rimbalzo sul supertrend

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  • 01/04/2021 at 4:24 PM #156294 quote
    emanuele81
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    Buonasera, vorrei creare una strategia timeframe 15 minuti basata sul supertrend, preaticamente dopo lo sfondamento al rialzo oppure al ribasso, al primo ritracciamento che tocca il supertrend e poi riparte deve avvenire l’ingresso.Non so come impostare il codice, qualcuno puo aiutarmi

    Spero di essere stato sufficientemente chiaro

    01/04/2021 at 4:49 PM #156301 quote
    othello
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    Ciao Emanule, forse posso aiutarti. Quale deve essere, però, la percentuale di ritracciamento?

    01/04/2021 at 4:58 PM #156303 quote
    emanuele81
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    Ciao, grazie in anticipo, tecnicamente non ci deve essere una percentuale fissa, deve esere il primo ritracciamento, dopo lo sfondamento del supertrend

    01/04/2021 at 5:14 PM #156309 quote
    othello
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    Il ritracciamento deve essere espresso in punti oppure in percentuale? E, nel caso sia una percentuale, percentuale di cosa?

    Lo stoploss dove deve essere posizionato? E l’uscita in target?

    01/04/2021 at 7:15 PM #156336 quote
    emanuele81
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    Quindi non è possibile mettere il ritracciamento sulla linea del supertrend?

    01/04/2021 at 11:33 PM #156363 quote
    othello
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    Emanuele, dovresti essere più chiaro. Prova a mettere un’immagine, se puoi.

    01/05/2021 at 10:43 AM #156403 quote
    mirco
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    Emanuele hai detto due cose diverse.

    Nel primo post hai chiesto un pullback che tocchi il supertrend. Questo non è (credo) possibile per come è fatto l’indicatore. Se il pullback raggiungesse la linea di supporto del supertrend, in automatico, lo avrebbe sfondato al ribasso.

    Ho provato a scrivere il codice ma non ha funzionato.

    Quindi riepilogo i requisiti per othello:

    Allo sfondamento del supertrend al rialzo, entra dopo il primo pullback (che, può essere di 1, 2…n barre).

    Un pullback ad una barra è definito come

    Pb = high[1] > high AND low[1] > low AND close[1] > close

    Seguo questo post con molto interesse dato che volevo implementare una strartegia basata sui pullback. Colgo anche l’occasione di chiedere: è possibile implementare un trailing stop basato su nuovi prezzi? (Es al primo pullback imposto lo sl al minimo della barra piú bassa. Il prezzo continua a salire, fa un altro pullback, sposto lo stop al minimo della nuova barra più bassa del nuovo pullback)

    Grazie

    01/05/2021 at 1:02 PM #156438 quote
    othello
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    Ciao mirco.

    Nel primo post hai chiesto un pullback che tocchi il supertrend. Questo non è (credo) possibile per come è fatto l’indicatore. Se il pullback raggiungesse la linea di supporto del supertrend, in automatico, lo avrebbe sfondato al ribasso.

    In effetti si potrebbe anche fare in quanto le regole del supertrend prevedono che l’inversione da una posizione long ad una short, o viceversa, avvengono quando lo sfondamento avviene col prezzo di chiusura e non con il massimo oppure il minimo di barra.

    Qualche tempo a avevo scritto un indicatore che mostrava, graficamente, quando una barra toccava il “tetto” del supertrend o il “pavimento” proprio per cercare di capire quante volte queste situazioni si verificavano.

    Se lo trovo lo metto a disposizione della comunità, molto volentieri.

    Per il resto concordo con mirco: quando si scrive una strategia occorre che le regole siano molto chiare, meglio ancora, che siano non ambigue. Il computer che poi le esegue è in effetti molto “stupido”: se non gli diciamo esattamente che cosa deve fare non lo farà mai.

    Per quanto riguarda il pullback, invece, devo dirti che non ci ho mai pensato, nella scrittura delle mie strategie. Potrebbe essere interessante. Ci ragiono su.

    01/05/2021 at 4:52 PM #156467 quote
    othello
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    Ho trovato il codice dell’indicatore di cui scrivevo prima (fatto nel 2019 e, perciò, non lo trovavo facilmente).

    Eccolo.

    // TettoPavimentoSt
// Othello 2019

St=Supertrend[3,10]

atr=AverageTrueRange[14](close)

SetupTime = time > 090000 and time < 173000

if High > St-S and Close < St and SetupTime then
DRAWARROWDOWN(barindex, High+5) coloured(0,0,0)
DeltaTetto=ROUND(High-St)
DRAWTEXT("#DeltaTetto#", barindex, High+atr/2)
endif

if Low < St+S and Close > St and SetupTime then
DRAWARROWUP(barindex, Low-5) coloured(0,255,0)
DeltaPavimento=ROUND(St-Low)
DRAWTEXT("#DeltaPavimento#", barindex, Low-atr/2)
endif

return

    Ho messo anche un paio di immagini riferite al Dax con time frame 15 minuti.

