Screener bougie+heikenashi meme couleur

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03/02/2024 at 4:23 PM #229095 quote

geroniman
Participant

Average

Bonjour, j’aimerais parametrer un scrreener qui détecte les configs suivantes: dernière bougie ( j’utilise un blanc/noir sur les graphes et en barchart pour mieux les detecter) et heikensashi de meme nature ( haussiere ou baissiere). donc blanc/vert ( BV) ou noir/rouge( NR) avec comme signal ( haussier) buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull . quelques exemples suivent ( pour faciliter la vue , à nouveau j’ai placé un barchart ( blanc/noir au lieu de vert/rouge) à la place d’une bougie classique. Par la suite, le signal 5* sera: buy >noir/rouge NR si cours >hull et inversement sell< blanc/vert ( BV) si cours <bandeau de hull. D’autre signaux sur configs 2 bougies tels que; blanc/rouge ( BR) apres une noir/rouge ( NR) alors sell<NR si hull negatif. si hull positif, une NR aprés un BR alors buy>NR. J’ai identifié plusieurs configs qui donnent régulièrement des points avec un stoploss proche. Les stoploss sont placés sous le plus bas d’une NR si signal BUY ou au dessus d’une BV si signal SELL

Comme parametre, le timeframe. Il faut detecter les weekly daily puis dans toutes les UT inférieures jusqu’au 5mn.

Pour le bandeau de hull, j’utilise celui ci

//conversion de code tradingview
//@version=4
//study(“Hull Trend with Kahlman”, shorttitle=”HMA-Kahlman Trend”, overlay=true)

//variables
//length=24
//showcross=t
//gain=10000
//k=f
//nonrepainting=f
src=customclose
length =length
showcross = showcross
gain = gain
k = k

hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) – WeightedAverage[length](src))
// Calcul des composants de l’indicateur HMA3
p=(length/2)
wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close)
wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close)
wma3 = WeightedAverage[round(p)](close)
// Calcul de l’indicateur HMA3
ga=3*wma1-wma2-wma3
hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga)
// Initialisation des variables du filtre de Kalman
ONCE Pred = src
ONCE Velo = 0
ONCE Smooth = src
kf = src
// Boucle de calcul pour le filtre de Kalman
IF BarIndex > 0 THEN
Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2)
Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred))
Pred=Smooth+Velo
kf=Pred
ENDIF
wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf)
wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf)
wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf)
// Calcul du filtrage de b
gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f
if k then
a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) – WeightedAverage[length](kf))
b =WeightedAverage[round(p)](gaf)
endif
if not k then
a = hma
b = hma3
endif
if showcross then
crossdn =a crosses over b
atrh = averagetruerange[10](close)*0.5
if nonrepainting=0 then
if crossdn then
DRAWTEXT(“.”, barindex-1,high[1]+atrh,dialog,bold,20)coloured(250,250,0)
//DRAWPOINT(barindex-1,high[1]+atrh,4)coloured(255,250,250,100)bordercolor(0,0,0,0)
endif
crossup = a crosses under b
if crossup then
DRAWTEXT(“.”, barindex-1,b[1]-atrh,dialog,bold,20)coloured(250,255,0)
//DRAWPOINT(barindex-1,b[1]-atrh,5)coloured(250,255,250,100)bordercolor(0,0,0,0)
endif
endif
if nonrepainting=1 then
if crossdn then
DRAWTEXT(“Vh”, barindex,high+atrh,dialog,bold,20)coloured(255,250,0)
//DRAWPOINT(barindex,high+atrh,5)coloured(255,250,250)bordercolor(0,0,0,0)
endif
crossup = a crosses under b
if crossup then
DRAWTEXT(“Ah”, barindex,b-atrh,dialog,bold,20)coloured(250,255,0)
//DRAWPOINT(barindex,b-atrh,5)coloured(250,250,250)bordercolor(0,0,0,0)
endif
endif
endif
return a as “hull”,b as “hull3”

