Scalping frenetico
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Gent.mi vi chiedo aiuto per cercare di concretizzare un’idea di trading che sto maturando da un pò di tempo. La mia idea è quella di cercare di fare tantissime operazioni con piccoli stop e target da verificare e fare un pò di backtest. L’idea di base da cui vorrei partire è cercare di aprire una posizione ad ogni candela (sia essa 1 minuto, o 5 non importa, poi con i backtest verificherò il time frame migliore).
Vorrei partire da qui: se candela verde, allora compra altrimenti vendi e così per ogni candela. Idea di partenza, che poi può essere perfezionata. Quindi per il momento trade chiuso ad ogni candela senza inserire nè stop nè target (poi ovviamente da perfezionare).
Ma anzitutto si serve capire come fare per aprire sempre un’operazione a candela, e per questo chiedo il vostro aiuto. Su questo punto non so proprio dove cominciare.
Riguardo poi le ulteriori condizioni per aprire un trade o stop e profit non dovrei avere grossi problemi a codificare.
Vi ringrazio.
Saluti.
Vi ho allegato un esempio: dax time frame 1 minuto: si entra ad ogni candela, la prima freccia rossa indica short perchè la candela precedente era rossa, con la freccia verde si va long e così via. Poi una volta avute le basi si potrà filtrare il tutto anche per orario in modo da operare solo quando c’è maggior volatilità: ma tutti casi da perfezionare solo dopo. Prima bisogna capire come aprire un’operazione ad ogni candela.
Gent.mi forse il codice era più semplice di quello che pensassi. Ve lo allego, rimane però fermo il fatto che non mi fa aprire le operazioni ad ogni candela.
// Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[0] > open[0]) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short c2 = (close[0] < open[0]) IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIFVi allego la schermata del backtest in cui ad esempio l’ultima operazione la apre alle 11:30 e la chiude alle 11:35 per poi dopo aprirne un’altra. Il problema è che deve aprirmela ad ogni candela.
Grazie Roberto per l’aiuto. La cosa è che però non fa ancora quello che vorrei io. Non mi apre la posizione ad ogni candela. Ti allego il backtest. Solo quando da verde passa rosso e viceversa mi apre la posizione ad ogni candela.
Ho provato questo codice che mi apre ad ogni candela ma chiude subito la posizione.
// Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[0] > open[0]) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long c2 = (close = close) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short c3 = (close[0] < open[0]) IF c3 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short c4 = (close = close) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIFRoberto grazie, però purtroppo ancora non fa quello che vorrei io. Ho notato che se ci sono candele dello stesso colore consecutive, apre le posizioni una volta si e una volta no, mentre le apre ogni minuto se si alternano (verde alle 21:46, rossa alle 21:47, verde alle 21:48 ad esempio).
L’esempio mio apre OGNI barra.
Il tuo ti salta quelle dove CHIUSURA=APERTURA, cambia la linea 19 con:
c3 = (close[0] <= open[0])Sto cercando di aggiungere ulteriori filtri al metodo e a tal proposito ho aggiunto l’indicatore trovato nella library PRC_CumulativeDeltaWithPeriods.
Quindi vorrei che il sistema aprisse la posizione long solo se anche il cumulativedeltaperiod è positivo, e viceversa per lo short.
Ho modificato il codice originale come segue, però c’è qualche imperfezione. Ho allegato una schermata di errore: ad esempio la prima freccia blu delle 9:57 non doveva aprire la posizione long perchè alla candela precedente anche se la candela era verde il cumulativevolume era negativo; la seconda freccia blu delle 10:00 è giusta [poi in teoria avrebbe dovuto far entrare ad ogni candela fino alla seconda rossa (anche se con un’unica operazione ha fatto quello che doveva fare in 5 operazioni, e quindi il risultato dovrebbe essere lo stesso) e poi doveva entrare alla terza candela rossa quella delle 10:07 in quanto la precedente era rossa e il cumulativedelta era rosso ma non lo ha fatto, anzi lo ha fatto alla successiva verde].
Come dovrei fare?
Vi ringrazio.
defparam flatbefore = 090000 defparam flatafter = 173000 defparam preloadbars=0 // Condizioni per entrare su posizioni long ignored, ignored, indicator1 = CALL "PRC_CumulativeDeltaWithPeriods"[4] c1 = (indicator1 > 0) // Condizioni per entrare su posizioni short ignored, ignored, indicator2 = CALL "PRC_CumulativeDeltaWithPeriods"[4] c2 = (indicator2 < 0) SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET IF close > open and c1 THEN BUY AT MARKET endif if close < open and c2 THEN SELLSHORT AT MARKET ENDIF
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| Forum: | ProOrder: Trading Automatico & Backtesting |
| Language: | Italian |
| Started: | 03/08/2019 |
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