RSI(2) long short strategy
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Bonjour,
Tout d’abord je tenais à remercier Francesco78 pour son partage.
Un backtest sur le MIB 4 heures optimisé comme suit semble favorable mais laisse clairement apparaître l’occurrence de pertes en cas de baisse brutale du marché :
defparam cumulateorders = false cl = RSI[2]<7 cs = RSI[2]>100-7 if cl then buy 1 contracts at market endif if cs then sellshort 1 contract at market endif if longonmarket and RSI[2]>100-(7+5) and close < open then sell at market endif if shortonmarket and RSI[2]<(7+5) then exitshort at market endifAussi, je me demandais si il était possible d’améliorer le système, soit avec un stop loss, soit en incluant faisant en sorte que le système ne trade plus en cas de forte volatilité (cas des baisses j’imagine).
Une moyenne très réactive pourrait peut être permettre de filtrer les fortes baisses (par exemple, durant la période 31/12/2015 => 5/02/2015)
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me conseiller afin d’améliorer un peu le code dans ce sens.
Bien à vous.
Stéphane.
Bonjour et bienvenue sur les forums de PRC, deux petits points de modération pour nouveaux sur le forum:
– Les discussions sur les stratégies de trading vont dans le forum Pro-Order, j’y déplace votre topic.
– Pour une meilleure lisibilité, et donc augmenter les chances de réponse d’autres utilisateurs qui liront plus volontiers le post, les lignes de codes en langage PRT s’insèrent dans les posts du forum au même format que l’éditeur PRT via le bouton “insert PRT code” (cf image jointe), pas de souci à la première fois j’édite le post ci-dessus pour mettre le bon format, merci d’y penser dans les prochains posts.
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6 years, 9 months ago.
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| Forum: | ProOrder : Trading Automatique & Backtests |
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