nq-daily.png CLSK.png ai-daily.png mbtc-daily.png

03/05/2024 at 4:24 PM #229274 quote
Iván González
Moderator

Master
A ver si lo he entendido bien: buy-> noir/rouge NR si cours>hull –> haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) sell-> blanc/vert ( BV) si cours< bandeau de coque –> haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) Ici, vous aurez le code pour que vous puissiez jouer avec les conditions (à partir de la ligne 58 du code) :
```
//////HULL TREND WITH KAHLMAN////////////////////
//variables
length=24
showcross=1
gain=10000
k=0
nonrepainting=0
src=customclose
length =length
showcross = showcross
gain = gain
k = k

hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) - WeightedAverage[length](src))
// Calcul des composants de l’indicateur HMA3
p=(length/2)
wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close)
wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close)
wma3 = WeightedAverage[round(p)](close)
// Calcul de l’indicateur HMA3
ga=3*wma1-wma2-wma3
hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga)
// Initialisation des variables du filtre de Kalman
ONCE Pred = src
ONCE Velo = 0
ONCE Smooth = src
kf = src
// Boucle de calcul pour le filtre de Kalman
IF BarIndex > 0 THEN
Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2)
Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred))
Pred=Smooth+Velo
kf=Pred
ENDIF
wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf)
wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf)
wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf)
// Calcul du filtrage de b
gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f
if k then
a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) - WeightedAverage[length](kf))
b =WeightedAverage[round(p)](gaf)
endif
if not k then
a = hma
b = hma3
endif
////////////////////////////////////////////////////////////////
////HEIKIN ASHI
once haopen=open
haclose=(open+close+high+low)/4
if barindex> 0 then
haopen=(haopen+haclose[1])/2
endif
halow=min(low,min(haclose,haopen))
hahigh=max(high,max(haclose,haopen))
//////////////////////////////////////////////////////////////////
/////CONDITIONS
//sell< blanc/vert ( BV) si cours < bandeau de hull
if haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) then
res = -1
//buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull
elsif haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) then
res = +1
else 
res = 0
endif

return res
```
Il est clair que vous souhaitez simplement quitter la dernière ligne (retour) et la remplacer par le filtre. Exemple : Vous souhaitez afficher des valeurs avec res = -1 screener[res=-1]
03/17/2024 at 12:03 AM #229911 quote

geroniman
Participant

Average

merci Ivan pour ton travail.

Est ce que c’est un screener ou bien un indicateur? Je cherche à parametrer un screener pour tester les actions du nasdaq qui ont un potentiel de breakout LONG ou SHORT dés le lendemain. Muchas gracias.

03/21/2024 at 12:37 PM #230193 quote
Iván González
Moderator

Master
Pour avoir un screener seul, vous devez éliminer la dernière ligne et écrire à votre place : screener[res=-1]
```
//////HULL TREND WITH KAHLMAN////////////////////
//variables
length=24
//showcross=1
gain=10000
k=0
src=customclose
length =length
//showcross = showcross
gain = gain
k = k

hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) - WeightedAverage[length](src))
// Calcul des composants de l’indicateur HMA3
p=(length/2)
wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close)
wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close)
wma3 = WeightedAverage[round(p)](close)
// Calcul de l’indicateur HMA3
ga=3*wma1-wma2-wma3
hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga)
// Initialisation des variables du filtre de Kalman
ONCE Pred = src
ONCE Velo = 0
ONCE Smooth = src
kf = src
// Boucle de calcul pour le filtre de Kalman
IF BarIndex > 0 THEN
Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2)
Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred))
Pred=Smooth+Velo
kf=Pred
ENDIF
wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf)
wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf)
wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf)
// Calcul du filtrage de b
gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f
if k then
a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) - WeightedAverage[length](kf))
b =WeightedAverage[round(p)](gaf)
endif
if not k then
a = hma
b = hma3
endif
////////////////////////////////////////////////////////////////
////HEIKIN ASHI
once haopen=open
haclose=(open+close+high+low)/4
if barindex> 0 then
haopen=(haopen+haclose[1])/2
endif
//////////////////////////////////////////////////////////////////
/////CONDITIONS
//sell< blanc/vert ( BV) si cours < bandeau de hull
if haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) then
res = -1
//buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull
elsif haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) then
res = +1
else
res = 0
endif


SCREENER[res=-1](close as "close")
```
03/21/2024 at 10:32 PM #230231 quote

geroniman
Participant

Average

Ok merci , j’ai trouvé comment le placer dans proscreener. Ce screener donne des BV Blanc sur Vert. Comment avoir des NR Noir sur Rouge?

quelques exemples encore des signaux en sell sous BV et Buy >NR. J’ai trouvé une dizaine de combinaisons avec ces BV BR NV NR

CLSK-21MARS24.png NQ-23MARS24.png

03/21/2024 at 10:35 PM #230234 quote

geroniman
Participant

Average

J’aimerai avoir un screener de BV et un autre de NR sur des valeurs du nasdaq avec minimum 1.000.000 titres daily en moyenne. Merci.

