Bonjour, je suis nouveau membre.
je cherche à creer un screener avec cette condition, je ne l’ai pas trouver sur le site:
ecart type inférieur à 1 depuis au moins 5 périodes
merci d’avance pour votre aide.
sinon cela correspond à une forte contraction des bandes de bollinger 🙂
Je ne comprends pas bien la requête, je m’explique:
Si tu utilises des bandes de Bollinger d’écart type 2 (par défaut pour cet indicateur), comment pourrait-elle être inférieure à 1 ? L’écart type “2” signifie que l’on multiplie par 2 la valeur de l’écart type calculé sur les X dernières périodes. Si tu cherches à savoir si les bandes de Bollinger se contracte, pourquoi ne pas utiliser le bollinger Bandwidth ?
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je n’ai peut être pas été très clair et le mieux serait surement de vous donner des exemples:
je n’ai pu joindre de graphiques car trop volumineux. ce que je recherche c’est une compression des bandes de bolls sur un certain temps exemple
genfit en 1h du 14 février 2017 au 2 mars.
budget telecom en journalier du 16 aout 2016 au 5 octobre
ALCOI du 16 aout 2016 au 27 octobre
dans tous ces exemples l’ecart type est lineaire et s’approche du 0.
j’espère avoir été plus clair.
Cordialement
Le mieux ce serait d’afficher sur ces graphiques l’indicateur écart type de la plate-forme et de vérifier comment détecter ce resserrement des bandes.
J’ai bien compris la demande, mais l’écart type est dynamique d’une action à l’autre, et c’est très visuel. En général on utilise la différence entre les 2 bandes, soit le Bollinger bandwidth.
merci, dans ce cas serait il possible de coder un screener sur le bollinger bandwith et rajouter une notion de durée. j ai trouvé ce code sur un de vos tuto qui s’en raproche:
mm50 = average[50](close)
mm20 = average[20](close)
c1 = summation[70](mm20>mm50)=70
c2 = (highest[20](high)-lowest[20](low))<=close*0.02
screener [c1 and c2]
le but 1 serait de supprimer le caractère haussier défini pas c1 afin de trouver toutes les compressions
le but 2 serait d’introduire une notion de période de temps c’est à dire que le close soit inférieur à 0.02 depuis x périodes. je suis désolé je n’ai aucune notion de programmation et ignore si ceci est réalisable…
en tout cas merci
Dans la bibliothèque il y a ce screener de contraction des bandes de Bollinger, ça pourrait tout à fait convenir non ?
https://www.prorealcode.com/prorealtime-market-screeners/bollinger-bands-contraction/
Il intègre une condition en plus sur le timeframe weekly qui pourrait être supprimé si besoin.
merci on s’en approche
j ai trouvé ceci également : indicator1 = BollingerBandWidth[20](close)
c1 = (indicator1 <= 0.0107)
est-ce possible d’inclure dans cette indicateur la notion de période? cela aboutirait à des boll parallères en congestion/range de compression?
cordialement
