Screener Momentum e Alpha Formula

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  • #171560 Report

    Buongiorno, è possibile avere i seguenti screener:

    1: Screener che permette di individuare i primi 20 titoli che hanno le seguenti caratteristiche:

    Filtro 1: Il punteggio momentum di ciascun titolo è dato dalla media dei rendimenti totali finali di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi (ad esempio Rendimento medio = (2% – 4% + 11% + 8%) / 4 = 4,25%).

    Filtro 2: La volatilità storica a 63 giorni (3 mesi di contrattazione) va dal valore più basso a quello più alto

     

    2: Screener che cerca di individuare azioni ipervendute, ma solo in un mercato azionario in aumento:

    Filtro 1: Il rendimento totale negli ultimi sei mesi (126 giorni di negoziazione) è positivo.

    Filtro 2: . Il titolo deve essere uno più liquidi tra quelli con un volume medio più alto di 200 giorni.

    Filtro 3: L’RSI settimanale a 2 periodi del titolo è inferiore a 20.

    Filtro 4: La volatilità storica a 100 giorni va dal valore più basso a quello più alto

     

    Grazie a tutti e buona giornata

    #171617 Report

    Questo è il primo screener, però senza nessun parmetro il filtro ha poco senso, ProScreener ti estrate TUTTI i valori (e te ne fa vedere max. 50 sul conto demo e 100 sul conto reale):

    #171632 Report

    Grazie Roberto, la tua osservazione è giusta e, dato che cerchiamo circa 20 titoli, si potrebbe mettere un filtro alla riga 11 con un valore maggiore di 5 (valore indicativo che può essere modificato a piacimento in base al numero di titoli che restituisce) e diventerebbe così (dimmi se è giusto):

     

    Per quanto riguarda il secondo screener, proprio perché vogliamo un risultato di 10-20 titoli, che ne pensi se, anche per questo, si mettesse un filtro al punto 1 o al punto 2
    Filtro 1: Il rendimento totale negli ultimi sei mesi (126 giorni di negoziazione) è positivo (magari > di 5% (valore indicativo).

    Filtro 2: . Il titolo deve essere uno più liquidi tra quelli con un volume medio più alto di 200 giorni ( magari > di x (valore da cambiare a piacimento).

    Grazie ancora. Buona serate

    #171633 Report

    Oppure al filtro 4 (volatilità  storica) mettendo un basso valore (< di…) dato che cerchiamo i titoli con una bassa HV.

    Pensi che è fattibile?

    Grazie ancora.

     

     

    #171648 Report

    Si, la tua modifica è corretta.

    Per quanto riguarda il secondo, potrò darci un’occhiata martedì, prima non riesco.

     

    #171649 Report

    Grazie tante, aspetto. Buona giornata.

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