Nǐ hǎo

Petit point de modération: même si on ne sait pas coder ni s’intéresse à apprendre, je veux bien filer des coups de main pour des petits codes tout faits par-ci par là, mais ça serait sympa a minima de respecter les règles de publication décrites dans le cadre jaune en bas de page. Ton 2e message a été refusionné dans celui-ci à cause de la règle de ne pas doubler les posts. Aussi, le premier message était dans probuilder français au lieu de proscreener, et le 2e message dans proscreener anglais au lieu de français, j’ai déplacé le tout fusionné dans le bon forum: proscreener français. Pas de souci à publier dans proscreener anglais, mais à condition que ce soit un post écrit en anglais (et pas un double post déjà publié dans un autre langage).

Code ci-après à tester pour le daily en choisissant sa période p glissante, et en tenant compte du fait que ce n’est sans doute pas la même formule de vwap que celle intégrée de la plateforme pour l’intraday, si besoin de vérifier les cross il faut visualiser le même code dans probuilder (donc avec return et sans screener en dernière ligne)

ma20=average[20](close)

p = 150//choisir sa période
vw = volume*typicalprice//choisir close,typicalprice,medianprice,autre...
vwsum = SUMMATION[p](vw)
volsum = SUMMATION[p](volume)
vwap = vwsum/volsum
 
cdt = vwap crosses over ma20

Screener[cdt](cdt as "VWAPcrossover")

Bonsoir, ça ne marchera pas avec ton changement de p de 150  à 1440, je suppose que tu as voulu faire 60 minutes x 24 heures = 1440 comme si on était en petite ut intraday, mais proscreener n’a que 254 bougies d’historique. Ce code est à faire tourner en UT jour pour faire la ma20 daily. Et p correspond au nombre de jours glissants… pour ça que je prévenais qu’on n’était pas dans un vwap intraday classique. Si tu veux un vwap intraday ancré en petite ut et s’étalant sur plusieurs jours, il faudra attendre une éventuelle évolution de proscreener pour avoir beaucoup plus que 254 barres d’historique.