Screener Momentum e Alpha Formula

• 06/10/2021 at 11:33 AM #171560
  calessi

  Buongiorno, è possibile avere i seguenti screener:

  1: Screener che permette di individuare i primi 20 titoli che hanno le seguenti caratteristiche:

  Filtro 1: Il punteggio momentum di ciascun titolo è dato dalla media dei rendimenti totali finali di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi (ad esempio Rendimento medio = (2% – 4% + 11% + 8%) / 4 = 4,25%).

  Filtro 2: La volatilità storica a 63 giorni (3 mesi di contrattazione) va dal valore più basso a quello più alto

   

  2: Screener che cerca di individuare azioni ipervendute, ma solo in un mercato azionario in aumento:

  Filtro 1: Il rendimento totale negli ultimi sei mesi (126 giorni di negoziazione) è positivo.

  Filtro 2: . Il titolo deve essere uno più liquidi tra quelli con un volume medio più alto di 200 giorni.

  Filtro 3: L’RSI settimanale a 2 periodi del titolo è inferiore a 20.

  Filtro 4: La volatilità storica a 100 giorni va dal valore più basso a quello più alto

   

  Grazie a tutti e buona giornata

  

  calessi

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  06/11/2021 at 1:33 PM #171617
  robertogozzi

  Questo è il primo screener, però senza nessun parmetro il filtro ha poco senso, ProScreener ti estrate TUTTI i valori (e te ne fa vedere max. 50 sul conto demo e 100 sul conto reale):

  n. 1

  Timeframe(Weekly) M12 = Momentum[52](close) //1 anno M6 = Momentum[26](close) //6 mesi M3 = Momentum[13](close) //3 mesi // Timeframe(Daily) M1 = Momentum[21](close) //1 mese HV = HistoricVolatility[63](close) //3 mesi // Timeframe(default) MM = (M12 + M6 + M3 + M1) / 4 //media dei vari Momentum SCREENER[MM](HV AS "Vol.Storica")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Timeframe(Weekly) M12 = Momentum[52](close)           //1 anno M6  = Momentum[26](close)           //6 mesi M3  = Momentum[13](close)           //3 mesi // Timeframe(Daily) M1  = Momentum[21](close)           //1 mese HV  = HistoricVolatility[63](close) //3 mesi // Timeframe(default) MM  = (M12 + M6 + M3 + M1) / 4      //media dei vari Momentum SCREENER[MM](HV AS "Vol.Storica")

  

  robertogozzi

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  06/11/2021 at 7:44 PM #171632
  calessi

  Grazie Roberto, la tua osservazione è giusta e, dato che cerchiamo circa 20 titoli, si potrebbe mettere un filtro alla riga 11 con un valore maggiore di 5 (valore indicativo che può essere modificato a piacimento in base al numero di titoli che restituisce) e diventerebbe così (dimmi se è giusto):

   

  Timeframe(Weekly) M12 = Momentum[52](close) //1 anno M6 = Momentum[26](close) //6 mesi M3 = Momentum[13](close) //3 mesi // Timeframe(Daily) M1 = Momentum[21](close) //1 mese HV = HistoricVolatility[63](close) //3 mesi // Timeframe(default) MM = [(M12 + M6 + M3 + M1) / 4] > 5 //media dei vari Momentum SCREENER[MM](HV AS "Vol.Storica")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Timeframe(Weekly) M12 = Momentum[52](close)           //1 anno M6  = Momentum[26](close)           //6 mesi M3  = Momentum[13](close)           //3 mesi // Timeframe(Daily) M1  = Momentum[21](close)           //1 mese HV  = HistoricVolatility[63](close) //3 mesi // Timeframe(default) MM  = [(M12 + M6 + M3 + M1) / 4] > 5      //media dei vari Momentum SCREENER[MM](HV AS "Vol.Storica")

  Per quanto riguarda il secondo screener, proprio perché vogliamo un risultato di 10-20 titoli, che ne pensi se, anche per questo, si mettesse un filtro al punto 1 o al punto 2
  Filtro 1: Il rendimento totale negli ultimi sei mesi (126 giorni di negoziazione) è positivo (magari > di 5% (valore indicativo).

  Filtro 2: . Il titolo deve essere uno più liquidi tra quelli con un volume medio più alto di 200 giorni ( magari > di x (valore da cambiare a piacimento).

  Grazie ancora. Buona serate

  

  calessi

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  06/11/2021 at 8:18 PM #171633
  calessi

  Oppure al filtro 4 (volatilità  storica) mettendo un basso valore (< di…) dato che cerchiamo i titoli con una bassa HV.

  Pensi che è fattibile?

  Grazie ancora.

   

   

  

  calessi

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  06/12/2021 at 11:09 AM #171648
  robertogozzi

  Si, la tua modifica è corretta.

  Per quanto riguarda il secondo, potrò darci un’occhiata martedì, prima non riesco.

   

  

  robertogozzi

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  06/12/2021 at 12:06 PM #171649
  calessi

  Grazie tante, aspetto. Buona giornata.

  

  calessi

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  06/15/2021 at 9:48 AM #171786
  robertogozzi

  Ecco il secondo (per avere risultati ho dovuto includere anche Usa, UK e materie prime):

  Timeframe(Weekly) MyRSI = Rsi[2](close) //2 settimane // Timeframe(Daily) MyVol = average[200,0](volume) //200 giorni HV = HistoricVolatility[100](close) //100 giorni Rend = (close - close[126]) //rendimento negli ultimi 126 giorni // Timeframe(default) c1 = Rend > 0 //rendimento positivo c2 = Volume > MyVol //volume superiore alla media c3 = MyRSI < 20 //RSI settimanale < 20 Cond = c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond](HV AS "Vol.Storica")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Timeframe(Weekly) MyRSI = Rsi[2](close)                       //2  settimane // Timeframe(Daily) MyVol = average[200,0](volume)              //200 giorni HV    = HistoricVolatility[100](close)      //100 giorni Rend  = (close - close[126])                //rendimento negli ultimi 126 giorni // Timeframe(default) c1    = Rend > 0                            //rendimento positivo c2    = Volume > MyVol                      //volume superiore alla media c3    = MyRSI < 20                          //RSI settimanale < 20 Cond  = c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond](HV AS "Vol.Storica")

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  calessi

  

  robertogozzi

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  06/16/2021 at 8:53 AM #171827
  calessi

  Grazie Roberto. Buona giornata

  

  calessi

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