Voilà un code de screener qui reprend les conditions évoquées dans la demande: 

mm7 = average[7]
mm23 = average[23]
upper = BollingerUp[20](close)
lower = BollingerDown[20](close)
bull = close>open
bear = close<open 

T1hausse = mm7>mm23 and close>upper and bull
T1baisse = mm7<mm23 and close<lower and bear

screener[T1hausse or T1baisse]

Concernant le “début d’écartement des bollingers”, merci de préciser ce qu’il faut détecter svp.

screener-t1-hausse-et-baisse.png

Des bandes de bollinger “plates” c’est très visuel et difficile à vraiment programmer. J’ai donc utilisé le code de cet indicateur de cycle de volatilité basé sur les bandes de bollinger donc. J’ai également modifié la détection du croisement de la bougie avec les bandes, évidemment ces nouvelles conditions filtres énormément et ne donne que peu de signaux de trading au final.

mm7 = average[7]
mm23 = average[23]
upper = BollingerUp[20](close)
lower = BollingerDown[20](close)
bull = close>open
bear = close<open

InpBandsPeriod=20      // Period
Smooth=2               // Smoothness

StdDev = std[InpBandsPeriod](close)
highindex = highest[InpBandsPeriod](StdDev)[1]
lowindex = lowest[InpBandsPeriod](StdDev)[1]

if barindex>InpBandsPeriod then
VolDer = (StdDev-highindex)/(highindex-lowindex)
VolSmooth = average[Smooth](VolDer)

if VolSmooth>0 then
VolSmooth = 0
elsif VolSmooth<-1.0 then
VolSmooth = -1.0
endif
endif



T1hausse = mm7>mm23 and close crosses over upper and bull and summation[4](volsmooth=-1.0)=4[1]
T1baisse = mm7<mm23 and close crosses under lower and bear and summation[4](volsmooth=-1.0)=4[1]

screener[T1hausse or T1baisse]

screener-phase-2-bandes-de-bollinger.png