Robot dax ut 15min doctrading

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  • #114100

    Bonjour,

    Connaissez vous le robot DAX 15 MIN de doctrading

    Quel avis ?

    Merci à vous

    Nicolas

    #114154

    Bonjour Nicolas
    Je connais aussi le robot uniquement sur Internet, laissez Marc vous envoyer l’évaluation pour 2019, cela vous aidera peut-être. Je cherche aussi un robot sur Dax, Dow, € / USD (100 ticks à 15 minutes ébène) mais malheureusement, je n’ai trouvé aucun bon résultat à la fois dans les évaluations à court terme et à long terme. J’espère que le marché ProRealtime de Nicolas a finalement ouvert et qu’il y a quelque chose d’utile ici.
    Salutations Peter

    #114203

    Bonjour,

    dans la mesure où le sujet semble davantage concerner l’usage et le retour d’expérience du code de quelqu’un d’autre qu’un besoin d’aide dans la création ou modification de code dans ProOrder, je déplace ce sujet du forum “Support ProOrder” vers le forum “Discussions générales sur le trading”

    #117369

    bonjour à tous,

    j’aimerais aussi connaitre l’avis concernant le Day daxde doctrading si quelqu’un à déjà essayé son code.

    merci

    #122142

    Bonsoir,

    Pour ma part j’ai commencé en réel il y a quelques semaines (3) et le réel correspond aux backtest présentés. La seule chose qui pour l’instant m’enbête c’est que IG ou PRT change le SL et n’applique pas toujours celui du code.

    Jeudi dernier, lors des grandes chutes européennes, j’ai eu la chance de faire de gros gains alors qu’ils auraient dus être légèrement inférieurs.

    Je suis ne train de voir avec IG pour savoir comment résoudre cela.

    Pour le reste ca fonctionne plutôt bien. Même si ca ne reste qu’un début 🙂

    #122149

    salut, justement Marc a fait une vidéo concernant cet incident.  ça c’est due au stop garanti

    #142085

    Bonjour

    Je test actuellement depuis 2 mois ce fameux programme dax 15min sur un compte reel… et c’est une catastrophe.

    Je pensais naïvement récupérer mon investissement assez vite et j’ai pour l’instant perdu au moins le double de mon achat…

    Peut être est ce une mauvaise période….

    Je peux te tenir informer pour la suite.

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    #142113

    Bonjour à tous,

    C’est effectivement une mauvaise période en ce moment avec des marchés qui sont en range et très indécis. Tous les robots en suivi de tendance n’ont pas de bonnes performances ces dernières semaines.
    Lorsque la tendance baissière ou haussière reprendra les pertes seront rattrapées. En attendant il faut pouvoir absorber le drawdown et ce n’est pas toujours simple.

    #142178

    salut asimovh,
    si tu regardes bien la courbe de gain dans le backtest, y en a des moments ou le robot ne fait que de perdre mais finissent toujours par rattraper par la suite. donc pas de panique si t’as lancé le robot au mauvais moment

    #144439

    Hello,

    J’ai acheté le robot Dax M15 en 2019.

    Bilan sur un an : Je suis quasi à zéro gain.

    De bonnes périodes ravagées par de mauvaises. Les robots de tendance se font défoncer lorsque le marché stagne et ne prend pas de décision. Et il faut avouer que cette année, le marché est quand même bizarre.

    J’ai perdu pas mal avec la mise à jour de juin qui était hyper bonne en backtest et qui depuis juillet enchaîne les pertes comme jamais !

    J’imagine la détresse de ceux qui ont acheté le robot en juillet et se basant sur les merveilleux backtests, et qui ont calculé des positions assez fortes et voient leur réserve fondre vitesse max.

    Le pauvre Marc doit se ramasser des salves de mails malheureux à chaque position perdante.

    Mon erreur a été aussi de lancer la version Cac en parallèle qui ne marche pas mieux puisqu’elle fonctionne de la même façon que la version Dax

    Bref, je suis à -20% de capital et après encore une perte ce jour, je réduis mes positions, question de sécurité.

    Position Cac en cours également qui sent la perte…

    Je trouve vraiment le temps long, mais ça fait partie du jeu et ça remet les pieds sur Terre.

    Je pense qu’avec ces robots, il ne faut pas espérer de miracles. Il faut les faire fonctionner avec des tailles de position pas trop grosses pour ne pas se miner le moral en phases de pertes.

    Les courbes affichées par les backtests font rêver, mais comme le dit Marc qui a codé le robot, le passé ne prédit jamais le futur, et là on est en plein dans la démonstration.

    Un backtest qui affichait 2 pertes consécutives max sur plusieurs années, passe à 7 ou 8 je ne sais plus, ça fait mal. De plus, une position gagnante en backtest dernièrement s’est révélée perdante en réel. Du coup, on perd confiance en la fiabilité réelle du robot.

    En résumé, pour avoir l’esprit tranquille avec les robots :

    • Capital assez important mais qu’on ne craint pas de voir fondre si ça se passe mal.
    • Tailles de positions pas trop grosses pour ne pas se miner le moral en phases de pertes longues et ne pas cramer son compte. Il parait que les pertes sont toujours remontées, il suffit d’être patient.
    • Prévoir un drawdown beaucoup plus important que celui affiché par les backtests. (C’est le drawdown qui décidera de la taille des positions max à prendre par le robot). C’est vraiment le point hyper important qu’il faut se mettre dans la tête !