03/21/2024 at 10:46 PM #230235 quote

geroniman
Participant

Average

Sur le NQ en 2m ce 21 mars, j’ai identifié 15 signaux en 1h20 qui donnent en moins de 2 bougies au moins 6 pts donc 90 points . Le 2mn semble bien adapté

nq-2m-21mars24.png

03/21/2024 at 10:59 PM #230237 quote

geroniman
Participant

Average

Sur le NQ en 2m ce 21 mars, j’ai identifié 15 signaux en 1h20 qui donnent en moins de 2 bougies au moins 6 pts donc 90 points . Le 2mn semble bien adapté.

en suivant la tendance, sous un BV c’est SELL , au dessus dun NR c’est BUY.

nq-2m-21mars24-1.png gold-24mars24.png

03/22/2024 at 9:24 AM #230251 quote

Iván González
Moderator

Master

Il vous suffit de modifier la dernière ligne. Au lieu de res=-1 vous devriez mettre res=1

Captura-de-pantalla-2024-03-22-092256.png

03/22/2024 at 10:40 AM #230259 quote

geroniman
Participant

Average

Merci bien Ivan.

Je cherche à créer un robot pour prendre les ordres auto sur le NQ YM CL. Time frame 2mn et prendre que 4 pts sur NQ 10 pts sur YM et 10 points sur CL. est ec que tu sais le programmer? Pour lemoment uniquemnt avec les signaux Buy > NR et SELL<BV. mais j’ai listé 15 autres onfigurations de 2 bougies ui générent également de bons siganux en scalping.

exemple egalement du systeme avec DAX UT 15mn et sell uniquement <hull et Buy uniquement >hull

nq-2m-22mars24.png dax-15mn-22mars24.png

03/22/2024 at 10:54 AM #230262 quote

geroniman
Participant

Average

ce matin sur le Dax 15mn, un faux signal , on met un stop juste au dessus de 50% de la bougie signal. puis 3 signaux BUY pour un target maxi de 50pts environ.

Buy > trait vert. en rose clair, l initiale balance du jour et de la veille en haut du graphe

dax-15mn-22mars24-2.png

03/22/2024 at 11:06 AM #230264 quote

geroniman
Participant

Average

signaux en 5mn ce matin

dax-5mn-22mars24.png

03/25/2024 at 8:38 AM #230386 quote
Iván González
Moderator

Master
Hola, Sólo tienes que cambiar res=1 et res=-1 por les órdenes de compra y venta.
```
defparam cumulateorders = false
//////HULL TREND WITH KAHLMAN////////////////////
//variables
length=24
//showcross=1
gain=10000
k=0
src=customclose
length =length
//showcross = showcross
gain = gain
k = k

hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) - WeightedAverage[length](src))
// Calcul des composants de l’indicateur HMA3
p=(length/2)
wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close)
wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close)
wma3 = WeightedAverage[round(p)](close)
// Calcul de l’indicateur HMA3
ga=3*wma1-wma2-wma3
hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga)
// Initialisation des variables du filtre de Kalman
ONCE Pred = src
ONCE Velo = 0
ONCE Smooth = src
kf = src
// Boucle de calcul pour le filtre de Kalman
IF BarIndex > 0 THEN
Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2)
Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred))
Pred=Smooth+Velo
kf=Pred
ENDIF
wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf)
wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf)
wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf)
// Calcul du filtrage de b
gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f
if k then
a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) - WeightedAverage[length](kf))
b =WeightedAverage[round(p)](gaf)
endif
if not k then
a = hma
b = hma3
endif
////////////////////////////////////////////////////////////////
////HEIKIN ASHI
once haopen=open
haclose=(open+close+high+low)/4
if barindex> 0 then
haopen=(haopen+haclose[1])/2
endif
//////////////////////////////////////////////////////////////////
/////CONDITIONS
//sell< blanc/vert ( BV) si cours < bandeau de hull
if haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) then
sellshort 1 contract at market
//buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull
endif
if haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) then
buy 1 contract at market
endif
```
03/26/2024 at 10:17 PM #230528 quote

geroniman
Participant

Average

Merci bien Ivan

Voici les resultats sur les 5 derniers jours 7395€ de gains ( 20€ le lot) 80% de reussite.

Peut on l’ameliorer?

HR-resultats-5-days.png HR-TABLEAU-DE-BORD-5-days.png

03/26/2024 at 10:32 PM #230531 quote

geroniman
Participant

Average

Merci bien Ivan

Voici les resultats sur les 5 derniers jours 7395€ de gains ( 20€ le lot) 80% de reussite.

Peut on l’ameliorer? par exemple sur un SELL on met un stop suiveur si le cours cloture >ema8

et inversement pour un BUY
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