Buongiorno, è possibile avere i seguenti screener:
1: Screener che permette di individuare i primi 20 titoli che hanno le seguenti caratteristiche:
Filtro 1: Il punteggio momentum di ciascun titolo è dato dalla media dei rendimenti totali finali di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi (ad esempio Rendimento medio = (2% – 4% + 11% + 8%) / 4 = 4,25%).
Filtro 2: La volatilità storica a 63 giorni (3 mesi di contrattazione) va dal valore più basso a quello più alto
2: Screener che cerca di individuare azioni ipervendute, ma solo in un mercato azionario in aumento:
Filtro 1: Il rendimento totale negli ultimi sei mesi (126 giorni di negoziazione) è positivo.
Filtro 2: . Il titolo deve essere uno più liquidi tra quelli con un volume medio più alto di 200 giorni.
Filtro 3: L’RSI settimanale a 2 periodi del titolo è inferiore a 20.
Filtro 4: La volatilità storica a 100 giorni va dal valore più basso a quello più alto
Grazie a tutti e buona giornata
Questo è il primo screener, però senza nessun parmetro il filtro ha poco senso, ProScreener ti estrate TUTTI i valori (e te ne fa vedere max. 50 sul conto demo e 100 sul conto reale):
Timeframe(Weekly)
M12 = Momentum[52](close) //1 anno
M6 = Momentum[26](close) //6 mesi
M3 = Momentum[13](close) //3 mesi
//
Timeframe(Daily)
M1 = Momentum[21](close) //1 mese
HV = HistoricVolatility[63](close) //3 mesi
//
Timeframe(default)
MM = (M12 + M6 + M3 + M1) / 4 //media dei vari Momentum
SCREENER[MM](HV AS "Vol.Storica")
Grazie Roberto, la tua osservazione è giusta e, dato che cerchiamo circa 20 titoli, si potrebbe mettere un filtro alla riga 11 con un valore maggiore di 5 (valore indicativo che può essere modificato a piacimento in base al numero di titoli che restituisce) e diventerebbe così (dimmi se è giusto):
Timeframe(Weekly)
M12 = Momentum[52](close) //1 anno
M6 = Momentum[26](close) //6 mesi
M3 = Momentum[13](close) //3 mesi
//
Timeframe(Daily)
M1 = Momentum[21](close) //1 mese
HV = HistoricVolatility[63](close) //3 mesi
//
Timeframe(default)
MM = [(M12 + M6 + M3 + M1) / 4] > 5 //media dei vari Momentum
SCREENER[MM](HV AS "Vol.Storica")
Per quanto riguarda il secondo screener, proprio perché vogliamo un risultato di 10-20 titoli, che ne pensi se, anche per questo, si mettesse un filtro al punto 1 o al punto 2
Filtro 1: Il rendimento totale negli ultimi sei mesi (126 giorni di negoziazione) è positivo (magari > di 5% (valore indicativo).
Filtro 2: . Il titolo deve essere uno più liquidi tra quelli con un volume medio più alto di 200 giorni ( magari > di x (valore da cambiare a piacimento).
Grazie ancora. Buona serate
Oppure al filtro 4 (volatilità storica) mettendo un basso valore (< di…) dato che cerchiamo i titoli con una bassa HV.
Pensi che è fattibile?
Grazie ancora.
Si, la tua modifica è corretta.
Per quanto riguarda il secondo, potrò darci un’occhiata martedì, prima non riesco.
Grazie tante, aspetto. Buona giornata.
Ecco il secondo (per avere risultati ho dovuto includere anche Usa, UK e materie prime):
Timeframe(Weekly)
MyRSI = Rsi[2](close) //2 settimane
//
Timeframe(Daily)
MyVol = average[200,0](volume) //200 giorni
HV = HistoricVolatility[100](close) //100 giorni
Rend = (close - close[126]) //rendimento negli ultimi 126 giorni
//
Timeframe(default)
c1 = Rend > 0 //rendimento positivo
c2 = Volume > MyVol //volume superiore alla media
c3 = MyRSI < 20 //RSI settimanale < 20
Cond = c1 AND c2 AND c3
SCREENER[Cond](HV AS "Vol.Storica")
Grazie Roberto. Buona giornata
