs(open-close)*4 AND low[0]<low[1]
//
SwingL = close[2]>open[2] AND high[2]<high[1] AND high[0]<high[1] AND close[0]<open[0] AND close[0]<low[1] AND low[2]<low[1] AND low[0]<low[1] AND low[0]<low[2] AND close[0]<open[2] AND close[0]<=high[0]-(range[1]*0.50)
//
Cond   = L1 AND L2 AND L3 AND (L4 OR L6) AND L5 AND L7 AND L8 AND Engulf AND Hammer AND SwingL
SCREENER[Cond]

Ho messo i tuoi codici senza verificarli, penso vadano vene a parte l’engulfing. Se non vanno bene puoi variarli.

Il swing della rioga 13 si ha quando una candela inverte un’altra, in questo caso una rialzista dopo una ribassista, in corrispondenza di un minimo degli ultimi N periodi.

Come deve essere applicato il ritracciamento?

Forse è opportuna una chiarificazione dei vari passaggi. Tieni presente che il codice lavorasulla candela CORRENTE, quindi occorre verificare ciò che è accaduto PRIMA o durante. Quindi occorre stabilire quando una certa cosa deve essere accaduta, rispetto ad adesso.