SAMParticipant
Senior
Buonasera, ho creato questo semplice screener che si basa su un filtro di J. Ehlers “super smoother” copiato da un post di Nicolas,
Period = 10
Data = Close
PI = 3.14159
f = (1.414*PI) / Period
a = exp(-f)
c2 = 2*a*cos(f)
c3 = -a*a
c1 = 1 - c2 - c3
if barindex>Period then
S = c1*(Data[0]+Data[1])*0.5 + c2*S[1] + c3*S[2]
endif
Up= close CROSSES OVER s
Dw= close CROSSES UNDER s
If up then
Dir =1
endif
if Dw then
Dir =-1
endif
Screener [Up or Dw](dir)
Sto facendo dei test sul grafico a 15 min… e se uso il periodo 10 nessun problema, ma se aumento il periodo da 10 a 80 o a 100 o anche 160 periodi mi da dei risultati errati…. nel senso che quando faccio la verifica visiva sul grafico la condizione che richiedo (crosses over / crosses under) di molti risultati che compaiono nello screener non è verificata nel grafico dei prezzi…
Cosa stò sbagliando?
Grazie mille
SAMParticipant
Senior
Dimenticavo la maggior parte dei risultati errati mi viene se faccio la scansione su Forex…
ProScreener ha un limite di 254 barre/candele, se non le superi non dovrebbero esserci problemi.
Puoi postare il link da dove l’hai preso?
SAMParticipant
Senior
L’ho provato ed effettivamente a me funziona fino a 85, da 90 in poi non più.
Può darsi che sia dovuto al modo di calcolo, non saprei, servirà @nicolas per un chiarimento.
Usando questo codice di screener, vedrai che se il periodo è grande, la differenza tra la curva calcolata e quella che applichi sulla tabella dei prezzi è diversa, è per questo che non ottieni lo stesso risultato di quelli che puoi vedere sul grafico.
Più grande è il periodo, più la differenza è. A causa della limitazione delle 254 barre della storia ..
Period = 100
Data = Close
PI = 3.14159
f = (1.414*PI) / Period
a = exp(-f)
c2 = 2*a*cos(f)
c3 = -a*a
c1 = 1 - c2 - c3
if barindex>Period then
S = c1*(Data[0]+Data[1])*0.5 + c2*S[1] + c3*S[2]
endif
//Up= close CROSSES OVER s
//Dw= close CROSSES UNDER s
//
//
//If up then
//Dir =1
//endif
//if Dw then
//Dir =-1
//endif
//Screener [Up or Dw](dir)
screener(s)
SAMParticipant
Senior
Ciao Nicolas, grazie mille per la tua risposta, esiste un modo per evitare questa differenza ?
Si può calcolare in maniera diversa lo smoother di Helrs?
se il filtro di Helrs su lunghi periodo da questa differenza…. qual’è lo smooting migliore che lo può sostituire?
Grazie mille
SAM
SAMParticipant
Senior
Grazie mille anche a tè Roberto per il tuo supporto!!
Ci sono tanti modi per appianare un segnale, puoi dare un’occhiata a questo indicatore, ad esempio, ha più di abbastanza per giocare 🙂
Average Filter Regression
SAMParticipant
Senior
Wow!! Grazie mille Nicolas… ho trovato il modo per passare il tempo questo inverno davanti al camino … 😉
Ti faccio una domanda personale se posso… so che non esiste il filtro ottimo…. tutto dipende dall’obbiettivo che uno ha…
Ma in base alla tua esperienza qual’è il filtro migliore ?
SAM
Volúmenes y / o adaptativos.
