Bonsoir tout le monde.
Voici un screener fait par Gemini
🥇 CODE FINAL ProScreener ProRealTime (Squeeze & Double Inside Bar)
Ce screener liste les actions qui sont dans un contexte de compression maximale de volatilité (Squeeze) ET qui ont donné le signal de compression le plus fort (Double Inside Bar).
// — PARAMÈTRES ET PÉRIODES —
PeriodBB = 20 // Période de la Moyenne Mobile et de l’Écart-Type
DevBB = 2 // Coefficient de l’Écart-Type
PeriodSqueeze = 90 // Période pour chercher le plus faible BBW
PeriodVolume = 20 // Période pour le Volume Moyen
// — CALCULS TECHNIQUES —
// 1. Calcul de la Volatilité (BBW)
BollUp = Average[PeriodBB](close) + DevBB * StdDev[PeriodBB](close)
BollDown = Average[PeriodBB](close) – DevBB * StdDev[PeriodBB](close)
BBW = BollUp – BollDown // Bollinger Band Width
StdDevValue = StdDev[PeriodBB](close)
AvgVolume = Average[PeriodVolume](Volume)
// — CONDITIONS DE CONTEXTE (Le Squeeze) —
// Condition A: Resserrement maximal (BBW au plus bas sur 90 périodes)
ConditionA = (BBW = Lowest[PeriodSqueeze](BBW))
// Condition B: Consolidation serrée (Le prix est proche de la moyenne)
// Le prix doit être à moins de 0.5 écart-type de la moyenne pour assurer une phase latérale
ConditionB = (Abs(close – Average[PeriodBB](close)) < 0.5 * StdDevValue)
// Condition C: Liquidité minimale (Volume Moyen Quotidien > 100 000)
ConditionC = (AvgVolume > 100000)
// — CONDITION DE DÉCLENCHEUR (Double Inside Bar) —
// Condition DIB: Hier était Inside par rapport à J-2 ET aujourd’hui est Inside par rapport à J-1
//
ConditionDIB = (high[1] < high[2]) AND (low[1] > low[2]) AND (high < high[1]) AND (low > low[1])
// — RÉSULTAT DU SCREENER FINAL —
// Recherche : Contexte de Squeeze (A & B & C) ET Signal de DIB (D)
SCREENER[ConditionA AND ConditionB AND ConditionC AND ConditionDIB] (close AS “Clôture”)
Quelqu’un saurait trouver l’erreur ?
Gemini m’a fait tourner en bourrique et n’est pas arrivé à finaliser le screener. PRT retourne “commande inconnue”.
Merci et joyeux Noel à tous !
Pierre
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