     

    J’ai divisé par deux la taille de mes positions. J’étais positionné beaucoup trop lourd lorsque les deux robots fonctionnent en même temps, j’arrive quasi à la limite de la marge autorisée par IG pour que les positions s’ouvrent. Ca me servira de leçon.

    La pente sera plus longue à remonter si elle remonte, mais si elle continue à descendre, je préfère jouer la sécurité.

    Bref, je garde confiance. Le robot n’est pas le problème car il fait très bien le boulot qu’on lui demande de faire. Ce sont juste les conditions de marché qui coincent ces derniers temps.

    A voir sur le long terme, en gardant à l’esprit qu’on ne sait pas combien de temps le marché va hésiter comme ça.

    Bon courage à tous, remontons-nous le moral ! 🙂

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    #144449

    Je ne connais pas ces robots, d’une façon générale en ce qui concerne les backtests, je permet d’ajouter à ta liste que le plus important est de les valider par des tests de robustesse (séparation En et Hors échantillon), voir l’ensemble des sujets sur la sur-optimisation qui existent dans le blog et les forums. Bon courage et bonne continuation 😉

    #144467

    Pour compléter j’ajouterai qu’il suffit d’enchaîner plusieurs pertes d’affilés pour que le drawdown augmente drastiquement. Il faut rester prudent face à des drawdown anormalement faible.
    L’évolution du spread est également souvent sous estimée et ne peut pas être prise en compte par les backtest.
    En période de volatilité, il suffit que le broker augmente le spread pour qu’un trade gagnant devienne en réel perdant.

    #144594

    Si vous souhaitez garder votre compte intact, évitez ces algos. Pour ma part, ca reste de la suroptimisation (je connais le code).  Passez sur la plus petite pos si vous les laissez en prod (genre 0.2 sur dji par ex.. ). Exit les contrats par salve de 5… pour les BT ca fait beau…. c’est tout.

    Plus rien ne sera comme avant, avant longtemps..  ca reste de l’amateurisme. Marc ne communique jamais sur les WF passés ou autre test de robustesse en échantillonage.

    Vous ferez encore mieux en faisant du mano et en suivant du push de signal par télégram si vous avez pas trop de tps à consacrer. (faut juste trouver le bon… mais ca se trouve  😉  )

    #144636

    Bonjour et merci pour vos participations.

    Je me suis mis au trading fin 2018. D’abord en manuel avec pertes au départ pendant plusieurs mois et ensuite stagnation et maintenant en gain, mais ça reste faiblard. J’ai encore du mal à tenir mes plans et ça ruine vite les gains engrangés.

    Je me suis ensuite intéressé au trading algorithmique parce que le codage de systèmes automatiques dans tous les domaines est un truc intéressant. Je n’ai pas poussé le truc super loin, mais je me suis bien rendu compte que les stratégies ne sont jamais gagnantes de façon permanente, c’est logique. Les marchés évoluent, ont des phases plus ou moins longues où les choses sont d’une façon ou d’une autre.

    Les backtests donnent une idée, je dirais plutôt une vue un peu plus clair de ce qu’il se passe sur un instrument, mais en effet, il est facile de tomber dans la suroptimisation pour coller aux résultats qu’on attend et qui ne concernent que le passé.

    L’algo de Marc est basé sur les breakouts. A la base, c’est toujours comme ça que ça fonctionne et pour moi c’est un truc solide.

    Cette semaine il a publié les résultats en backtest de son algo original de 2016 jusqu’à aujourd’hui, comparé à la dernière version très optimisée. l’algo de 2016 est toujours gagnant même si il souffre comme la dernière version.

    De mon point de vue, la stratégie est bonne.

    Cette année est très particulière. Il y a eu déjà la grosse descente aux enfers de fin février. L’algo a pas mal souffert et une mise à jour a apporté les protections necéssaires pour le futur si ça doit se reproduire. Ensuite le marché a retrouvé un “fonctionnement” plutôt normal, et là l’algo a bien remonté. Franchement j’ai bien gagné jusqu’en juillet où là le marché a commencé sa phase de range, d’hésitation, de montées, de descentes, de breakouts avortés, et ça ne s’améliore pas.

    L’algo souffre depuis deux mois et demi car le fond de la stratégie est mis à l’épreuve.

    Si ça doit continuer comme ça, on est foutus.

    Marc nous a conseillé de réduire les positions pour durer dans le temps et voir comment ça va tourner. C’est la meilleure chose à faire.

    Je reste assez confiant sur cet algo et un petit groupe de traders proches de Marc bossent aussi dessus de façon assez pro je trouve. L’esprit communautaire est rassurant.

    Par contre il me manque encore pas mal de connaissances. Vous parlez de “WF passés ou autre test de robustesse en échantillonage”

    Vous avez des références de définitions simples pour comprendre ceci ?

    Merci !

    #144643

    WF veut dire Walk Forward. Au lieu d’optimiser toutes tes données de ton backtest, tu vas choisir un échantillon qui représente par exemple 70% de toute la période couverte par les données. Tu vas ensuite tester tes variables optimisées sur les 30% de données restantes. Cela te permet de tester si tes optimisations fonctionnent en cas d’évolution des conditions du marché.

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