quoParticipant
Average
Tengo un sistema con una salida por ATR pero siempre me calcula el ATR de cada vela (lo recalcula cada dia) y a mi me gustaria que fuera siempre el ATR del dia de la compra, es decir un ATR fijo. ¿qué tengo que cambiar?
gracias
IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN
BUY 2000 cash AT MARKET
ENDIF
// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator6 = Average[10](close)
indicator7 = Average[22](close)
c6 = (indicator6 <= indicator7)
IF c6 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
myPATR14 = CALL "PATR (14)"
SL=max(mypatr14*2,10)
set stop %loss sl
quoParticipant
Average
Por aclarar:
Poniendo el stop al final va calculando cada dia el ATR
IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN
BUY 2000 cash AT MARKET
ENDIF
// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator6 = Average[10](close)
indicator7 = Average[22](close)
c6 = (indicator6 <= indicator7)
IF c6 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
atr=AverageTrueRange[14](close)
set stop loss atr*2
y pensaba que poniendolo debajo de la orden de entrada cogeria el ATR del dia de la entrada pero creo que no es asi
IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN
BUY 2000 cash AT MARKET
atr=averagetruerange[14](close)
set stop loss atr*2
ENDIF
// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator6 = Average[10](close)
indicator7 = Average[22](close)
c6 = (indicator6 <= indicator7)
IF c6 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
¿alguna idea para que deje fijo el ATR del dia de la entrada?
gracias
Lo que ha codificado en su último ejemplo es la forma correcta de hacerlo. Porque está guardando el valor de ATR cuando ponga su pedido en el mercado.
¿Usted agrega otro orden de compra mientras que otro todavía en mercado cuando las condiciones de c1 a c5 siguen siendo verdad?
quoParticipant
Average
No. Es un código muy sencillo
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada
// Condiciones para entrada de posiciones largas
IF miscondicionescompra THEN
BUY 2000 cash AT MARKET
atr=averageTrueRange[14](close)
set stop loss atr*2
endif
// Condiciones de salida de posiciones largas
IF miscondicionesventa THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
No sale exacto, a veces la diferencia es muy pequeña y otras veces mas grande. ¿debería de coger el ATR del dia de la compra o el del dia anterior a la compra?
gracias
Anche se non sembra ovvio, ti dispiacerebbe cercando di cambiare questa linea di conseguenza per questa modifica:
IF miscondicionescompra and NOT LONGONMARKET THEN
quoParticipant
Average
Genial Nicolas, ya funciona, solo hay una diferencia de centésimas que es razonable. Ya tiene sentido. Muchas gracias. :)))
No sabia que añadir eso fuera tan importante, obviamente si no añado orden de compra previamente no estoy longonmarket pero hay que decirlo por lo visto. Gracias
