Bonjour,
Le calcul du RSI se fait à partir des moyennes des hausses et des moyennes des baisses sur X periodes. Prorealtime utilise les moyennes lissées de Wilder, la littérature indique l’utilisation de moyennes exponentielles ou simples. Après avoir comparé les valeurs d’un RSI en utilisant ces différents types de moyennes, on obtient des résultats significativement différents quand on sait l’importance du seuil des 50%. Es-ce que quelqu’un connait la norme (quelle type de moyenne ?) utilisée par les traders, robots et les sites de bourses comme ZoneBourse et autres dans leur calcul du RSI?
Merci pour votre aide.
Sujet déplacé du forum anglais “general trading discussions” vers le forum français, cf règles de publication sur les forums de prorealcode dans le grand cadre jaune en bas de page.
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Quelle littérature stp ? Il n’y a pas de norme concernant les indicateurs à proprement parlé, mais en effet une utilisation commune des mêmes méthodes de calcul. Sauf erreur de ma part le RSI se calcule bien avec les moyennes de Wilder (qui sont dérivés de celles exponentielles).
Pour rappel :
- Donnez à votre sujet un titre significatif. Décrivez votre question ou votre sujet dans votre titre. N’utilisez pas de titres dénués de sens tels que «Aide au codage svp».
Merci Nicolas pour ta réponse . Pour répondre à ta question, mes sources d’informations sont les suivantes:
- Le livre original de J.Welles Wider Jr : New concepts in technical trading systems. Dans le chapitre concernant le RSI, il utilise les moyennes simples (j’ai refait le calcul à partir de son example)
- Wikipedia qui indique que “Note : il y a plusieurs variantes quant au mode de calcul de H et B : moyenne exponentielle, moyenne arithmétique, ou simple sommation”
- D’autre livres comme “L’art du trading, de Thami Kabbaj” en faisant référence au livre de J.W Wilder, Finance de Marché de Claude Dufloux/Laurent Margulici (avec un example de calcul) et bon nombres de site boursiers dans leur partie pédagogique indiquent l’utilisation de moyenne sans autres précision (dans ce cas on parle de moyenne simple).
Je penses que dans un système de trading dans lequel le RSI peut avoir une grande importance dans les prises de décision et/ou lorsque l’on se réfere à des screeners, des analyses techniques sur des sites boursiers pour consolider ses choix de titres, il me semble important de connaitre la formule de calcul sinon toute référence aux niveaux 30%, 50% et 70% peut être erronée.
