Bonjour à tous,
Mon code fonctionne en tant qu’indicateur mais ne fonctionne pas en tant que screener.
je souhaite faire l’analyse du range de la première barre de 2 min sur plusieurs jours d’un stock pour filtrer les stocks dans mes recherches qui ne correspondent pas à mon management de risque.
En effet, je souhaite entrer sur la première bougie et placer un stop sous le bas de cette bougie.
Dans mon cas, je calcule la moyenne sur 20 jours du range de 2 min auquel j’ajoute 2 fois l’écart type du range sur 20 jours.
Je souhaite connaitre le nombre de titre pour un stock donné avec un risque maximum de 50€ par trade.
Je vous joins le code en suivant pour avis.
L’idée s’est de pouvoir dire ultérieurement dans mes recherches avoir un titre pour lequel je peux acheter au moins 100 actions par exemple sur la première barre de 2 min.
timeframe(2mn)
if intradaybarindex <1 then
count = 1 + count
hh = high
ll = low
else
count = 0
hh = hh[1]
ll = ll[1]
endif
timeframe(daily)
mirange = hh - ll
x=20
sum=0
for i = 0 to x-1 do
sum = mirange[i]+sum
next
avg = sum/x
MyEcartType= std[x](mirange)
MyRisk= 50 // 50 euros par trade
NbActions= MyRisk/(avg+2*MyEcartType)
timeframe(default)
screener (NbActions as "NbActions")
Je pense que le problème est intradaybarindex, car il peut être <1 seulement en quelques heures à compter du début de la journée, après avoir dépassé la limite des 256 bars et cela ne fonctionnera pas (à chaque heure, il y a 30 bars de 2 minutes, Ainsi, après un certain temps, plus de 8 heures du matin ne fonctionnera plus).
Avec la version premium de Proréaltime, vous pouvez avoir 1024 bars disponibles, ce qui, sur le timeframe 2 minutes sont plus d’une journée.
Bonjour roberto et merci,
je suis en mode premium et j’y ai pensé aussi à cette limite historique.
Maintenant, pour x=20, si je remplace 20 par 4 (4 jours = 800 barres) ou par 2 (2jours=400 barres ), j’obtiens exactement le même résultat, ce qui n’est pas logique.
Donc je pense qu’il y a bien une erreur dans mon code.
La moyenne de la première barre journalière de 2min sur x jour ne se fait pas. Et je ne sais pas non plus du coup si l’écart type se calcule correctement?
quel est ton avis?
Maintenant, je lis mieux votre code et je comprends pourquoi il ne peut pas fonctionner. Dans une journée il y a 720 bougies de 2 minutes, donc en 20 jours il y en a 14400, donc la limite de 256 ou 1024 est largement dépassée !
Si vous avez 1024 barres disponibles, essayez d’utiliser 1h au lieu de 2mn (juste pour vérifier comment ça marche).
oui exact, j’obtiens en effet des résultats différents avec une ut de 1h pour x=20 ou x=4 ou x=10.
Est ce que le calcul de l’écart type de mon code sur une période x est bien écrit ?
Roberto,
“Dans une journée il y a 720 bougies de 2 minutes, donc en 20 jours il y en a 14400”
Est ce qu’il existe une façon d’écrire le code pour qu’il ne retienne que le nombre de bougie de la journée d’ouverture de marché et quelques soient le type de marché (pour que le screen fonctionne à la fois sur un marché us et européen)?
Roberto,Est ce que le calcul de l’écart type de mon code sur une période x est bien écrit ?
Oui, je ne remarque aucune erreur.
christophe11560 wrote:
Est ce qu’il existe une façon d’écrire le code pour qu’il ne retienne que le nombre de bougie de la journée d’ouverture de marché et quelques soient le type de marché (pour que le screen fonctionne à la fois sur un marché us et européen)?
Pouvez-vous donner un exemple?
tu veux dire les 2 premières minutes de chaque journée ?
“Pouvez-vous donner un exemple? ” a t’on une astuce pour réaliser ce filtre en UT 2 minutes?
“tu veux dire les 2 premières minutes de chaque journée ?” oui
IntraDayBarIndex indique le nombre de bougies depuis l’ouverture de chaque journée.
Cela commence à 0, donc si la valeur est, par exemple, 75, cela signifie que 76 bougies se sont écoulées depuis l’ouverture du nouveau jour.