    Osservando le immagini, si nota la freccia verde quando la barra colpisce il pavimento del supertrend ma la stessa chiude sopra e, pertanto, non vi è inversione. E poi la freccia nera, quando la candela colpisce il tetto del supertrend ma la stessa chiude al di sotto e, anche in questo caso, non vi è inversione. Quei numeretti che si trovano sotto e sopra le due frecce, indicano di quanti punti la barra perfora tetto e pavimento del supertrend. Avevo messo questa notazione quando stavo ragionando su una strategia basata sul supertrend da applicare al Dax. In tali casi, infatti, io mi costruisco un indicatore, prima della strategia, per poter avere alcune informazioni che possono orientarmi per la stesura della strategia.

    Nel codice si trova anche una condizione di filtro (governata dalla variabile booleana SetupTime) che mi serviva per evidenziare solamente le perforazioni che occorrevano nel corso della sessione di borsa a contanti (nel caso del Dax, 9:00-17:30). Se, invece, interessa osservare tutto il periodo giornaliero di contrattazione del CFD, allora è sufficiente rimuoverla.

    Fatemi sapere se torna utile.

    🙂

    TettoPavimentoSt_1.png TettoPavimentoSt_1.png TettoPavimentoSt_2.png TettoPavimentoSt_2.png
    01/05/2021 at 5:48 PM #156473 quote
    emanuele81
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    Scusate il ritardo, comunque è prorio quello che intendevo Otello, tocca il supertrend poi riparte:

    Grazie mille

    01/05/2021 at 10:46 PM #156532 quote
    othello
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    Si ma quali sono le regole di entrata? E quelle di uscita? Io posso pure scrivere un sistema che entra long quando tocca il pavimento del supertrend ed entra short quando tocca il tetto. Ma entra come? E quando deve uscire in profitto? E quando deve uscire in perdita? Dovresti sforzarti di essere più preciso.

    Ti faccio qualche esempio sull’entrata.

    1. Attendo una candela che tocca il pavimento, o che lo sfonda di n punti e poi vado a vedere se la chiusura è positiva. In questo caso piazzo un ordine stop al superamento del massimo di questa candela.
    2. Attendo una candela che tocca il pavimento, o che lo sfonda di n punti e poi vado a vedere se la chiusura è positiva. In questo caso piazzo un ordine limit di m punti sotto il massimo di tale candela.
    3. Attendo una candela che tocca il pavimento, o che lo sfonda di n punti e poi, a prescindere dal segno della chiusura di tale candela, piazzo un ordine stop al superamento del massimo di questa candela.
    4. …

    E potrei continuare.

    01/05/2021 at 11:15 PM #156533 quote
    emanuele81
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    Senior

    Ho cercato di spiegare sul grafico magari è più chiaro, comunque sono aperto a nuove idee su una strategia con supertrend

    Possiamo lavorarci insieme, sempre se sei d’accordo

    supertrend.pdf
    01/06/2021 at 11:33 AM #156567 quote
    othello
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    Così è un po’ più chiaro anche se, non ancora completo. L’ingresso long è limit oppure è stop? E, sia nel primo che nel secondo caso, a quale prezzo va posto? Il secondo tocco deve essere consecutivo? Dall’immagine che hai postato presumo di si, ma va dichiarata anche questa cosa.

    L’uscita è in chiusura di terza candela. Anche qui, due problemi:

    a. quale intendi per prima candela? Quella che ha toccato il supertrend per la seconda volta? Oppure quella è la candela 0?

    b. Per quanto ne so non è possibile passare un ordine in close. O lo si passa in open, o stop oppure limit.

     

    P.S.: hai provato a far girare l’indicatore che ho messo a disposizione?

    01/06/2021 at 11:45 AM #156568 quote
    emanuele81
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    L’ingresso va fatto al prezzo di chiusura della candela che fa il secondo tocco, naturalmente se candela rialzista, l’uscita va fatta alla 3 candela di mercato esclusa quella del tocco, per capirci sul grafico che ho postato la linea nera è l’ingresso la linea verde è l’uscita, praticamente sempre sui prezzi di chiusura delle candele

    01/06/2021 at 11:47 AM #156569 quote
    emanuele81
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    sull’indicatore che hai postato, non hai definito la variabile “s”, a cosa si riferisce?

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emanuele81 @emanuele81 Participant
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